Freitag, 20. Juni 2003, 10:24
Zitat
Original von Motzer
..... es gibt keine der Öffentlichkeit zugänglichen Indikatoren oder Systeme, welche funktionieren.
Hier möchte ich Dir widersprechen. Es gibt publizierte Indikatoren oder Systeme, die gut bei bestimmten Tradern funktionieren.
Wäre es anders, müsste jeder, der sich aktiv an die Börse traut das Rad immer wieder neu erfinden und die Systementwickler und Mathematiker wären dort unter sich .
) Richtig ist aber, dass nicht alle veröffentlichen Indikatoren und Systeme zu den objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Trader passen, die sie praktisch anwenden wollen (oder es tun).
Die zur eigenen Anlagementalität passende Analyse- und Handelsmethode zu finden ist langwierig und bleibt niemandem erspart der ernsthaft traden will.
Je mehr Code und Systeme für eine Handelssoftware veröffentlicht sind, umso leichter wird es dem Anwender gemacht, selbst das für ihn passende Handelssystem zu programmieren und zu handeln. Dabei geht es nicht einmal um die 1:1 Übernahme des Systems, sondern eher um die Ansätze und Denkanstöße zur Weiterentwicklung.
Bei veröffentlichtem Code kann ich die Performance des Systems selbst nachvollziehen und gehe sicher, dass mir nicht bei der Programmierung Fehler unterlaufen.
@ Frieder
Ich teile Deinen Wunsch nach mehr veröffentlichten Investox-Codes- selbstbauen können wir ja trotzdem noch.
mfg Jasper
Freitag, 20. Juni 2003, 12:06
...die Systementwickler und Mathematiker wären dort unter sich ... Je mehr Code und Systeme für eine Handelssoftware veröffentlicht sind, umso leichter wird es dem Anwender gemacht, selbst das für ihn passende Handelssystem zu programmieren und zu handeln. Dabei geht es nicht einmal um die 1:1 Übernahme des Systems, sondern eher um die Ansätze und Denkanstöße zur Weiterentwicklung.
Bei veröffentlichtem Code kann ich die Performance des Systems selbst nachvollziehen und gehe sicher, dass mir nicht bei der Programmierung Fehler unterlaufen.
@ Frieder
Ich teile Deinen Wunsch nach mehr veröffentlichten Investox-Codes- selbstbauen können wir ja trotzdem noch.
mfg Jasper
Hallöchen,
(ich hatte schon einen großen Artikell dazu geschrieben aber dann doch wieder verworfen, weil es nicht auf fruchtbaren Boden fallen dürfte)
@Jasper: das ist genau das was fehlt, auch wenn man alles irgendwie hier im Forum nachfragen kann, aber wie soll ich oder andere was fragen wenn ich noch nicht mal ne idee habe das es dazu was zu fragen/ anworten gibt (z.B. hat mir die Idee/ Erkenntniss von Oli hat mir einige neue Erkenntnisse gebracht),
solange aber Systementwickler wie z.B. NRCM horrende Summen dafür verlangen um Wissen weiterzugeben, werde auch ich nur diffuses von mir geben (dafür hab ich zuviel investiert um das einfach so weiterzugeben- allerdings gilt das Versprechen an Udo noch)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Josefine« (20. Juni 2003, 12:06)
Freitag, 20. Juni 2003, 18:49
@Josefine
Schade,daß Du uns Deinen Artikel vorenthälst! Fruchtbaren Boden könnte ich Dir garantieren...
Vielleicht können wir mal einen Austausch der NRCM-Schüler starten, die dann nach gleichartiger Investition auf ähnlichem Wissensstand aufsetzen: eine NRCM-Usergroup??? -
@Motzer
Dem kann ich nicht zustimmen. Habe über das alte IV-Board schon einige interessante Links gefunden, die auch durchaus funktionsfähige HS enthielten, von denen ich eines mit leichten Variationen noch verwende.
Frieder
Schade,daß Du uns Deinen Artikel vorenthälst! Fruchtbaren Boden könnte ich Dir garantieren...
Vielleicht können wir mal einen Austausch der NRCM-Schüler starten, die dann nach gleichartiger Investition auf ähnlichem Wissensstand aufsetzen: eine NRCM-Usergroup??? -
@Motzer
Dem kann ich nicht zustimmen. Habe über das alte IV-Board schon einige interessante Links gefunden, die auch durchaus funktionsfähige HS enthielten, von denen ich eines mit leichten Variationen noch verwende.
Frieder
Samstag, 21. Juni 2003, 16:45
Hallo Torsten !
Danke für Dein Kompliment in Bezug auf meine Webseite.)
Bei "ASCUNIA" stehen die ersten beiden Buchstaben für meine Initialien- der Rest ist von den letzen beiden Silben von "pecunia" (= lateinisch für Geld und Vermögen) abgeleitet.
Zu den Indikatoren:
DEN Indikator, der am besten funktioniert, gibt es meiner Meinung nach genausowenig, wie das beste Handelssystem.
