INVESTOX-Forum

Ich wollte heute den Indikator testen. Leider scheitert es schon beim einlesen! Habe schon fast alles was mir so einfällt probiert (und das ist nicht wenig) aber das Script kann nicht gelesen werden. Zum Schluss habe ich versucht, die exakten Vorgaben von Bernhards PDF zu kopieren. Resultat: Das Script kann nicht gelesen werden!Bernhard,woran kann das liegen?`Mir fällt leider nichts mehr ein...

Hallo Udo,

gab es ein Problem beim Importieren des Indikators, oder später dann beim Einlesen der Musterdefinitionen (Standardpfad: C:/Muster)?
Beides war bei mir ohne Probleme möglich. Habe Inv. 5.8.0

Viele Grüße
Sten

Hallo Udo,

ich hatte beim einlesen Probleme als ich versuchte einen anderen Pfad anzugeben. Nachdem ich dann die Vorgabe einhielt mit C:/Muster/ (wichtig das / am Ende) ging es bei mir problemlos. Vielleicht ist ja ein ähnliches Problem bei Dir.

Wie geht es Dir eigentlich?

Hallo Bernhard,

vielen Dank für die Erklärung. Jetzt ist es verständlicher für mich gewurden und ich finde der Algorithmus ist eine super Idee.

Zitat

Bewertung = 50/18 = 0.36

Beim Bild, die letzte Berechnung, habe ich noch nicht ganz verstanden.

Ich würde es so sehen:
max. Punktzahl = 50 ...ok
rote Linie hat Bewertung= 19 ...ok
Bewertung des Kursverlaufs über eine Normierung: 19/50 = 0.38 ... d.h. in einem Wertebereich von 0 (0%) bis 1 (100%) würde der rote Kursverlauf bei nur 38% liegen. Der perfekte 100% Kursverlauf wäre für das Bild eine 5 stufige, treppenförmige Aufwärtsbewegung mit jeweils 2 Kursen auf einer Stufe.

Wenn es so wäre, dann habe ich es verstanden.

Viele Grüße
Sten

Hallo,

für Open & Delay=1 gilt diese Berechung:

Zitat

global Calc bbMuster_lo: BBMuster_V1_0(close, GD(high-low, 10, LR)*2, 5, 5, 1, 1, AufTrend, C:\InvMusterMatrix\);

wenn man das umschreibt für Open & Delay=0:

Zitat

global Calc bbMuster_lo: Ref(BBMuster_V1_0(close, GD(high-low, 10, LR)*2, 5, 5, 1, 1, AufTrend, C:\InvMusterMatrix\), -1);

Dann müsste ein äußeres REF-1 eigentlich reichen. Der innere GD() kann so bleiben?



Habe mal so das FDAX-BeispielHS auf 15min umgeändert (459 Trades), ohne Gebühren und ohne Stops, d.h. nur das Rohsystem. Die KK sieht super aus.

Viele Grüße
Sten

Hallo zusammen,

vielen Dank euch allen für die Hilfe!Ich hatte gestern nur die Möglichkeit, auf W7 zu testen.Weiß der Geier woran es liegt!Heute habe ich wieder meinen geliebten XP-Rechner und welche Freude-es funzt!Muss mich beim anderen Rechner (W7)noch mal auf die Suche machen. Ich denke es handelt sich um ein internes Problem und hat nichts mit der Indikator-Programmierung zu tun!

@Arend
Danke der Nachfrage!Sagen wir es mal so: Es wächst zusammen was zusammen gehört. Ich muss wohl oder übel mit dem Ergebnis zufrieden sein-bin ich bislang- auch wenn es den Urzustand niemals mehr erreichen wird!Aber darüber war ich mir irgendwo auch im Klaren,auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt!Habe mich allmählich damit abgefunden...wird schon gar werden!

Hallo,

bei der Mustersuche sollte man pragmatisch vorgehen und bevor man versucht Systeme zu entwickeln den Indikator und die programmierten Muster auf ihre Funktion prüfen! Dafür bieten sich zwei Möglichkeiten an:

