INVESTOX-Forum

Hallo Martin,

nein gibt es nicht...

Hallo Martin,

ich habe den Indikator auch schon schmerzlich in Investox vermisst und hab ihn uns deshalb heute gebastelt. Zwischen dem Investox-Indikator und dem Metastock-Peak gibt es manchmal in den Indikatorwerten kleine Differenzen bei der 2. Nachkommastelle. Das liegt daran, dass der ZigZag in Metastock und „unser“ ZigZag ebenfalls bei der 2. Nachkomastelle manchmal leicht abweichen.

Hier kommt meine Peak -Lösung:

Parameter:
a) Name: Anzahl_des_Hochs, Typ: Wert, Standartwert: 1, Minimum: 1, Maximum: 500
b) Name: Daten, Typ: Datenreihe, Standartwert: Close
c) Name: Mindest_Änderung, Typ: Wert, Standartwert: 5, Minimum: 1, Maximum: 500

Berechnung:
calc US: If(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1), 1,0);
calc DS: If(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)>Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1),1,0);
calc HC: HighestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),DS=1,1);
calc LC: LowestSince(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),US=1,1);
calc SD1: If(US=0,If((ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<>LC),1,0),If(DS=0,If((ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<>HC)
,-1,0),0));
calc Peak1: HighestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),SD1=1, 1);
ValueWhen(Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1), Ref(Peak1,-2) <>Ref(Peak1,-1) and Ref(Peak1,-1)=Peak1,Anzahl_des_Hochs,V)

Weil er ja auch noch zur Familie gehört, hier noch das Pendant zu Metastock´s Peak-Value - der Trough Value von Metastock - Voila: )


Parameter:
a) Name: Anzahl_des_Tiefs, Typ: Wert, Standartwert: 1, Minimum: 1, Maximum: 500
b) Name: Daten, Typ: Datenreihe, Standartwert: Close
c) Name: Mindest_Änderung, Typ: Wert, Standartwert: 5, Minimum: 1, Maximum: 500

Berechnung:
calc US: If(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1), 1,0);
calc DS: If(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)>Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1),1,0);
calc HC: HighestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),DS=1,1);
calc LC: LowestSince(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),US=1,1);
calc SD1: If(US=0,If((ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<>LC),1,0),If(DS=0,If((ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<>HC)
,-1,0),0));
calc trough1: LowestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),SD1=-1, 1);
ValueWhen(Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1), Ref(trough1,-2) <>Ref(trough1,-1) and Ref(trough1,-1)=trough1,Anzahl_des_Tiefs,V)

Hallo Martin,

vielen Dank für den Hinweis- das war mir noch gar nicht aufgefallen. Hab es abgeändert (am Highest Since lag es nicht ) ) und bei der Gelegenheit die Formeln noch ein wenig abgespeckt.
Die Parameter bleiben gleich – hier die geänderten Berechnungen:

Peak Value :

calc US: If(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1), 1,0);
calc LC: LowestSince(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),US=1,1);
calc SD1: If(US=0,If((ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<>LC),1,0),0);
calc Peak1: HighestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),SD1=1, 1);
ValueWhen(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K), Ref(Peak1,-1) <>Peak1 and Peak1=Ref(Peak1,1),Anzahl_des_Hochs,V)


Trough Value :

calc DS: If(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)>Ref(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K),-1),1,0);
calc HC: HighestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),DS=1,1);
calc SD1: If(DS=0,If((ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K)<>HC)
,-1,0),0);
calc trough1: LowestSince(ZigZag(Daten,Mindest_Änderung, %, K),SD1=-1, 1);
ValueWhen(ZigZag(Daten, Mindest_Änderung, %, K), Ref(trough1,-1) <>trough1 and trough1=Ref(trough1,1),Anzahl_des_Tiefs,V)

Damit ist bei mir die Verzögerung raus....

Hallo Mibios,
für die Ursprungsformeln mit der Verzögerung von 1 Periode trifft das zu, was Martin schon gepostet hat. Sie schauen nicht in die Zukunft.
Etwas anders sieht es bei den beiden letzten korrigierten Formeln aus.
Jeweils in der letzten Codezeile befindet sich der Ausdruck :
Ref(Peak,1) bzw. Ref(Trough,1)

Hier wird Bezug auf die Peak und Trough Werte der Folgeperiode genommen. Mein Ziel war es, mit der Korrektur die Formeln genau an die mit Metastock gelieferten Indikatoren Peak und Trough anzupassen. Das ist jetzt zwar gelungen- allerdings um den Preis, dass die beiden auch wie die Metastock-Pendants in die Zukunft blicken.
Wenn Du das ausschließen möchtest, solltest Du entweder mit meinen ursprünglichen Codes weiter oben arbeiten oder es bei den Handelssystemen immer mit berücksichtigen.

Hallo Mibios,

es ist schon so, man muß generell mit dem ZigZag vorsichtig sein. Ich würde diese Aussage aber eher in Bezug auf den realen Handelseinsatz des Indikators sehen – da bringt er nichts.
Wie sinnvoll oder sinnlos der ZigZag bzw. Peak /Through im Backtest sind, ist auch immer vom Einzelsystem abhängig. Wenn ich beispielsweise für ein Pattern-System das dritt-oder viertletzte Hoch möchte, hätte ich keine Probleme damit, das mit dem ZigZag oder Peak / Through zu bestimmen. Anders sieht es natürlich aus, wenn man auf aktuelle Indikatorwerte abstellen will. Weil man die entgültige ZigZag –Richtung erst nach dem nächsten Trendwechsel hat, bringt ein Backtest auf die letzten Hochs oder Tiefs mit dem ZigZag tatsächlich nichts.
Das trifft dann auch für das von Dir beschriebenen System mit letzten und vorletzem Peakindikator zu.
In homöopathischen Dosen , vorsichtig nicht auf die aktuelle (letzte) Periode angewendet hat der ZigZag aber im Backtest meiner Meinung nach seine Berechtigung. Nicht immer - aber manchmal auch. )