Welche Indikatoren für die eigenen Zwecke die beste Performance bringen, hängt von den gehandelten Märkten und Titeln und von Persönlichkeit und Vorlieben des Traders ab.
Ich persönlich handle meist Zertifikate auf den Dax Index oder Dax-30-Einzelaktien als EOD-Swing-Trades. Hier habe ich gute Erfahrungen mit Candlestick-Formationen in Verbindung mit den Gann-Indikatoren (Hilo + Gann-Swing) gemacht.
PS: Die "wiwu"-Seite hab ich mir eben auch mal angeschaut-die kannte ich noch gar nicht. Mein Nick "Wiwu" steht zwar auch für "Wirtschaftswunder", aber dass es auch eine Band mit diesem Namen gibt, wußte ich bis heute nicht.
Danke für Dein Kompliment in Bezug auf meine Webseite.
) Bei "ASCUNIA" stehen die ersten beiden Buchstaben für meine Initialien- der Rest ist von den letzen beiden Silben von "pecunia" (= lateinisch für Geld und Vermögen) abgeleitet.
Zu den Indikatoren:
DEN Indikator, der am besten funktioniert, gibt es meiner Meinung nach genausowenig, wie das beste Handelssystem.
Welche Indikatoren für die eigenen Zwecke die beste Performance bringen, hängt von den gehandelten Märkten und Titeln und von Persönlichkeit und Vorlieben des Traders ab.
Ich persönlich handle meist Zertifikate auf den Dax Index oder Dax-30-Einzelaktien als EOD-Swing-Trades. Hier habe ich gute Erfahrungen mit Candlestick-Formationen in Verbindung mit den Gann-Indikatoren (Hilo + Gann-Swing) gemacht.
PS: Die "wiwu"-Seite hab ich mir eben auch mal angeschaut-die kannte ich noch gar nicht. Mein Nick "Wiwu" steht zwar auch für "Wirtschaftswunder", aber dass es auch eine Band mit diesem Namen gibt, wußte ich bis heute nicht.
Sonntag, 22. Juni 2003, 21:17
Original von FRIEDER
... Vielleicht können wir mal einen Austausch der NRCM-Schüler starten, die dann nach gleichartiger Investition auf ähnlichem Wissensstand aufsetzen: eine NRCM-Usergroup...
Hallöchen Frieder,
sorry ich habe leider, oder zum Glück
, bisher keine NRCM Schulung besucht. Ich hatte mich mal erkundigt und Dr. Passches Vorträge auf der Invest angehört. Ich kann nicht abstreiten, und hab auch gar keine Veranlassung dazu, das er über einiges Wissen mit Investox und Handelssystemen etc. verfügt. Aber einige seiner Ideen, zumindest was NN angeht, scheinen mir in die falsche -ne nicht in die fruchtbareste - Richtung zu gehen.
Um einige Beispiele zu nennen:
- er gibt dem NN Kursmuster vor, hm an sich nicht unrichtig, aber des Netz ist eigentlich, mit den richtigen Einstellungen, selbst in der Lage Zusammenhänge zu finden und zu generalisieren. Das Netzt "sieht" lediglich normierte Zahlen. Visuelle Kursmuster liegen im Auge des Betrachters ...
- er verfolgt unter anderem die Strategie mehrer HS gleichzeitig zu traden (also z.B. FDAX 2 Kontrakte short, 1 x long je nach Signal der 3 HS). Ich halte das z.B. für reine Verschwendung von Resourcen. Weil wenn ich z.B. die Signale der 3 HS in einer einfachen Art und Weise kopple und daraus ein einziges Signal mache kann ich mit der richtigen Einstellung für diesen Trade dann lediglich 1/3 des Risikos der HS-Idee von Dr. Paasche darstellen
- Dr. Paasche sagte in seinen dortigen Ausführungen das man ein HS "Luft zum Atmen" geben sollte (ich wollte schon einen Luftsprung machen vor Freude) um dann ca. 4 Sätze später auszuführen, dass er im wesentlichen auf viele Stops setzt - was man auch in den paar veröfentl. Bildern so sehen konnte - ich halte es dagegen nun wieder ebenfalls für Verschwendung von Resourcen ein mühsam errechnetes NN was man als gut befunden hat und das im wesentlichen generalisiert nun wieder zu vergewaltigen um der ganzen nichtlinearen Dynamik nun wieder lineare Berechnungen aufzudrücken -
- ...
[/list=1]
Usergroup - nun ja ich hatte ja schon mal kurz vorgefühlt für einen Stammtisch, leider war die Reaktion nicht sehr berauschend, und mein Ursprungsbeitrag ging auch in diese Richtung ...
ebenso wie das, das es zu solchen Treffen und/ oder Veröfentlichung von HS/ Formeln ein unwahrscheinliches Brainstorming geben könnte - auch wenn jeder nur allg. Wissen beiträgt - so erweitert es doch den Gesichtskreis etc. ...
nun gut, noch schönes Wochende
Sonntag, 22. Juni 2003, 22:07
Hallo!
