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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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1

Montag, 27. September 2010, 23:21

Sommer Winterzeit USA und Deutschland, ....

Demnächst ist es wieder soweit, die Sommerzeit hört in Deutschland eine Woche früher auf wie in den USA.

Wenn man US Märkte handelt auf Taipan Realtime Daten oder via RTT für IB aufgezeichneten Daten führt dies bei der Zeitfensterbestimmung für den Handel immer wieder zu Problemen.
Ich habe dazu schon einmal einen Titel in CSV Form bereit gestellt, der den Unterschied USA, Deutschland liefert.

Der CSV Titel hat den Nachteil, dass die zugrunde liegende Exceltabelle regelmässig verlängert und neu abgespeichert werden muss.
Daher habe ich mich entschlossen, das ganze durch einen VB Indikator zu ersetzen.

Zum Thema selber findet man bei Wiki einiges.

Der Indikator ist nur Tag genau und verschluckt die 3 auf 2 Uhr und zurück.
Spielt für mich keine Rolle, weil ich Montag morgens zwischen 2 und 3 Uhr eh nix handle.

Der indikator heißt DST_USA und liefert drei verschiedene Rückgabewerte:
- "USA" 1, wenn in den USA Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "GER" 1, wenn in Deutschland Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "DIF" -1,0,+1 misst die Verschiebung der Zeitzonen gegeneinander aufgrund unterschiedlicher Beginn und Endedaten bei der Sommerzeit

Ich habe soweit als es mir möglich war, die Korrektheit der Berechnung überprüft (um den Indi auch Sinnvoll im Backtest anwenden zu können), scheint alles zu stimmen.

Indikator steht im Download Bereich zur Verfügung.

PS. Ich habe relativ viel Kommentare in den Code geschrieben und ihn selbsterklärend gehalten.
Wer sich dennoch beschweren will, darf in die Turnhalle gehen, da gibt´s Gewichte. :D
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Agathon

unregistriert

2

Dienstag, 28. September 2010, 10:06

Da sag ich einfach mal:
Vielen Dank! :thumbup:
(Das Problem stand auch schon länger auf meiner ToDo Liste)

Gruss

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3

Dienstag, 28. September 2010, 10:20

Hallo Kalli,

viele Grüße aus dem vernebelten Frankfurt..
Dein Indikator ist prima! Vielen Dank!

Wie wendest Du diesen denn an?
Ich habe den Import von RTT-Tileln zeitlich begrenzt. Kann man in diese Begrenzung eine Fallunterscheidung mit deinem Indikator angeben?
Grüße,

Christian

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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4

Mittwoch, 29. September 2010, 01:02

Vielen Dank!

ei bitte gern geschehen.

viele Grüße aus dem vernebelten Frankfurt..

Da war ich auch gerade zum Abendessen, aber so schlimm wie in Bayern war´s da heute net.

Ich habe den Import von RTT-Tileln zeitlich begrenzt. Kann man in diese Begrenzung eine Fallunterscheidung mit deinem Indikator angeben?


Das wäre seeeehr schön, wenn das investox könnte.
Aber vielleicht macht Herr Knöpfel ja diesbezüglich was in Richtung V6, fände ich auch total gut!!

Zur Zeit habe ich zb 24 Stunden Feed im Chart und frage mein Zeitfenster in etwa wie folgt ab:

Quellcode

1
2
3
global calc uhrzeit:DatePart(h)*100+DatePart(n);
global calc dst:komp(#DST_USA(DIF)#,#t#)*100;
global calc zeitfenster:Uhrzeit>=(time_set+dst) and Uhrzeit<=(time_ende+dst);  // im Zeitfenster ?
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (30. September 2010, 01:21)


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5

Mittwoch, 29. September 2010, 13:46

Hallo,

mal eine kleine Frage - auch wenn ich mich hier als Unwissender oute!
Ich habe aus dem Thema hier in diesem Thread einen Verbesserungsvorschlag gemacht und habe hierauf heftige, negative Reaktionen erhalten.
Es wird behauptet dass Zitat:

=> Für den Realhandel gibt es ja schon die Zonen-Einstellung in den Investox Einstellungen, die deckt all das ab!

Ist das so?
Frage@Kalli
wofür hast Du dann den Indikator entwickelt wenn schon alles mit Investox Boardmitteln abgedeckt wird?
Grüße,

Christian

Bernd

Erleuchteter

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6

Mittwoch, 29. September 2010, 14:06

Hallo Christian

Wie schon im anderen Thread geschrieben war das nicht als negative Reaktion gedacht. Sicher wird Kalli hier auch noch was schreiben.

