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Sonntag, 26. September 2010, 16:45
Leider kann ich nicht den Stoplevel direkt eingeben, z.B. beim Kurswert von 1,0549 ... Also muss man den Umweg über den Einstiegskurs geben, eine Differenz berechnen ... Das macht diese eigentlich ganz einfache Sache ... so schwierig.
Sorry, aber ich versteh einfach das Problem nicht. Du kannst die Enterbasis ja in den Definitionen des HS bestimmen und an die Testbedingungen durchreichen; und natürlich kennst Du den high (bzw. low) der Vorperiode. Mit der simpelst denkbaren Formel ist nun das Stop-Level zu berechnen, dass ich nicht erkennen kann, wo da die Sache schwierig werden soll.
Das ORM ist eine andere Geschichte, wie von Udo dargestellt und von Dir selbst erkannt! Das HS kann ja nicht den Einstieg kennen, den das ORM im Einzelfall tatsächlich erreicht hat (besonders wenn Du noch spezielle Nachzieh-Massnahmen und späteres Market-gehen im ORM reingebaut hast) - und Du musst, wie immer der Stop-Level dann im Markt liegt, aufpassen, dass nicht das ORM knapp vor- bis gleichzeitig zu Deinem Sofort-Verluststop auslöst ... sonst gibts in den meisten besten Fällen Murks. In den schlimmsten Fällen wird Dir die Position ungewollt vorübergehend kurzzeitig im Markt gedreht (bis der Abgleich-Mechano von Investox es erkennt und greift, falls Du den in der Überwachung überhaupt eingeschaltet hast!), und das kann bei einem Intraday-System, das so knapp an aktuellen Marktlevels operiert, RICHTIG teuer werden!
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 26. September 2010, 19:18
Naja, so komplex ist das nun aber auch nicht wirklich
geht natürlich auch in einer einzigen Zeile Code, nur wegen verständniss so aufgeschlüsselt.
|
Quellcode |
1 2 3 |
global calc enterlonglevel:...; global calc stoplevel:ref(low,-1) ; // oder jede beliebige andere Funktion, die direkten Level erzeugt global calc sofortverlustop_long:enterlonglevel-stoplevel; // und wenn man sich nicht sicher ist, welche Zahl größer ist, macht man ein abs() drum herum |
geht natürlich auch in einer einzigen Zeile Code, nur wegen verständniss so aufgeschlüsselt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 27. September 2010, 00:19
Hallo,
Danke, im Prinzip habe ich es im HS mit dem ChartStop für den VSofortstop so umgesetzt, wie Du es codiert hast. So vom Backtest sieht es ganz gut aus.
Spannend wird es dann, wenn Dynamik rein kommt, und ich hoffe das kein spontanes Positionsdrehen auftritt. Denke aber nicht.
Du meinst wahrscheinlich die vorletzten Optionshacken, den habe ich noch nicht aktiviert, siehe Bild. Werde es mal im Auge behalten.
Was die OM-Sicherheitsstop angeht habe ich mich jetzt für zusätzliche %Stops entschieden, die nicht zu klein ausfallen. Wahrscheinlich ist das so sicherer, wenn ein definierter Platz zwischen VStop und GStop bei der Orderaufgabe besteht. Bei den Chartstops im OM könnte es vielleicht in ungünstigen Fällen zu eng werden.
Viele Grüße
Sten
Danke, im Prinzip habe ich es im HS mit dem ChartStop für den VSofortstop so umgesetzt, wie Du es codiert hast. So vom Backtest sieht es ganz gut aus.
Spannend wird es dann, wenn Dynamik rein kommt, und ich hoffe das kein spontanes Positionsdrehen auftritt. Denke aber nicht.
Zitat
bis der Abgleich-Mechano von Investox es erkennt und greift, falls Du den in der Überwachung überhaupt eingeschaltet hast!)
Du meinst wahrscheinlich die vorletzten Optionshacken, den habe ich noch nicht aktiviert, siehe Bild. Werde es mal im Auge behalten.
Was die OM-Sicherheitsstop angeht habe ich mich jetzt für zusätzliche %Stops entschieden, die nicht zu klein ausfallen. Wahrscheinlich ist das so sicherer, wenn ein definierter Platz zwischen VStop und GStop bei der Orderaufgabe besteht. Bei den Chartstops im OM könnte es vielleicht in ungünstigen Fällen zu eng werden.
Viele Grüße
Sten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (27. September 2010, 10:51)
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