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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Sonntag, 26. September 2010, 12:09

bei SofortVerlustStop Vorperioden High bzw. Low verwenden ?

Hallo,

es ist sinnvoll möglichst kleine, markante Stoplevel zu verwenden. Wenn z.B. bei einem Short-Einstieg, in der Einstiegsperiode das Vorperiode-High überschritten wird, dann wird das mit dem Trade meistens nichts mehr, also könnte man an dieser Stelle gleich die Reißleine ziehen, siehe 1. Bild, d.h. dort wo die rote Linie ist, noch in der Einstiegsperiode den Trade beenden.

Aber wie kann man das in Investox am besten umsetzen? Schön wäre es, wenn man in der Sofortstopmaske, siehe Bild2, direkt Chart-Indikatorlevel (z.B. von High() oder HHV() ) eingeben könnte. Auch das OM könnte diese Info gleich mit nutzen und den Sicherheitsstop genau an diese gewünschten Stoplevelmarken setzen. Übrigens wäre das unabhängig vom tatsächlich realisierten Ausführungskurs, d.h. wenn man die OM-Option "Sicherheitsstop mit Enter-Order aufgeben" auswählt, würde es für das OM sogar einfacher werden. Die Vorperioden High/Low's sind schon vor der Orderausführung bekannt und ändert sich nicht mehr.
Vielleicht könnte man Investox in der Richtung erweitern.

Was könnte man jetzt erstmal unternehmen, um das sauber abzubilden?
-man braucht den EntryKurs
-man subtrahiert vom gewünschten Chart-Stoplevel den EntryKurs --> erhält die absolute Stopentfernung ... kann so in der Maske (Bild2) verwendet werden
-das OM versucht zuerst per Limit einzusteigen, falls das fehl schlägt wird nach n Sekunden die Order Market aufgegeben
-dann könnte es aber ein Problem geben, weil die Stopentfernung dann nicht mehr stimmt
Fall a) Einstiegskurs wird besser... dann sitzt der VStop weiter weg und man verliert beim ausstoppen ein paar Pips mehr
Fall b) Einstiegskurs wird schlechter ... dann sitzt der VStop zu eng und man kann ganz unglücklich ausgestoppt werden (das wäre der worst case)
-->deshalb wäre es gut, wenn das OM direkt die Vorperiodenbegrenzungen verwenden würde und keine fixe Stopentfernung

Hat das schon mal jemand probiert? Wie kritisch wirkt sich das skizzierte Problem in der Praxis tatsächlich aus?

Danke.

Viele Grüße
Sten
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 100926_VorperiodenHighLow_beiSofortstopEinstellen.jpg
  • 100926_VorperiodenHighLow_beiSofortstopEinstellen_menu.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (26. September 2010, 12:44)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 26. September 2010, 13:04

An der Stelle kann man zwar keine Formel direkt eingeben, aber eine mit global calc berechnete Variable reinstellen. Die gleiche Variable könntest Du auch im ORM mitgeben.
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Sonntag, 26. September 2010, 13:18

Hallo Bernd,

da hast Du Recht, aber der Knackpunkt ist, man kann diese Stoplevel im Sofortstopbereich und im OM immer nur absolut (0,025 Punkte entfernt) oder %tual (0,1% entfernt) angeben. Leider kann ich nicht den Stoplevel direkt eingeben, z.B. beim Kurswert von 1,0549

Also muss man den Umweg über den Einstiegskurs geben, eine Differenz berechnen um auf die Stopentfernung zu kommen mit den Problemen die ich weiter oben beschrieben habe...

Das macht diese eigentlich ganz einfache Sache (vom Chartbild her gesehen) so schwierig.

Viele Grüße
Sten

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Sonntag, 26. September 2010, 13:51

Hier würde ich vorschlagen, das man das Interface unterhalb der Sofort-Stopps um eine direkte Codeingabe für eine Levelberechnung und abweichende Ausstiegklausel ergänzt. Die Möglichkeit über DEF-Global ist zwar gegeben aber dennoch in dem Fall mnachmal etwas mühsig! Bei der ORM -Steuerung wird aber nichts anderes als ein Global-Code über bleiben...
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

5

Sonntag, 26. September 2010, 16:45

Leider kann ich nicht den Stoplevel direkt eingeben, z.B. beim Kurswert von 1,0549 ... Also muss man den Umweg über den Einstiegskurs geben, eine Differenz berechnen ... Das macht diese eigentlich ganz einfache Sache ... so schwierig.

Sorry, aber ich versteh einfach das Problem nicht. Du kannst die Enterbasis ja in den Definitionen des HS bestimmen und an die Testbedingungen durchreichen; und natürlich kennst Du den high (bzw. low) der Vorperiode. Mit der simpelst denkbaren Formel ist nun das Stop-Level zu berechnen, dass ich nicht erkennen kann, wo da die Sache schwierig werden soll.

Das ORM ist eine andere Geschichte, wie von Udo dargestellt und von Dir selbst erkannt! Das HS kann ja nicht den Einstieg kennen, den das ORM im Einzelfall tatsächlich erreicht hat (besonders wenn Du noch spezielle Nachzieh-Massnahmen und späteres Market-gehen im ORM reingebaut hast) - und Du musst, wie immer der Stop-Level dann im Markt liegt, aufpassen, dass nicht das ORM knapp vor- bis gleichzeitig zu Deinem Sofort-Verluststop auslöst ... sonst gibts in den meisten besten Fällen Murks. In den schlimmsten Fällen wird Dir die Position ungewollt vorübergehend kurzzeitig im Markt gedreht (bis der Abgleich-Mechano von Investox es erkennt und greift, falls Du den in der Überwachung überhaupt eingeschaltet hast!), und das kann bei einem Intraday-System, das so knapp an aktuellen Marktlevels operiert, RICHTIG teuer werden!
Gruss
Bernd

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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

6

Sonntag, 26. September 2010, 19:18

Naja, so komplex ist das nun aber auch nicht wirklich

Quellcode

1
2
3
global calc enterlonglevel:...;
global calc stoplevel:ref(low,-1) ;  // oder jede beliebige andere Funktion, die direkten Level erzeugt
global calc sofortverlustop_long:enterlonglevel-stoplevel;  // und wenn man sich nicht sicher ist, welche Zahl größer ist, macht man ein abs() drum herum


geht natürlich auch in einer einzigen Zeile Code, nur wegen verständniss so aufgeschlüsselt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Montag, 27. September 2010, 00:19

Hallo,

Danke, im Prinzip habe ich es im HS mit dem ChartStop für den VSofortstop so umgesetzt, wie Du es codiert hast. So vom Backtest sieht es ganz gut aus.
Spannend wird es dann, wenn Dynamik rein kommt, und ich hoffe das kein spontanes Positionsdrehen auftritt. Denke aber nicht.

Zitat

bis der Abgleich-Mechano von Investox es erkennt und greift, falls Du den in der Überwachung überhaupt eingeschaltet hast!)

Du meinst wahrscheinlich die vorletzten Optionshacken, den habe ich noch nicht aktiviert, siehe Bild. Werde es mal im Auge behalten.

Was die OM-Sicherheitsstop angeht habe ich mich jetzt für zusätzliche %Stops entschieden, die nicht zu klein ausfallen. Wahrscheinlich ist das so sicherer, wenn ein definierter Platz zwischen VStop und GStop bei der Orderaufgabe besteht. Bei den Chartstops im OM könnte es vielleicht in ungünstigen Fällen zu eng werden.

Viele Grüße
Sten
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 100927_myÜberwachung.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (27. September 2010, 10:51)