Und ich selbst bin ein Fan von seinem DST Indikator, nutze ich doch schon seit Jahren seine Vorgänger-Lösung über die .csv Datei! Der neue Indi ist dagegen echt der Hammer, er hat das echt gut gemacht!

Nur, der Indi deckt den Backtest (zum grössten Teil) ab. Die Zonen-Einstellung den Realhandel. Was uns fehlt ist eine vereinheitlichte Methode, das beste aus diesen beiden Ansätzen!
Gruss
Bernd

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Bernd

Erleuchteter

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7

Mittwoch, 29. September 2010, 14:17

Ich habe hier mal noch den Original-Thread rausgesucht; meine Vorstellung damals war es ja, die Zeitzonen für den Backtest UND den Realhandel vereinheitlich behandeln zu können! Leider hat sich das aus den dargelegten Gründen für Herrn Knöpfel schwierig gestaltet. Und als Ergebniss haben wir für den Realhandel wenigstens die Zone in den Investox Einstellungen bekommen!

Für den Backtest und mit Einschränkungen für den Realhandel gibt es nun Kallis Indikator.

Wie gesagt, es wäre schön, wenn Herr Knöpfel beide Ideen verheiraten könnte, wie ich dies ursprünglich ja schon gerne gehabt hätte!
Gruss
Bernd

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Lenzelott Männlich

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8

Mittwoch, 29. September 2010, 14:42

Frage@Kalli
wofür hast Du dann den Indikator entwickelt wenn schon alles mit Investox Boardmitteln abgedeckt wird?


zb, wenn ich ESXT oder DAX handle und Intermarketbezüge vom US Handelsstart benutze.

Der neue Indi ist dagegen echt der Hammer, er hat das echt gut gemacht!


Schleimer. ;)
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (29. September 2010, 15:09)


Lenzelott Männlich

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9

Mittwoch, 29. September 2010, 14:56

Für den Backtest und mit Einschränkungen für den Realhandel gibt es nun Kallis Indikator.


Das stimmt leider auch nur eingeschränkt.
Wenn man zb. nur die reguläre Handelszeit des ES im Handelssystem haben möchte, kommt man damit eben nicht weiter.
Formeln wie HHV(close,20) oder gd(close,20) etc. ergeben auf diesen RTH Daten komplett andere Ergebnisse als im 24 Stunden Feed.
Dafür würde man die RTT / KT Beschränkung der Importzeit im Titel benötigen.

Eine mögliche Lösung dafür wäre, dass man im Titel drei Importzeitzonen hat, zwischen denen IV zb. aufgrund des DST Indikators beim Titelimport täglich auswählt:
Es würde für den Fall der Sommerwinterzeit ausreichen, dass man einen Indikator einsetzt der -1,0,1 ist je nachdem in welche Richtung die Sommerzeit gerade verschoben wurde.
-1 14:30 bis 21:15
0 15:30 bis 22:15
1 16:30 bis 23:15
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Bernd

Erleuchteter

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10

Mittwoch, 29. September 2010, 15:29

Zitat von »Bernd«
Der neue Indi ist dagegen echt der Hammer, er hat das echt gut gemacht!

Schleimer. ;)

Da wollt ich einmal was nettes sagen, dass nicht *noch* jemand sauer auf mich ist. Aber nun, das haste jetzt davon.

Ach warte, da fehlt ja noch der Smily Button ^^ , um dem Ganzen wieder die Schärfe zu nehmen .. huch.
Gruss
Bernd

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Investox

Administrator

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11

Mittwoch, 29. September 2010, 18:40

Hallo,

eine "normale" Investoxformel auf den Import anzuwenden ist nicht möglich, da deren Berechnung schon den Import der Daten voraussetzt.

Eventuell wäre es eine Möglichkeit, dass man titelspezifisch ein benutzerdefiniertes VBScript angeben kann, das dann beim Import bei jedem neuen Tag der Zeitreihe ausgewertet wird. Das VBScript erhält als Input das Datum des Tages und müsste als Rückgabewerte die ab dann gültige Import Start- und Endzeit liefern.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

12

Donnerstag, 30. September 2010, 01:42

Hallo Herr Knöpfel,

ich denke, dass wäre eine prima Lösung für das Problem.
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13

