Donnerstag, 30. September 2010, 18:28
Das Thema hatten wir doch schon in Abwandlung mehrmals, wenn ich mich recht entsinne.
doofes Beispiel sollte den Weg zur Lösung aufzeigen:
doofes Beispiel sollte den Weg zur Lösung aufzeigen:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 |
Enterlong: IstBasis(#DaimlerChrysler NA#) and enterlongregel entershort: not(IstBasis(#DaimlerChrysler NA#)) and enterlongregel |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Freitag, 1. Oktober 2010, 14:42
Aber wie verhält sich das SpreadHS, wenn ein Gewinn-, Verlust- oder Trailingstop ausgelöst wird? Diese können nur auf dem Spread-Titel sinnvoll ausgelöst werden, da man immer beide Positionen zusammen sehen muss. Fatal wäre es wenn nur eine Seite flat geht, d.h. auch die Stops müssen auf beide Titel gleichzeitig Anwendung finden.
Das sehe ich im Moment noch nicht...
Funktioniert mit einem Benutzerstop. In dem Stop müssen dann für beide beteiligten Titel G/V berechnet werden .
Habe ich schon mehrfach gemacht. Allerdings sehr langsam die Sache ....
Grüße,
Gerd
Freitag, 1. Oktober 2010, 23:12
Hallo,
Genau, das ist der Knackpunkt dabei. Man hat einem Spread-Chart, man hat einem Einstiegspunkt und einen Gewinnstop und nachdem z.B. 100€ Gewinn erreicht wurden, soll der Spread beendet werden. Auch für das schließen des SpreadTrades müssen auf beiden Spreadtiteln gleichzeitig die gegensätzlichen Positionen aufgelöst werden.
Wenn man nur einen Spreadtitel sieht, kann man kein Gewinnziel oder Verlustbegrenzung definieren, da es immer auch vom anderen Titel abhängig ist.
Sorry Gerd, die Lösung über einen Benutzerstop gefällt mir nicht so recht (Pairtrader), ist unnötig kompliziert und in der Berechung langsam. Belastet mein Gesamtsystem zu stark bin sowieso schon fast am Anschlag. Ich hoffe es geht einfacher...
Habe mir überlegt eventuell eine Master-Slave Konstruktion zu verwenden.
Das Master-HS läuft direkt auf dem Spread-Titel und ist von der Orderausführung mit dem 1. Spreadtitel verbunden. Es gibt doch so einen Befehl (#_Position masterHS#), mit dem man die Positionsinfo aus einem anderen HS abfragen kann. Das muss aber zeitgleich erfolgen und nicht erst in der nächsten Periode (das müsste ich probieren, ob das so geht). Das Slave-HS ist ordermäßig mit dem 2. Spreadtitel verbunden und baut bei den Entrysignalen immer die Gegenposition auf und bei den Exitssignale wird dieses auf dem 2.Titel auch zeitgleich ausgeführt.
Das Slave-HS wäre dann sehr einfach aufgebaut, einfach bei enterLong-->enterShort gehen und umgekehrt und bei Exitsignal egal ob von den Handelsregeln oder vom V-, G-, BreakEven- oder TralingStop ausgelöst (kann man diese Stopinfo auch auf ein 2.HS zeitgleich übertragen ????) 1:1 auf dem SlaveTitel umsetzen.
Falls das so nicht gehen sollte, dann könnte man eventuell die Signalprotokolldatei aus dem Filesystem auslesen, die aktuellen Positionen für das SpreadHS auslesen und immer dual auf den Spreadpaar umsetzen. Dann würde man mit dem Spread-Berechungstitel und dem SpreadHS auskommen, bräuchte aber noch ein Erweiterungstool, welches die duale Orderumsetzung auf den Spreadtiteln zeitgleich ausführt.
Es wäre schon klasse, wenn man Spread-HS ohne Einschränkungen/Kompromisse umsetzen könnte. Mal sehen ob die vorletzte Variante so funktioniert, wie ich es mir erhoffe...
Danke.
Viele Grüße
Sten
Zitat
Also ein Stop auf einem Titel in einem Spreadsystem ergibt für mich keinen Sinn.
Nur weil das eine Leg 10% Verlust gemacht hat den Trade zu beenden?
Vielleicht hat das andere ja 20% Gewinn gemacht, dann wäre der Trade doch prima aufgegangen!!!
Genau, das ist der Knackpunkt dabei. Man hat einem Spread-Chart, man hat einem Einstiegspunkt und einen Gewinnstop und nachdem z.B. 100€ Gewinn erreicht wurden, soll der Spread beendet werden. Auch für das schließen des SpreadTrades müssen auf beiden Spreadtiteln gleichzeitig die gegensätzlichen Positionen aufgelöst werden.
