INVESTOX-Forum

Hallo Torsten,

Center of Gravity (Gravitationsbänder) ist wahrscheinlich nicht so Dein Ding denn man kann es in der gezeigten Form nicht backtesten! Zudem muss man die Ausstiege improvisieren!Die Strategie ist grundsätzlich althergebracht: Man ermittelt eine "Mittellinie" (oder auch CENTER t*s)) und berechnet die Abweichung x. Um es zu vereinfachen faltet man die Mittellinie mit Hilfe von Fibonacci-Retracements nach unten und oben auf! Gleiches kann man mit einem GD machen wobei eine GD-Berechnung auch einem Backtest unterzogen werden kann!Es gibt weitere interessante Strategien in diese Richtung die man allesamt nicht backtesten kann weil sie der Dynamik folgen bzw sich aufgrund der Veränderungen bei den Kursausschlägen immer wieder neu justieren!Mit Hilfe eines Feed Forward Tests sollte man dynamisch veränderbare Indikatoren auf Profitabilität überprüfen können,wenn der Stepp des COG-Tenders regelmäßig ist . Ein globales FW-Testverfahren haben wir aber in Investox bislang leider nicht!

Eine klasse Übung für NeuroPlus... Probiert habe ich damit aber noch nichts!

Hallo Torsten,

ein Test mit N+ sehe ich nicht als hoch hinaus!Ich bin der Meinung, das man gerade im Bereich weniger Variablen damit wesentlich effektiver entwickeln kann!Zudem besteht die Möglichkeit, GDs vorzuverlegen so das die Signale früher kommen! Bei der konventionellen Programmierungen kann man maximal Filter einsetzen um die Signale der primären Formel zu präzisieren.Das war dann auch schon im Bereich von Enter/Exit! Das ein simples Overcross von 2 GDs,nicht auf Dauer funktioniert muss man meiner Meinung nicht diskutieren,da die GDs auch eklatante Schwächen haben und zu Fehlsignale neigen. Die Zeitreihe wird nicht die ganze Zeit mit hohen Amplitudenspitzen bei jedem Ausschlag hin-und her swingen,schön wer's ja...

Hallo Torsten,

ich verstehe was Du meinst.Um den Algorithmus zu reproduzieren muss man in der Tat tiefer in die Materie einsteigen und ihn an synthetischen Modellen testen! Die Problematik sind die "Einstellschrauben". Systeme,egal ob mit Algorithmen oder auf dem herkömmlichen Weg entwickelt sollten in ihrer Basisstruktur überschau-und kontrollierbar bleiben! Fast man bei einen herkömmlichen Systemen zu viele Variable zusammen, wird das Signal am Ende auch nur schwer bzw. nicht mehr reproduzierbar sein!Grundsätzlich versucht man immer das beste Ergebnis mit den Vorgaben zu erzielen.Mit N+ erreicht man diesen Zustand etwas eben etwas schneller. Man sollte sich aber nicht dazu verleiten lassen,jedes Schräubchen des Tools bei der Entwicklung bewegen,sonst ist man letztendlich heillos überfordert!Knöpfel Software hat mit dem Tool versucht, einem breiten Ideenspektrum gerecht zu werden was m.A. gut gelungen ist!Die von Dir angesprochenen Idee hat nur wenige Variable. Daher sollte die Strategie in N+ überschaubar bleiben und kann mit dem VarTrimmer schnell optimiert werden. Der Vorteil des VarTrimmers gegenüber der GA-Suche ist, das jeder Schritt separat beobachtet und beurteilt werden kann. GA sind nicht perfekt und klammern nicht selten das vermeintlich beste Ergebnis aus, da sie in einem Raster arbeiten das zudem vom Entwickler mit Hilfe der Fitnesskriterien gesteuert und beeinflusst wird! Sobald man ein Modell mit mehrerern Variablen mit Hilfe von GA optimiert,wird es unüberschaubar und ist letztendlich von der Optimierung abhängig!Versuche mal, eine Optimierung von Hand reproduzierbar zu rekonstruieren!Im besten Fall erinnert man sich noch an die initialen Inputs und Verknüpfungen. Die Verzahnung der Parameter ist aber mathematisch abgestimmt und da ist es vorbei mit Rekonstruktion,Stichwort Curve Fitting!Insofern ist das arbeiten mit N+ natürlich eine Herausforderung aber ist das nicht jede Systementwicklung? Man darf sich nur nicht so sehr in das Enter-Exit hineinsteigern.Das MM/RM kann durchaus mathematisch berechnet werden weil es feste Zielvorgaben verfolgt,nämlich die eigenen Kontogröße und die ist nicht verhandelbar!

Hallo Torsten,

die Form der gezeigten Kapitalkurven lässt einhundert Prozent darauf schließen, das es sich um eine extreme Überoptimierung handelt! Dies Systeme kann man vielleicht 3,4,5 Perioden handeln und muss dann nachjustieren!Wenn man die Muster(Cluster)salopper fasst baut sich die Überoptimierung ab,aber damit auch die Performance.Dieser Kompromiss ist,möchte man ein stabiles System mit N+ entwickeln, leider unausweichlich! N+ stellt dafür genügend Werkzeuge zur Verfügung! Bei der Arbeit mit dem Tool muss man umdenken: Anstatt zu versuchen Systeme mit immer neunen Input-Raffinessen zu einer guten Performance,Stabilität und stetig steigender Kapitalkurve zu bewegen,muss man mit N+ ein bereits gute Kapitalkurve "stabilisieren", was im Grunde mit Performanceverlust der initialen Kapitalkurve und anderen Kennzahlen einhergeht! Dieser Performanceverlust ist aber zu verschmerzen da viele primäre N+ Kapitalkurven der o.g. ähneln! Der N+_Algorithmus ist in der Lage, ein Schema sofort auf Bestleistung zu trimmen,hat aber dem Nachteil das die Cluster zu exakt klassifiziert werden was einer Überoptimierung mit NN oder GA gleichkommt!Zudem ist ein Inputbündel am Anfang der Entwicklung zu vermeiden. Die m.M. bessere Variante ist mit wenigen Inputs anfangen-mit den Vorgaben trimmen-Inputs wenn nötig integrieren-trimmen! Aber nie ein Bündel Inputs reinwerfen und dann lustig drauf los trimmen und den Rest die GAs durchführen lassen! Das Resultat siehst Du in Deinen Systemen! Für N+ gelten nicht die gleichen Regeln wie für die Entwicklung eines Neuronalen Netzes und darüber sollte man sich im Klaren sein!Insofern empfehle ich bevor man Systeme mit N+ entwickelt sich an vereinfachten Modellen-z.B. auch synthetischen Zeitreihen mir der Funktion und Wirkung des Algorithmus zu beschäftigen!