Donnerstag, 30. September 2010, 09:51

Hallo Herr Knöpfel,

auch ich unterstütze diesen Vorschlag!
Grüße,

Christian

Udo Männlich

Vize-Administrator

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14

Donnerstag, 30. September 2010, 10:07

Hallo,

mich betrifft das Problem momentan nicht aber dennoch "vorsorglich" eine Frage: Wie könnte man vorgehen, wenn effizient ganze Datenpools kanalisiert und wieder rückgeführt werden sollen? Beispiel: NN/NeuroPlus Diff_Input auf Underlyings. Gesamtanzahl 60 Werte im Pool,30 auf GMT+1 und 30 auf NJ-Zeit.Wie aber geschrieben, keine akute Sache...
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

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15

Donnerstag, 30. September 2010, 11:31

Hallo Udo

Genau wegen diesem Problem und den anderen von mir geschilderten hatte Herr Knöpfel für den Realhandel die Zone eingebaut. Das funktioklappt auch mit den 60 Werten im Pool, mit allen Zeiten im Aufgabenmanager usw. von mir Life so schon gehandelt.


@Herr Knöpfel

Ich finde die Idee mit dem VBScript im Titel ebenfalls gut, das verbessert die Backtest-Situation!

Könnte man vielleicht auch im Reiter Zone so ein VBScript angeben: wenn das Script einen Zonen-Offset <>0 ausgibt, dann müsste sich Investox auf diesen Zonen Offset einstellen und zwischen 2 und 3 Uhr Nachts sich durchstarten für den Switch. Wenn das Script dann wieder 0 zurückgibt, das selbe zwischen 2 und 3 Uhr nachs wieder rückwärts.

Ich denke, so könnte man auch den Realhandel automatisieren in Bezug auf DST und kann das rechtzeitige Umschalten nicht mehr vergessen.

Wichtig für den Anwender zu wissen ist dann natürlich noch, dass man in einer Investox Life-Instanz nur Märkte einer Zeitzone handeln darf! Jede Zeitzone bedingt im Realhandel so eine eigene Instanz. Aber das ist ja heute schon so, wenn man Zone anwendet.
Gruss
Bernd

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wollherra

unregistriert

16

Donnerstag, 30. September 2010, 11:42

Ich weiß so schon nie ob ich meine Uhren vor oder zurückstellen soll ?( und beim Traden wird das ganze nochmal komplizierter. Am Besten eine Woche lang gar nichts machen ;)

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 573

17

Donnerstag, 30. September 2010, 11:45

Hallo,

>>wenn effizient ganze Datenpools kanalisiert und wieder rückgeführt werden sollen
man könnte es ja so gestalten, dass das Skript für einen ganzen Katalog gültig ist.

>>Ich denke, so könnte man auch den Realhandel automatisieren in Bezug
>>auf DST und kann das rechtzeitige Umschalten nicht mehr vergessen.
wäre event. etwas für den Aufgaben-Manager.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Bernd

Erleuchteter

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18

Donnerstag, 30. September 2010, 11:50

Am Besten eine Woche lang gar nichts machen

Die DST Zeitdifferenz zwischen USA und Euroland betrifft inzwischen 6 Wochen (Frühjahr und Herbst zusammen). Du willst also 12% des Jahres nicht handeln. Da muss man es dicke haben, wenn man sich das leisten kann, bloss weil man die Uhr nicht lesen kann ;)
Gruss
Bernd

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Bernd

Erleuchteter

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Wohnort: Iringsweg

19

Donnerstag, 30. September 2010, 11:53

wäre event. etwas für den Aufgaben-Manager.

Korrekt. Da würde der Umschalt-Mechano wohl hingehören.
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

Vize-Administrator

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20

Donnerstag, 30. September 2010, 16:11

@Herr Knöpfel

Wäre in dem Zusammenhang möglich das man beim einlesen von Titeln diese nicht umbenennen muss sondern das Mehrfachtitel in den Katalogen mit der gleichen Bezeichnung angelegt werden können? Grund: Oftmals sortiert man Pools in verschiedene Unterordner und mixt sie neu. Man möchte aber die Basisordner nicht löschen so das man letztendlich einen Titel mehrmals in der Titelliste hat! Investox akzeptiert aber keine zwei gleichen Bezeichnungen und WKNs für Underlyings sondern man muss sie abändern. Eventuell wäre es dann auch sinnvoll,GMT eines individuellen Kataloges über den Aufgabenmanager zu direkt zu steuern was die Flexibilität eines fluktuierenden Pool-Mix m.A. steigern könnte!Insofern würde ich in dem Zusammenhang alle Steuerungen über den Aufgabenmanger für sinnvoll betrachten (falls möglich!) da man mit dem Tool sehr einfach (Mehrfach)Steuerungen basteln kann und auch technisch nicht so versierte User Nutzen haben!
Happy Trading