Wenn man nur einen Spreadtitel sieht, kann man kein Gewinnziel oder Verlustbegrenzung definieren, da es immer auch vom anderen Titel abhängig ist.
Sorry Gerd, die Lösung über einen Benutzerstop gefällt mir nicht so recht (Pairtrader), ist unnötig kompliziert und in der Berechung langsam. Belastet mein Gesamtsystem zu stark bin sowieso schon fast am Anschlag. Ich hoffe es geht einfacher...
Habe mir überlegt eventuell eine Master-Slave Konstruktion zu verwenden.
Das Master-HS läuft direkt auf dem Spread-Titel und ist von der Orderausführung mit dem 1. Spreadtitel verbunden. Es gibt doch so einen Befehl (#_Position masterHS#), mit dem man die Positionsinfo aus einem anderen HS abfragen kann. Das muss aber zeitgleich erfolgen und nicht erst in der nächsten Periode (das müsste ich probieren, ob das so geht). Das Slave-HS ist ordermäßig mit dem 2. Spreadtitel verbunden und baut bei den Entrysignalen immer die Gegenposition auf und bei den Exitssignale wird dieses auf dem 2.Titel auch zeitgleich ausgeführt.
Das Slave-HS wäre dann sehr einfach aufgebaut, einfach bei enterLong-->enterShort gehen und umgekehrt und bei Exitsignal egal ob von den Handelsregeln oder vom V-, G-, BreakEven- oder TralingStop ausgelöst (kann man diese Stopinfo auch auf ein 2.HS zeitgleich übertragen ????) 1:1 auf dem SlaveTitel umsetzen.
Falls das so nicht gehen sollte, dann könnte man eventuell die Signalprotokolldatei aus dem Filesystem auslesen, die aktuellen Positionen für das SpreadHS auslesen und immer dual auf den Spreadpaar umsetzen. Dann würde man mit dem Spread-Berechungstitel und dem SpreadHS auskommen, bräuchte aber noch ein Erweiterungstool, welches die duale Orderumsetzung auf den Spreadtiteln zeitgleich ausführt.
Es wäre schon klasse, wenn man Spread-HS ohne Einschränkungen/Kompromisse umsetzen könnte. Mal sehen ob die vorletzte Variante so funktioniert, wie ich es mir erhoffe...
Danke.
Viele Grüße
Sten
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (2. Oktober 2010, 00:02)
Samstag, 2. Oktober 2010, 00:44
Funktioniert mit einem Benutzerstop. In dem Stop müssen dann für beide beteiligten Titel G/V berechnet werden .
Habe ich schon mehrfach gemacht. Allerdings sehr langsam die Sache ....
Wenn man weiß in welchem Verhältnis man die beide Undelryings handelt, reicht es imho auch wenn man einen Exit macht, wenn der Spread sich mehr wie x% gegen den Trade bewegt hat.
Grob gesprochen: +a*x%-b*x%= verlust .
Kann man auch sauber MM drauf machen.
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Samstag, 2. Oktober 2010, 13:35
Sorry Gerd, die Lösung über einen Benutzerstop gefällt mir nicht so recht (Pairtrader), ist unnötig kompliziert und in der Berechung langsam. Belastet mein Gesamtsystem zu stark bin sowieso schon fast am Anschlag. Ich hoffe es geht einfacher...
Sten
Wie ich bereits oben schrieb ... "Allerdings sehr langsam die Sache"
Habe mir überlegt eventuell eine Master-Slave Konstruktion zu verwenden.
Das Master-HS läuft direkt auf dem Spread-Titel und ist von der Orderausführung mit dem 1. Spreadtitel verbunden. Es gibt doch so einen Befehl (#_Position masterHS#), mit dem man die Positionsinfo aus einem anderen HS abfragen kann. Das muss aber zeitgleich erfolgen und nicht erst in der nächsten Periode (das müsste ich probieren, ob das so geht). Das Slave-HS ist ordermäßig mit dem 2. Spreadtitel verbunden und baut bei den Entrysignalen immer die Gegenposition auf und bei den Exitssignale wird dieses auf dem 2.Titel auch zeitgleich ausgeführt.
Sten
Wenn ich es richtig verstanden habe möchtest Du G/V bzw. Trailing ( Stops) auf BEIDE Titel berechnen. Wenn es so ist wird obiges nicht funktionieren.
Woher soll der Slave wissen wie es um die Masterposition bestellt ist, oder umgekehrt.
Mit einer reinen Abfrage der Position des Masters wirst Du nicht weiterkommen.
Wenn Du hingegen nur mit Exits arbeitest wird es möglicherweise funktionieren.
