INVESTOX-Forum

Hallo Fritz,

das meiste wurde schon gesagt aber vielleicht noch mal zur Softaware selbst und zum Depot:

DEPOT:
Comdirect bietet doch ein Depot mit einer mehr oder weniger Risikokontrolle.Depots mit einer ausgefeilten Risikontrolle die auch über die das Risiko der momentanen Diversifikation Auskunft geben und WORST-CASE Szenarien simulieren wirst Du in Deinen genannten Softareprogrammen nicht finden.Und gerade das wäre m.M. interessant.Zur Erfolgskontrolle reicht eigentlich schon das Standartdepot von z.B.L&P oder MM.Willst Du es noch genauer dann bietet L&P ein PROFI DEPOT an.

Es kommt darauf an welchen Umfang an Wertpapieren Du handeln möchtest und ob es sich lohnt eine Software mit einem mächtigen Depotmodul zu kaufen oder zu mieten.

SOFTWARE:

Zitat

Welche Software leistet da das Nötigste? Ich bin auf meiner Internet-Recherche auf das WISO-Börsenprogramm gestoßen (50€); dann gibt es noch, auch von Market Maker, so eine DM Euro-Version (knapp 200€); dann den TS-ChartProfi auf der Basis von Tai-Pan 5 (100€). Oder gibt es, wenn man Investox hat, noch Grund, sich Tai-Pan 6.2 oder Market Maker zu kaufen? Dynamite Sentimentor? Verwirrung!

Man sollte vorher abwägen wie intensiv man das Traden betreiben möchte und schon einen Schritt in die Zukunft denken, ob man später nicht auf Futures/Optionen usw. umsteigen möchte wenn man aktuell Aktien tradet.Auch sollte man sich überelegen ob man Intraday traden möchte oder ausschließlich EOD. (Closedaten des Tages-High-Low-Open-Close)

Zu den von Dir genannten Programmen:

Tai-Pan und Market Maker ähneln sich in gewisser Weise
und werden häufig als Datenlieferanten für spezifische Software eingesetzt da die meisten spez. Softwares über keine eigenen Daten verfügen. Zu den Einzelheiten, was diese Softwares bieten, solltest Du Dich auf deren Websites informieren oder Infomaterial zukommen lassen..

DM ist ein Börsenprogramm für Einsteiger die keine spezifischen Anforderungen stellen und ist durchaus mehr oder weniger "brauchbar"...

DYSEN ist ein Backtestprogramm und muss auch von einem Datenlieferanten mit Daten beliefert werden.
Für genaue Infos steht auch hier die Website zur Verfügung...

Investox kennst Du ja mittlerweile so ein bisschen..
Ich sage "so ein bisschen" das es ein ziemlich umfangreiches Tool ist das man nicht im vollen Umfang auf einer Website beschreiben kann.

Es kommt letztendlich darauf an was Du tun willst und wie intensiv das Börsengeschäft betrieben werden soll denn so einfach sollte man es sich bei der Auswahl in der Tat nicht machen! Aber man sollte auch nicht überdimensionieren da dies nur unnötige Kosten verursacht!

Viel Erfolg bei der Suche!

Hallo - inzwischen wurde ja wirklich schon fast alles gesagt - vielleicht noch soviel zu den Kursabos:

Ein EOD-Datenabo liefert nur Eröffnungs-, Hoch-, Tief-, und Schlußkurs eines Handelstages und meist noch das Volumen.
Mit einem solchen Kursabo kannst Du Handelsysteme auf Tagesbasis (oder in jeder beliebigen höheren Komprimierung z.B. auch Monatsbasis) erstellen, backtesten etc.
Willst Du keinen Intraday-Handel betreiben, benötigst Du (falls Du Dich für Investox entscheidest)
-Investox in der ST oder XL Version
-ein End-of-Day-Datenabo
- evtl. Deine Depotverwaltung

Wenn Du Intraday handeln willst, brauchst Du zusätzlich :
-Investox RTT
-ein Realtime Kursabonemment

Man kann auch die L&P Neartime-Kurse mit Investox RTT aufzeichnen und backtesten. In den Neartime-Kursen sind ebenfalls alle Tagesticks enthalten. Der Unterschied zum Realtime-Abo ist nur, dass bis auf die Kurse der Indizes alle Kurse 15 Minuten später geliefert werden. Für die Entwicklung und den Backtest von Intraday-Systemen fällt die Verzögerung überhaupt nicht ins Gewicht. Die Realtime Kurse braucht man im Grunde erst dann, wenn man das System tatsächlich handelt.
Auf ein EOD-Datenabo kannst Du aber nur verzichten, wenn Du ausschließlich Intraday handeln möchtest. Es funktioniert leider bis jetzt noch nicht, dass sich Investox aus den Intraday-Tickdaten selbst Open,High,Low,Close,Volume des Tages zieht.

PS: Ich hab auf meiner Homepage ein wenig zu Handelssoftware und Datenabos geschrieben - schau doch mal in den Bereichen Software und Datenquellen unter diesem Link- vielleicht hilft es auch ein wenig weiter.

