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vwd Forex Daten: AUDUSD "TickVolatilität" bei US Eröffnung

PnLtobePositive

unregistriert

1

Freitag, 17. September 2010, 16:50

vwd Forex Daten: AUDUSD "TickVolatilität" bei US Eröffnung

Hallo,

seit einiger Zeit habe ich Devisenkurse via TPRT abonniert.

In offensichtlich deshalb so genannten "Fast Markets" erübrigt sich jeder Versuch der Komprimierung, es sei denn man nimmt gleich eine halbe Stunde...

Da ich weder Renko, P&F, Candles noch Histogramme daraus ableiten kann, frage ich mich, wie andere diese Daten nutzen.

Zur Zeit kann ich mir dies nur so erklären, daß man möglicherweise geschickt filtert.

Gibt's jemanden, der diese L+P Kurse nutzbringend einsetzt?

Jeder Hinweis sehr willkommen!

Gruß

Alexander

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Freitag, 17. September 2010, 17:23

gehe ich recht in der Annahme, dass Du die "(FXD FXdirekt Bank)" kurse nimmst?

Dann würd ich mal sagen, das ist dem Umstand geschuldet, dass hier ein Lastkurs genommen wird bei relativ hohem Spread.
2 mal bid, 3 mal ask, 4 mal bid gehandelt und schon sieht der Chart so aus wie bei Dir. Das kann man nicht ändern, iss schon richtig so.
Ansonsten hat L&P eine Hotline & Datendienst und da ruft man an und versucht eine Klärung herbeizuführen.

Schau Dir mal den ES im Tickbereich an am flashcrashtag, nachdem er rund 10% gefallen war.
Da war der Spread ne geraume Zeit im Bereich von 10 Ticks.
und da wurde fleissig abwechselnd bid & ask gehandelt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PnLtobePositive

unregistriert

3

Freitag, 17. September 2010, 19:44

Oben sind vwd Kurse dargestellt (AUD Devisen vwd-Forex AUD/USD vwd Forex). fxdirekt quotiert dagegen relativ ruhig (AUDUSD Devisen FXdirekt Bank AUD/USD FXdirekt).

Deine Überlegungen gehen in die richtige Richtung. Den Lastkurs kann man ja typischerweise nicht ermitteln, der wird bei L+P als B/A Midpoint berechnet, wurde mir am Telefon mitgeteilt.
Den Datendienst habe ich bereits vor Wochen zu dem Thema befragt, er sagt dies Chartbild sei richtig. Bei der Erklärung waren wir uns auch einig. Die Banken quotieren munter darauf los,
da können auch solche Schwankungen dabei sein. Vielleicht geht auch irgendwo mal 'ne Uhr nicht ganz richtig... Das ist einer der Gründe, weshalb ich die ruhigeren IB Daten gut finde.

Wie geht man mit solchen "Fast Markets" investoxtechnisch um? (auslassen, filtern, hoch komprimieren)?

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

4

Freitag, 17. September 2010, 22:46

wie geht man damit um, wenn bid/ask gruselig groß ist?
es iss wie es ist, was willste damit anfangen?

Vielleicht Signale auf dem Future generieren, da gibt´s ja tatsächlich Lastkurse und nicht so selbstberechneter (bid+ask)/2 kram.

PS. ansonsten ist Taipan Realtime durchaus ungeeignet für Forexhandel, weil die um 0 Uhr immer für 45-60 Minuten offline gehen und keine Daten liefern.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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