INVESTOX-Forum

Hallo,

es kommt drauf an, in welchen Zeithorizont man handelt. Die "Qualität" der Daten müsste man von dem Standpunkt aus gesehen individuell bewerten. Ich kann mir vorstellen das Trader, die einen 60 Minuten Chart handeln die Diskussion missverstehen! Für mich persönlich sind die gezeigten Unterschiede eine mittlere Katastrophe. IB Daten liefern zudem nur 10 Levels am DOM. L&P hingegen liefert 20. Die ersten 5 Levels sind diejenigen auf denen gehandelt wird. Den Rest bezeichne ich als Fake-Level!Fake-Levels sind notwendig um mitzubekommen, wohin ein Kurs "gezogen" werden soll. Das entgeht mir bei jeweils 5 Levels/Bid-Ask vollkommen!IB versteht sich nicht als Datenbroker und empfiehlt, einen professionellen Datenfeed zum handeln zu verwenden. Andererseits: Wenn jemand ausschließlich mit der TWS handelt,muss man sich mir diesen mäßigen Daten begnügen! Ich finde das ein Broker,insbesondere im Futurehandel eine zeitnahe und annehmbar saubere Datenqualität liefern sollte und seinen Kunden nicht lückenhafte Daten vorsetzen sollte! Billig ist manchmal gut aber insbesondere bei den angebotenen Daten von IB eben nicht nicht!Wie wird IB die Orders wohl routen? Haben sie da auch solche Aussetzer und eventuell TimeLags? Es ist ein durchaus zu befürchten, wenngleich IB das vehement dementiert. Prüfen und nachweisen kann man leider nichts,aber frühere diverse vergleiche mit anderen Brokern haben den Anschein erweckt!

Darauf zu konzentrieren mit dem Material zu arbeiten das zur Verfügung steht? Das kann man schon machen, aber dann muss man nach sich nach den Vorgaben des zur Verfügung stehenden Materials richten und nicht nach eigenen Vorlieben und Kenntnissen!Wer möchte schon eine Zweckehe einhegen?
Andererseits ist man flexibel,jung und dynamisch und in der Tat: Ja,man kann mit IB Daten handeln und Gewinn einfahren-natürlich auch Verlust, aber das ist wieder eine andere Geschichte.. Datengeschwindigkeit ist global ausgedrückt relativ! Angenommen ein Trader hat eine langsame Maschine. Damit erzeugt er schon auf dem eigenen Rechner TimeLags! In der Summe handelt mit IB wohl niemand unter 50 ms und während wir unsere Order platzieren, haben die professionellen EurexHändler schon wieder verkauft.Hajo,und jetzt kommt Dein Hinweis ins Spiel...

Hallo Udo

Zitat von »Udo«

Ich kann mir vorstellen das Trader, die einen 60 Minuten Chart handeln die Diskussion missverstehen! Für mich persönlich sind die gezeigten Unterschiede eine mittlere Katastrophe. ... Wie wird IB die Orders wohl routen? Haben sie da auch solche Aussetzer und eventuell TimeLags? Es ist ein durchaus zu befürchten, wenngleich IB das vehement dementiert. ... In der Summe handelt mit IB wohl niemand unter 50 ms und während wir unsere Order platzieren, haben die professionellen EurexHändler schon wieder verkauft.

Ich kann Deinem Beitrag nur zustimmen! Lapidar über die schlechte Datenqualität hinwegzustolpern oder sie sogar als *Vorteil* darzustellen, sozusagen als Robtest für ein stabiles System, ist ja nun im besten Fall sehr blauäugig.

Warum wird denn die Datenqualität immer schlechter? Technisch gesehen dann, wenn nicht genügen Maschinen-Kapazität zur Verfügung steht, um eine hohe Datenqualität an die Kunden weiterzugeben. Und wenn dem so ist, vermutest Du richtig, dass dieses Problem auch auf die Orderausführung durchschlagen wird.

Ich lese seit einiger Zeit die Logs von IB und gleiche sie gelegentlich ab mit Investox. Ab- und an mache ich auch diskretionäre Trades, bei denen ich konkret weiss, mit wieviel Millisekunden Verzögerung ab einer bestimmten Zeit der Buy- oder Sell-Button in der TWS gedrückt wurde, mit einer Ungenauigkeit von max. 5ms (eigentlich weniger, aber wie beim Radarkasten nehme ich mal 5ms zugunsten IB an).

Und hier muss ich berichten, dass ich bis zu 700ms Verzögerung bis zu Ausführung der Order bei IB in den Logs gefunden habe! Während ich gleichzeitig die Latenz-Zeiten meines Internet-Anschlusses zu IB und anderen Destinationen weltweit ebenso gemessen habe, natürlich. Wohlgemerkt, diese 700ms kommen noch on-top auf die Latenz, die man hat bis zu IB (also bis die Order beim IB-Server Gateway ist, jenach eigenem Standort und ob man nach USA oder Schweiz connected).