Hallo Fritz,
RTT brauchst Du, um Dir Datenbanken aus historischen Intraday-Kursen aufzubauen. Das macht Sinn, wenn Du Intraday handeln möchtest, da historische saubere Tickdaten in ausreichender Anzahl derzeit leider noch vergleichsweise schwer zu bekommen bzw. recht teuer sind. Mit diesen Tickdaten erstellst Du Deine Intraday-Systeme und führst Deine Backtests durch. Für Systementwicklung und Backtest ist es wichtig, dass Dir möglichst viele Tickdaten eines Tages vorliegen, aber eher unwichtig, dass Dir diese auch zeitgleich im Moment der Kursfeststellung zur Verfügung stehen. Du testest ja nicht nur an den Intraday-Daten eines Handelstages, sondern beziehst die Kurse der letzten x-.Tage mit ein- die sind ja in dem Moment, wo Du testest auch schon längst nicht mehr Realtime.
Wirklich wichtig sind die Realtime- Daten ohne Verzögerung nur beim tatsächlichen Intraday-Handel- da bist Du dann mit 15-Minuten verzögerten Daten wirklich verraten und verkauft.
Mit RTT kannst Du Dir einfach am komfortabelsten Intraday-Historien aufbauen. Speziell wenn Du Dich für Tai-Pan Realtime entscheiden würdest, kannst Du Dir die Intraday-Kurse eigentlich auch über die COM-Schnittstelle von Tai-Pan RT auslesen (und brauchst kein RTT). Das Handling mit RTT ist aber viel einfacher und anwenderfreundlicher – speziell, wenn man die Kurse vieler Titel aufzeichnen möchte. Ich denke, man muß da einfach die Verhältnismäßigkeit abwägen. Willst Du zu Anfang nur einige Intraday-Historien zum Testen aufbauen, musst Du sicher nicht gleich in RTT investieren. Handelst und entwirfst Du später viele Intraday-Handelssysteme, macht sich RTT wiederum schnell bezahlt.
Was die Routine zum Auslesen der Open-High-Low-Close Kurse aus den Realtime Daten anbetrifft, so ist das nur theoretisch leicht möglich. Soweit mir bekannt ist, liefern fast alle Anbieter der bezahlbaren Realtime-Abos (auch L&P) nicht wirklich alle Einzelticks (bei manchen Indizes sind es bei L&P im Grunde keine Tick-by-Tick Daten, sondern 15 Sekunden Tickdaten ). Definitiv alle Tickdaten eines Tages kann man nach meiner Kenntnis nur über die Börse direkt (bzw. auch schon über Broker, die Direct-Access anbieten - speziell im Futures-Handel) beziehen- dann leider zu höheren Preisen. Wenn wir aus unseren L&P Daten die EOD-Daten sofort nach Handelsschluss des aktuellen Tages auslesen würden, kommen wir womöglich zu falschen Ergebnissen, weil gerade der Höchstkurs-Tick nicht mitgeliefert wurde. Die Daten werden allerdings später korrigiert und um die tatsächlichen EOD- O-H-L-C Kurse ergänzt. Die Korrektur erfolgt aber manchmal erst im Laufe des Vormittags am folgenden Handelstag.
Gegenüber den Anlegern mit EOD-Datenabo, die die Daten (zumindest O-H-L-C- Volume ändert sich -nicht häufig aber manchmal -auch hier noch am Folgetag) normalerweise kurz nach Handelsschluss vorliegen haben, bist Du also im Nachteil, wenn Du auf die ausgelesenen O-H-L-C Kurse vertraust und diese erst später korrigiert werden.
Das Gesamtvolumen der addierten Realtime-Abo-Trades weicht zusätzlich oft vom tatsächlich am Tag gehandelten Volumen ab, weil auch mit der Korrektur oft nicht lückenlos alle Trades geliefert werden. Gerade bei volumenbasierten EOD-Handelssystemen kann das dann schnell von Bedeutung sein und zu Fehlsignalen führen.

Letzendlich : Unter den o.g. Umständen stellt sich die Frage, ob die Programmierung einer Routine wirklich effizient ist. Bei L&P (bzw. auch bei vergleichbaren Anbietern) kann man das EOD-Basis Kursabo mit ziemlich vielen gängigen Titeln schon für wenig Geld beziehen. Der Aufwand an Zeit und Rechnerleistung für alle diese Titel die Intraday-Tickdaten zu speichern um dann daraus- teilweise verspätet- die korrekten O-H-L-C- Kurse auslesen zu lassen, erscheint mir doch sehr hoch. Sinn macht das meiner Meinung nach höchstens dann , wenn man auf einen Markt geeicht ist und aus diesem nur wenige Titel beobachtet und handelt. Die Sache mit dem u.U. unvollständigen Volumen, bleibt aber trotzdem problematisch.

Hallo Jasper,

man muss bei IB ständig online sein da IB keine Historien anbietet..

Hallo Jasper,
es passt zwar nicht so ganz in diesen Thread, deshalb auc hne kurze Antwort:
Wenn du die IB-Daten mit RTT aufzeichnen willst, muss RTT und die TWS während der ganzen Handelszeit laufen. Rückwirkend auslesen kannst du keinen einzigen Tick.

Udo war schneller.....