Hallo Udo,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ich habe bislang vermieden, auf Basis von Expost Information die Baskets zu bereinigen.
Ich war auf der Suche nach einer simplen "Wahrheit" in bestimmten Abfragen um beurteilen zu können, ob mein Entry-signal statistisch besser oder schlechter ist als der Zufall bzw. ein zufälliger Long-Einstieg in mein Sample.
Ich will einfach nach einem Long-Entrysignal suchen, das eine statistisch gesehen niedrigere Wahrscheinlichkeit hat als ein zufälliger Einstieg, dass ich sofort eine über die Rübe bekomme.
Und daher hätte mich eben interessiert, ob jemand bei einem breiten Basket auf Werte von über 65, 70 oder gar 80% kommt.
Eine meiner Abfragen liefert z.B. folgendes Ergebnis. Basierend aus einem breiten Basket aus Forex, Aktien, Indizes mit in Summe 862.000 Tagesdatensätzen. Dabei liefert meine Abfrage 4550 Signale (rund 0,5%).
Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:
Perioden 1 2 3 4 8 14 21
Vorkommnisse 4552 4552 4552 4552 4552 4551 4549
davon steigend 54,86% 58,35% 58,99% 59,05% 57,78% 58,03% 58,01%
durchschn. Anstieg 1,55% 2,34% 2,67% 3,03% 3,84% 4,83% 5,68%
Standardabw. 3,76% 5,39% 6,24% 7,62% 8,71% 10,50% 12,55%
davon fallend 45,14% 41,65% 41,01% 40,95% 42,22% 41,97% 41,99%
durchschn. Abstieg -0,98% -1,20% -1,34% -1,52% -2,05% -2,62% -3,23%
Standardabw. 2,94% 3,69% 4,01% 4,38% 5,13% 6,74% 8,46%
Vergleich (alle Kurse)
Perioden 1 2 3 4 8 14 21
Vorkommnisse 862464 862291 862118 861945 861253 860215 859004
davon steigend 48,33% 49,89% 50,80% 51,42% 53,03% 54,56% 55,60%
durchschn. Anstieg 0,74% 1,08% 1,34% 1,55% 2,23% 3,02% 3,80%
Standardabw. 1,73% 2,46% 2,92% 3,31% 4,38% 5,60% 6,93%
davon fallend 51,67% 50,11% 49,20% 48,58% 46,97% 45,44% 44,40%
durchschn. Abstieg -0,69% -0,97% -1,18% -1,34% -1,81% -2,30% -2,74%
Standardabw. 1,58% 2,21% 2,66% 3,03% 4,12% 5,29% 6,33%
Der Vorteil von ca. 6-8%Punkten in den Tagen 1-4 ist erkennbar - ohne irgendeine Basketfilterung.
Hätte mich eben interessiert, ob jemand so etwas schon mal gemacht hat und dabei Werte von 60, 70 oder gar 80% erzielen konnte.
Wie gesagt, es geht noch lange nicht um den Bau eines Handelssystems, sondern eben einer generellen Wahrheit bezüglich des Entries.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, den eine solche Übung interessiert.
Vielen Dank jedenfalls für Euer Interesse und das bisherige Feedback!
LG ChrisB