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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Montag, 11. Oktober 2010, 13:07

Ausbruch-HS: so frühzeitig wie möglich STOP-Order aktivieren, aber ohne Handelssignale zu verfälschen ?

Hallo,

Ausgangssituation:
  • AusbruchHS, d.h. es gibt eine 'schwelle_lo' (z.B. VorWochenhoch), sobald Kurse diese Schwelle erreichen soll schnellstmöglichst HS long gehen
  • im OM ist eingestellt: STOP-Order


Problem:
Wenn STOP-Order erst abgeschickt wird, wenn Kurs 'schwelle_lo' erreicht hat, dann ist es zu spät, d.h. bis der Kurs Investox erreicht hat, die Signalverarbeitung durchgelaufen und im OM angekommen und Order bei IB eintrifft sind schon ein paar Sekunden vergangen, d.h. bei markanten Leveln ist dann der Kurs schon weg (sehr hohes Slippage)

mögliche Lösung:
die STOP-Order vorher aktivieren, so dass OM die STOP-Order schon vor erreichen des Kurslevels abschickt und dann schon bei IB im Orderbuch liegt und wartet

Aber wie, ohne die Handelslogik ungewollt zu verändern?
Die erste Idee wäre, einfach die 'schwelle_lo' etwas tiefer setzen in der Investox-Handelslogik, aber dadurch verfälschen sich dann auch die Signale.
Dann gibt es hässliche Nebeneffekte, wie z.B. das keine long-Order aufgegeben werden kann, weil schon eine "scheinbare" Longposition besteht oder wenn nur 1 Trade pro Tag zulässig ist, wird ein "scheinbarer" 2.Tagestrade blockiert, durch die tiefer gelegte Schwelle, usw.

Lösung:
Man bräuchte bei STOP-Orders im OM sowas wie eine "Vorlauftick-Eingabe", z.B. 10 Ticks vor der eigentlichen 'schwelle_lo' wird sobald der Kurs diese Zielregion erreicht schon mal die Order zu IB weggeschickt.

Beispiel:
1Tick = 1Punkt
'schwelle_lo' = 100 und Vorlauftick-Eingabe=10
Der Kurs kommt von 50 und erreicht das Level 80: nix passiert
der Kurs steigt weiter und erreicht das Level 89: nix passiert
der Kurs steigt weiter und erreicht das Level 90: STOP-Order --> zu IB abgeschickt mit Stoplevel=100
der Kurs steigt weiter und erreicht das Level 100: blitzschneller Ausführung beim Broker, weil StopOrder bereits im Orderbuch

Wie seht Ihr das? Wäre so eine "Vorlauftick-Eingabe" im OM aus Euerer Sicht sinnvoll?
Oder gibt es vielleicht schon so einen Mechanismus in Inv. der das leisten kann?

Danke.

Viele Grüße
Sten

PS:
Im Grund ist es wie bei diesem Wettlauf zwischen Hase und Igel.
Der langsame Igel kann nur Gewinnen, wenn er schon da ist.

Registrierungsdatum: 1. Mai 2003

Beiträge: 240

Wohnort: Gardasee

2

Montag, 11. Oktober 2010, 20:45

Hallo

ich habe eine solche Aufgabenstellung vor kurzen im Forum angefragt leider war die einzige mögliche Umsetzung die sich daraus ergeben hat das man die Schwelle heruntersetzt und die Stoporder damit generiert. Anschliessend die Stoporder über einen Traddauerstop streicht wenn die Order nich gefillt wird.

Link zum alten Thread
Mit freundlichen Grüßen

Revel7777

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Dienstag, 12. Oktober 2010, 09:42

Hallo Revel,

Zitat

die Schwelle heruntersetzt und die Stoporder damit generiert. Anschliessend die Stoporder über einen Traddauerstop streicht wenn die Order nich gefillt wird.


Ich habe mir den Thread durchgelesen, die Idee mit den Traddauerstop als offene Ordersaufräumer ist schon sehr klever.
Wenn bestimmte Ausgangsbedingungen erfüllt sind, dann ist diese Methodik anwendbar, z.B. man hat ein Ausbruchsystem, welches nur einen Trade pro Tag macht und am Tagesende werden wieder alle Positionen geschlossen, da sollte es funktionieren.

Was aber wenn mehrere Trade pro Tag möglich sein sollten, die Ausbruchsschwelle sich tagsüber verändert oder wenn Positionen auch über mehrere Tage gehalten werden sollen?
Ich denke hier wird es sehr kompliziert, weil man durch die verfrüht gesetzten Schwellen ein völlig anderes System mit anderer Signalgenerierung handelt, als man entwickelt hat und alle Nebeneffekte die sich darauf ergeben schwer überschaubar sind...

Werde mich mal vorsichtig rantasten.
Danke.

Viele Grüße
Sten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (13. Oktober 2010, 13:43)