Mit den IB Technikern bin ich diese Problematik schon durchgegangen. Sie wollen es aber nicht wissen, schieben es auf meine Infrastruktur, auf meinen Provider usw. Sie räumen allenfalls ein, dass es zu News-Zeiten, wenn man gerade exakt um 1030 oder 1430 CET eine Order aufgeben würde, vielleicht zu einer Verzögerung kommen könnte. Wenn man die Logs besprechen möchte, sagte gar der Techniker, O-Ton: "mit Millisekunden kenn' ich mich nicht aus". Will man jemand sprechen der Ahnung hat, kennt sich niemand aus, gehen alle in Deckung.

Das mit den Newszeiten haben sie auch erst leise zugegeben, als ich konkret danach gefragt habe.

Wenn man dann noch fragt, ob vielleicht die IB Server zu schwach dimensioniert seien, weil genau das aus meinen Logs hervorgeht, dann wird man in der Tat höhnisch durch das Telefon angelächelt. Weil, das kann ja gar nicht sein. Schwache Infrastruktur hat doch nur einer, und das ist der Kunde.

Udo, wie Du vermutest, ich kann es bestätigen. Es ist nicht nur die schlechte Datenqualität, es schlägt auf die Orderausführung durch. Und dass die Verhältnisse schlechter werden, zeigt für mich eindeutig, dass IB auf Sparkurs ist. Nur: auf der Orderseite können es die meisten Kunden nicht erkennen, desswegen kommen sie da ungeschoren davon. Welcher Kunde, ausser dem einen oder anderen Freak, kann schon auf die Millisekunde nachrechnen, wann sein Request wo war ...

Hallo Roti

Zitat von »Roti«

das IB ein Broker ist und hiermit seine Brötchen verdient und kein Datenlieferant

Einverstanden.

Zitat von »Roti«

Mir als Kunde von IB ist es wichtig das zu allererst meine Orders, Stops, etc. perfekt und mit höchster Prio verarbeitet werden und das Ordersystem performant ist

Auch einverstanden, denn DAS IST das Kerngeschäft eines Brokers. Leider ist aber genau das nicht mehr der Fall, wird nun auch vernachlässigt. Habe ich doch gerade oben beschrieben.

Habe eben mal wieder einen Trace zu IB-Schweiz durchgeführt. Die Peaks außerhalb Deutschlands sind unter aller Kanone!Glücklicherweise treten (noch) keine Datenverluste auf.Es gab Zeiten, da lagen die Peaks zumindest bei 120-130 ms- und das ist schon viel zu hoch!Das Ergebnis hier ist aber ein Kracher...

Zitat von »Gabi«

schnelles Handel auf unterschiedlichen Plattformen an fast allen Börsen guter Datenfeed -MF Global Markets Trading-Plattformen Anbindung über FIX/API

M.E. hat Gabi hier das Stichwort reingeschrieben in den Thread. Das FIX Protokoll ist eines, welches sich mehrere Banken und Broker gemeinsam als Standard genommen zu haben scheinen. Von daher wäre es schick, wenn Investox dies unterstützen würde.

Ob ! das Protokoll so eine Art "vereinheitlichtes Vorgehen" zulässt - oder jeder Broker am Ende doch ein eigenes Süppchen darauf kocht, kann ich nicht beurteilen. Hier ist Herr Knöpfel gefragt: vielleicht kann er das Protokoll in V6 bringen - oder jemand kann Erkentnisse darlegen, warum das Protokoll doch nicht gut für ein prosperierendes Programm wie Investox geeignet sein sollte.

Zitat von »Lenzelott«

Dh. für IB bringt einem die FIX Anbindung keine wirklichen Vorteile.

Das ist ja klar! Das IB API Interface wird seit langer Zeit professionell von Investox bedient, da gibt es gar nichts auszusetzen.

Es geht ja um die Anbindung weiterer Broker - nicht primäre zwecks Datenfeed (obwohl das ein gern gesehener Nebeneffekt ist), das haben inzwischen ja wohl alle Investoxies verstanden, dass es Datenanbieter auf der einen, und Broker auf der anderen Seite gibt, mit jeweils unterschiedlichem Geschäftsmodell und unterschiedlichen Interessen! - sondern um mehr als nur IB und Sino als Geschäftspartner für die Order-Ausführung haben zu können.

Eine Software mit professionellem Anspruch würde sich mit FIX einem Interface Standard anschliessen, der in weiten Kreisen heute bekannt und aktzeptiert ist, darum geht es doch am Ende des Tages bei der schon so lange-währenden Broker-Diskussion!