Also ein Stop auf einem Titel in einem Spreadsystem ergibt für mich keinen Sinn.
Nur weil das eine Leg 10% Verlust gemacht hat den Trade zu beenden?
Vielleicht hat das andere ja 20% Gewinn gemacht, dann wäre der Trade doch prima aufgegangen!!!
Dem stimme ich voll zu.
Habe hierzu wirklich umfangreiche Tests gemacht. Separate, wie auch immer geartete Stops auf beide beteiligte Titel brachten in allen Fällen bessere Ergebnisse.
Aus irgendwelchen Gründen läuft der eine Titel nun mal sehr gut .... warum soll ich hier den Trade komplett beenden.
Habe den Spread immer nur als primären Signalgeber betrachtet.
Grüße,
Gerd
Samstag, 2. Oktober 2010, 18:35
Hallo Gerd,
Die Idee ist die G-, V-, B- und Trailingstops nur auf dem SpreadTitel-HS laufen zu lassen. Sobald die Stops auslösen müsste das Slave-HS das über #_Position masterHS# mitbekommen und sofort ein Exit auch auf den 2.Titel auslösen.
Dann bräuchte man keine 12 berechnungsintensiven Anwenderstops...
Wenn das in Investox noch nicht gehen sollte, vielleicht könnte es Hr. Knöpfel mit einbauen. Dann würde die Umsetzung von SpreadHS sehr viel einfacher werden.
Ich muss es nächste Woche mal ausprobieren.
Danke.
Viele Grüße
Sten
Wenn ich es richtig verstanden habe möchtest Du G/V bzw. Trailing ( Stops) auf BEIDE Titel berechnen. Wenn es so ist wird obiges nicht funktionieren.
Die Idee ist die G-, V-, B- und Trailingstops nur auf dem SpreadTitel-HS laufen zu lassen. Sobald die Stops auslösen müsste das Slave-HS das über #_Position masterHS# mitbekommen und sofort ein Exit auch auf den 2.Titel auslösen.
Dann bräuchte man keine 12 berechnungsintensiven Anwenderstops...
Wenn das in Investox noch nicht gehen sollte, vielleicht könnte es Hr. Knöpfel mit einbauen. Dann würde die Umsetzung von SpreadHS sehr viel einfacher werden.
Ich muss es nächste Woche mal ausprobieren.
Danke.
Viele Grüße
Sten
Samstag, 2. Oktober 2010, 19:00
Mich stört an der Diskussion der indifferente Sprachgebrauch: ist es ein Spread-HS, dann braucht es keine einseitigen Stops, sondern eine vorberechnete Gleichwertigkeit der Güter und einen gemeinsamen Exit.
Gibt es unabhängige Stops, dann hat die Handelsidee aber Null mit Spread Trading zu tun. Wohl aber mit dem Handel von zwei erheblich negativ korrellierten Handelsgütern; möglicherweise soll zwar der Entry gleichzeitig erfolgen, der Exit/Stop jedoch unabhängig. Das einzelne Leg des immaginär behaupteten "Spreads" kann über eine beliebige Anzahl Perioden unabhängig vom anderen weiterbestehen!
Aber wo hat der Ansatz dann bitte ansatzweise mit "dem Handel des Spreads" zu tun? Nicht dass diese HS-Kombination nicht erfolgreich sein könnte, das hat mit meiner Anmerkung nichts zu tun; nur "das Wort Spread" passt halt nicht wirklich. Wie wär's mit: "Ein bisschen Spread" oder "Pseudeo-Spread"
Also, entweder Spread-HS und alles oder nix im Markt, oder 2 Handelssystem, die irgendwie zusammengekoppelt sind.
Gibt es unabhängige Stops, dann hat die Handelsidee aber Null mit Spread Trading zu tun. Wohl aber mit dem Handel von zwei erheblich negativ korrellierten Handelsgütern; möglicherweise soll zwar der Entry gleichzeitig erfolgen, der Exit/Stop jedoch unabhängig. Das einzelne Leg des immaginär behaupteten "Spreads" kann über eine beliebige Anzahl Perioden unabhängig vom anderen weiterbestehen!
Aber wo hat der Ansatz dann bitte ansatzweise mit "dem Handel des Spreads" zu tun? Nicht dass diese HS-Kombination nicht erfolgreich sein könnte, das hat mit meiner Anmerkung nichts zu tun; nur "das Wort Spread" passt halt nicht wirklich. Wie wär's mit: "Ein bisschen Spread" oder "Pseudeo-Spread"
Also, entweder Spread-HS und alles oder nix im Markt, oder 2 Handelssystem, die irgendwie zusammengekoppelt sind.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (2. Oktober 2010, 19:35)
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