Gibt es hierfür ein HS mit eine nicht zu widerlegende real Historie? (Handel im realen Zeitraum) Wäre doch hinsichtlich dier Aussage mal interessant..
@Josi
Ist schon nicht schlecht wenn man das passende zur passenden Zeit einsetzt,ansonsten wird es ein bisschen ein Glücksspiel weil ich keine Diversifikation bei der Strategie erkennen kann..
Gut... vielleicht habe ich aber als Intradaytrader nur nicht das richtige FEELING für BIG CASH.. kann auch sein!
Auf unsere synthetischen Kursmuster reagieren NN in erstaunlich guter Weise. Dies ist eine nicht zu widerlegende Tatsache.
Gibt es hierfür ein HS mit eine nicht zu widerlegende real Historie? (Handel im realen Zeitraum) Wäre doch hinsichtlich dier Aussage mal interessant..
@Josi
er verfolgt unter anderem die Strategie mehrer HS gleichzeitig zu traden (also z.B. FDAX 2 Kontrakte short, 1 x long je nach Signal der 3 HS). Ich halte das z.B. für reine Verschwendung von Resourcen. Weil wenn ich z.B. die Signale der 3 HS in einer einfachen Art und Weise kopple und daraus ein einziges Signal mache kann ich mit der richtigen Einstellung für diesen Trade dann lediglich 1/3 des Risikos der HS-Idee von Dr. Paasche darstellen
Ist schon nicht schlecht wenn man das passende zur passenden Zeit einsetzt,ansonsten wird es ein bisschen ein Glücksspiel weil ich keine Diversifikation bei der Strategie erkennen kann..
Gut... vielleicht habe ich aber als Intradaytrader nur nicht das richtige FEELING für BIG CASH..
kann auch sein!
Happy Trading
Montag, 23. Juni 2003, 09:05
...
zu 1.
Auf unsere synthetischen Kursmuster reagieren NN in erstaunlich guter Weise. Dies ist eine nicht zu widerlegende Tatsache.
hm, ich sag ja nicht, dass das nicht funktioniert, aber ich kann mit meinen Einstellungen/ Inputs auch so saubere KK nachbilden, nur stehe ich derzeit (solange bis ich den Negativbeweis erbracht habe) auf dem Standpunkt, das solche KK eher zu Überoptimierung neigen - auch wenn sie im Testzeitraum ähnliche statistische/ optische Vorgänge zeigen, meine KK werden dahingegengedrimmt, das ich klar erkennen kann wie sich der Markt im Laufe der Zeit "Wellenartig" entwickelt bzw. wie sich die Marktzusammenhänge verschieben, wiederkommen etc. somit bin ich auch an der Theorie von Eliot nicht ganz konträr gestimmt, auch wenn die andere Methoden anwenden ...
(seit ca. dem 24.03.03 ist der Markt z.B. völlig aus den Fugen, nix passt so richtig, erst so in den letzten paar Tagen kann man Anzeigen erkennen, das er sich wieder "normal" verhält),
zu 2.
Dies ist eine moderne Form des Money- Managements und reduziert das Risiko. Bitte einmal logisch durchdenken bzw. selbst nachbilden.
hab ich, ich kann auch das nachvollziehen, aber vergleichen wir doch mal diese strategie mit einem "Porschefahrer", er hat so ein HighTech Gerät und bremst vor jeder Kurve ab, weil er der Technik im Auto nicht vertraut - Ihre Strategie - ich fahr Porsche und geb immer Vollgas (nach entsprechendem Training bei Walter Röhrl o.a.), weil wenn ich das Risiko mit 1 Kontrakt 1/3 ist, dann ist es mit 3 Kontrakten volle Power mit dem "Technikwissen" von 3 HS - wie gesagt es sind ebenfalls Denkansatzpunkte und Vergleiche hinken immer- es gibt eh keinen "Stein der Weisen"
zu 3.
Wir haben schon vor längerem Handelssysteme entwickelt, deren Entries durch einen Zufallsgenerator erzeugt wurden und die Exits durch geschickt strukturierte Stopp- Strategien. Die KK waren recht ordentlich. Dies beweist, dass Exits wichtiger sind als Entries.
... dann wäre doch die logische Konsequenz das Sie NN für die Stops entwickeln und nicht (nur) für die Entries
, aber ich kann das hier nicht bestätigen (evtl. habe ich auch nicht solche Erfahrung wie Sie) aber was ich bestätigern kann ist, das sich Intraday- Stops (hierbei Gewinn- mehr als Verluststops) positiv Exorpitant auf das Profit- Verhalten des HS auswirkt, allerdings verliehrt dadurch die KK wieder an Gleichmäßigkeit, sprich Drowdowns werden mehr, und wie man das persönlich hält ...
...NRCM- Schulungen werden in Zukunft ohnehin von uns beschränkt,...
jetzt verschwindet auch noch der einzigeste Investox- Schuler - Udo lass ja das Forum offen
P.S. Verknappung treibt die Preise ...