• Ein positives Muster im negativen Trend und analog
  
• Sichtprüfung.Man vergleicht das "optimale Muster" mit dem gefundenen
  

Sucht man ein Positivmuster,wie CupAndHandle testet man im analogen Trend,falls diese Muster auftauchen.So erkennt man schnell wie exakt "falsch" erkannte Pattern ausgegrenzt werden können und deren Häufigkeit. Man sollte die Muster an den einem Datenpool testen! Nicht jedes Underlying beinhaltet exakt die gleichen Muster-Konstellation,was sich aus der Handelsdynamik der einzelnen Zeitreihen ergibt!Es gibt Muster die in allen Zeitreihen manifestiert sind,andere sind fluktuierend und wechseln ihre Dynamik ständig!Das schwierige daran ist, das die meisten Muster ständig ihr Zeit-Preisfenster wechseln. Die Länge des Zeitfensters ist eine ganz entscheidende Komponente-z.B. bei Doppel-Triple und S_K_S Mustern. Ich habe noch keine intensiven Tests durchgeführt sondern aus momentanen Zeitmangel das ganze nur angetestet!Zu dem sollte getestet werden ob man das Muster direkt handelt oder als Filter nutzt! Beispiel Flagge: Tritt eine Flagge in einem Trend auf heißt das in den meisten Fällen Fortsetzung des Trends in die gleiche Richtung. Findet KM eine Flagge handelt man vorzugsweise eine BreakOut mit einem schnellen Trailer oder GW-Stopp+ Pyramide.In dem Fall liefert die KM die Handelsumgebung, in der ich mein System handeln kann und ist nur ein Teil des Ganzen!In einem anderen Beitrag wurde WolfWave angesprochen. Dieses Muster ist äußerst
heikel zu programmieren.Um es genau nachzuhandeln,muss man Fibonacci-Retracements hinzuziehen wobei das Retracement unter Berücksichtigung einer 1-2-3-4-5 Zählung eine großen Anteil am Gelingen des Musters hat!Wenn es jemand programmieren kann...ich nehme es sehr gerne!

Hallo Sten,

würdest Du mir verraten wie Du auf diese KK kommst? Ich habe das Beispielsystem auf 15 Min umgestellt und Deine Einstellungen genommen, komme aber nicht auf die KK. Gibt es da noch einen Trick oder etwas was ich nicht weis?

Hallo Bernhard,

die letzte Beitrag kam von mir, ich schließe mich dem aktuellen Trend zum Zweit-Account, Zweit-... an .

Gruß

Martin

Hallo Arend,

das war jetzt nur so ein Schnellschuß nach Mitternacht und ohne Gebühren & ohne Slippage. Habe das HS umgeschrieben auf Delay=0, über dem Bild ist die modifizierte Berechnung zu sehen, die ich verwendet habe. Ansonsten habe ich Variablen im BBmuster() optimiert, z.B. die PeriodeGD.

Wenn man die Gebühren wieder mit rein nimmt, dann wird die KK wahrscheinlich zusammenbrechen. Der Zeitbereich ist wahrscheinlich zu klein. Man kann aber so ein schnelles System verwenden, um zu überprüfen wie stabil die Signale sind, d.h. das keine Flattersignale oder ähnliches auftritt im Livebetrieb...

Viele Grüße
Sten

Hallo Bernhard,

ich habe eine Frage zur Matrix. Angenommen man erstellt für ein eigenes Kursmuster eine 5x5 Matrix und für einen simplen UpTrend:

0-0-0-5-0
0-0-5-0-0
0-5-0-0-0
5-0-0-0-0

Laut Deinen Angaben bedeutet die 5 für den Indikator Koeff-Deckung 100%. Ich gehe davon aus, das die Unschärfe von 0-5 erkannt wird wobei 0 keine und 5 100% Deckung bedeutet!

Angenommen man gestaltet die Matrix wie folgt:

0-0-0-5-3
0-0-5-0-0
0-5-3-0-0
5-0-0-0-0

Ich gehe davon aus, das die Cross-Linie des gesuchten Musters im Sektor 5 so wie auch 3 liegen darf, wobei der Schwerpunkt auf dem Sektor mit 5 liegt!In der Summe bekommen die 5er Sektoren eine höhere Bewertung aufgrund exakter Deckung. Angenommen ein Teil eines Musters durchzieht einen 5 und 3er übereinander liegenden Sektor. Das bedeutet in der Quersumme +8 für diesen Sektor. Wird dieser Sektoren-Block in dem Beispiel nicht überbewertet? Zwei übereinander liegende Sektoren überdecken sich und die Unschärfe in dem Sektor mit Bewertung 3 wird nicht als solche bewertet da sie überlagert wird!Im gegenteil der überlagerte Sektoren-Block erhält eine sehr hohe Bewertung!Oder ist es so, das ein 5er und 3er Sektor (Summe in die Quersumme einfließen- eben weil die Linie beide Sektoren streift und dies mittels des Formel-Codes als signifikant ausgewertet wird?

