INVESTOX-Forum

Hallo,

leider ich kann ich erst heute anworten:

Ich stimme Ihnen zu, dass historische Daten immer mit Vorsicht zu genießen sind. Ihre reisserische Wertung unserer Daten-CD erfordert jedoch wohl einige Aufklärung:

- die Daten stammen direkt von der EUREX. Es sind keine eigenen Aufzeichnungen o.ä.
- es sind keine Daten vorhanden, die "in der Realität nicht da sind" - vielmehr fehlen diese Daten in den Daten, die Sie bereits haben (deren Quelle Sie leider nicht nennen): Realtime-Datenströme wie TPRT und BIS liefern nicht alle Ticks.
- bei den von Ihnen erkannten "Ausreissern" handelt es sich meistens um (tatsächlich erfolgte) sog. Vola-Trades, die z.B. bei TPRT/BIS i.d.R. nicht erscheinen. Fehltrades, welche die entsprechende Volagrenze überschreiten, werden übrigens von uns gefiltert, so dass die Tickdaten sogar "sauberer" sind als ein 1:1-Eurexdatenstrom.

Zusammenfassend: die Tickdaten auf unserer CD sehen auf Tickbasis auf jeden Fall anders aus als z.B. die Datenhistorien, die Sie über TPRT aufzeichnen, da sie etwa doppelt soviele Ticks enthalten. Sobald die Daten komprimiert werden, fällt dies allerdings kaum auf.

(Sie nennen übrigens ein Datenbeispiel vom 16.2.2003 - ein Sonntag, wo bei mir jedenfalls keine Daten im FDAX vorhanden sind. Bei Ihnen?)

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

>>Übirgens: Realtime habe ich die Daten von Taipan und auch von der EUREX!!! für den o.g. Kontrakt. Da

dann nennen Sie mir bitte ein Beispiel der genannten Spikes, das in den direkt von der Dt. Börse bezogenen EUREX-Daten nicht vorkommt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

>> jetzt weiß ich nicht, was Sie von mir wollen ???

ganz einfach: Sie deuten an, dass in unseren Tickdaten Ausreisser enthalten seien, die in den von Ihnen bei der EUREX bezogenen Daten nicht enthalten sind.
Dies bestreite ich jedoch. Geben Sie daher bitte ein Beispiel dafür, an welchem Datum/Uhrzeit genau Sie eine solche Abweichung erkennen.

>>Diese Spikes sind durch die Bank in allen Kontrakten und Futures vorhanden, existieren aber nicht in der Realität

da irren Sie sich, denn diese (Vola-) Trades fanden tatsächlich statt (s.o. EUREX-Daten, ich habe mir dies übrigens von der Dt. Börse bestätigen lassen).
Man kann sich übrigens durchaus darüber unterhalten, ob man solche Trades herausfiltern sollte (was nicht ganz einfach ist) - dies ist aber ein etwas anderes Thema.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Ihre Umgangsformen lassen m.E. zu wünschen übrig...

Davon abgesehen:

Der zu Ihrem u.s. Beispiel gehörende Ausschnitt aus den Original-EUREX-Daten lautet:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EUREX contract time and sales sheet
S511
Grp. T Exp.D. Ex.Pr V Date from Date to Time
**** * **** ** ***** * 2003/03/01 - 2003/03/31 **:**-**:**
pro- t ex ex v date match
duct y mt yr strke s year mt dy hr mn sc cs price size curr.
---- - -- -- ----- - ---- -- -- -- -- -- -- -------- ------- -----
FDAX 03 03 0 0 2003 03 11 11 27 02 37 2290.00 1 EUR
FDAX 03 03 0 0 2003 03 11 11 27 03 96 2340.00 115 EUR
FDAX 03 03 0 0 2003 03 11 11 27 04 43 2340.00 73 EUR
FDAX 03 03 0 0 2003 03 11 11 27 05 71 2289.50 1 EUR
FDAX 03 03 0 0 2003 03 11 11 27 06 80 2290.00 7 EUR
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie Sie vemutlich lesen können, entsprechen die Daten genau den Daten unserer CD.
Ich stelle fest, dass Sie nicht bereit oder in der Lage sind, Ihre Behauptung zu belegen, dass unserer Daten-CD falsche Daten enthält. Eine entsprechend agressive Sprache (oder die Fähigkeit, in Fettschrift zu formatieren) ersetzt noch keine Argumente.

A. Knöpfel

M. E. gehört diese Art von Auseinandersetzung NICHT in ein öffentliches Board und man muss sich schon fragen, warum diese Art der Konfrontation gesucht wird. Ich bitte beide Beteiligten das Problem untereinander anderweitig zu lösen. Es gibt andere Wege, als dies hier öffentlich zu tun!

Hans-Jürgen

Hallo,

für "diese Art der Auseinandersetzung" bin m.E. nicht ich verantwortlich. Es ist alleine andaja, der sich einer sachlichen Diskussion darüber verweigert.

Ich stelle von meiner Seite abschliessend fest, dass die Behauptung von andaja falsch ist.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

@andaja:
>>mittlerweile habe ich mit Taipan, B.I.S. und der Eurex gesprochen.

Bitte nennen Sie mir den von Ihnen verwendeten Kontakt der EUREX für diese Auskunft. Dies würde ich gerne klären, da ich es natürlich auch für problematisch halte, wenn ich andere Informationen von der EUREX bekomme als Sie.

Andreas Knöpfel