Der darauf folgende Sektor erzielt in der Quersumme 5,ist aber ein Trendwendepunkt und somit signifikant. Nun bekommt der Sektor wie eben beschrieben, eine höhere Bewertung als der signifikante Sektor eben, der in die Quersumme nur mit 5 eingeht.Wie würde sich der Indikator verhalten? Ist es in dem Fall geschickter das Muster mit 5 auf einen Punkt hin zu fixieren und alle anderen Sektoren (können eher unscharf sein) mit 2 oder 3 zu bewerten (ohne Überlagerung bzw. Annahme von Unschärfe,sonst wird der Summand für die Quersumme wieder höher)? Mir geht es in erster Linie um die Entwicklung eines eigenen Musters!

Ich habe heute Abend versucht den Indikator zu "zerlegen" und ihn auf Funktionalität zum einen Wirkung zum anderen testen!In erster Linie ist es wichtig das, man Variable in die Tests integriert. Beim testen tut man sich als User von N+ besonders leicht, wenn man den Variablen Trimmer einsetzt! In dem Schritt sollte getestet werden, wie sich Variable auf das Spektrum des Indikator bei der Entwicklung auswirken.In erster Erkenntnis kann ich sagen, das trotz des relativ kleinen Spektrums für Interface-Eingaben des Indis,schon eine ganze Menge an Kombinationsmöglichkeit besteht!Wie nicht anders zu erwarten kann man mit Unterstützung von Variablen das Ergebnis,und das ist wichtig "in kleinen Steps" erheblich verbiegen!Daher ist es meiner Ansicht notwendig, den Indikator eng zu fokussieren und nicht zu versuchen das gesamte Spektrum der Bandbreite abzutasten!Das endet garantiert im blindwütigen Test-Chaos!Es ist daher ratsam ein kleines Modell zu basteln und "Ursache-Wirkung" genau zu definieren. Der Versuch irgend ein "Quick-Trick System" ohne Recherche zu entwickeln könnte leicht fehlschlagen,da man nachher keine Kontrollfunktion über die Auswirkung hat!Vorkenntnisse der klassischen Chartanlyse können eine große Hilfe sein!

Übrigens: Wer noch nach Mustern für die Eigentwicklung sucht, findet hier eine ganze Menge...

Bulkowski ist eigentlich ein guter.
Seine Untersuchungen sind aber doch manchmal irreführend, speziell wenn man hoft direkt etwas handelbares ableiten zu können.
Gerade bei der Untersuchung von Candlestick Patterns komme ich regelmässig zu deutlich anderen Ergebnissen wie er, keine Ahnung warum!

Hallo Kalli,

Candlesticks sind so eine Sache!Viele lassen sich dazu verleiten ein Muster mathematisch abzuleiten ohne sich vorher damit beschäftigt zu haben.Ich war auch immer der Meinung das würde klappen-tut es aber über weite Strecken nicht! Wenn man Nisons Buch zwischen den Zeilen liest kommt man zum Schluß,das er er die Candlestick-Analyse als ein globales System mit mehreren Komponenten sieht und verstanden haben will! Das heisst das "richtige" Muster im "richtigen" Markt!In eigene Worte gefasst: Es ist schnurzegal ob CandelA CandleB 50% oder 80% überdeckt. Viel wichtiger ist die Frage: Was will der Markt im aktuellen Umfeld damit andeuten? Ein simples Beispiel: Nach einem signifikant (signifikant~~subjektiv) steilen Anstieg erfolgt ein C-"Ermüdungsmuster" an einer Wiederstandslinie!Das Marktumfeld ist seit einiger Zeit neutral.Keine Frage-ich würde short gehen,auch ohne Backtest!Ein Trade mit drei Komponenten wobei das Kerzenmuster ein Timer ist und nicht die Hauptrolle spielt! Es ist leider ein bisschen kompliziert zu erklären was ich meine!

Bullkowskis Domäne ist wohl eher die klassische Analyse,da hat er viel Pionierarbeit geleistet!Aber auch diese Form der Analyse sollte vom Sinn her untersucht und verstanden sein, bevor man an den Versuch unternimmt,ein autom.Systems zu programmieren!Das könnte nach mathem. Gesichtspunkten zum Zahlenspiel werden und in unendlichen Testmarathons und Sackgassen enden!So sollte man die 2D-Ausdehung des Musters in unterschiedlichen Komprimierungen völlig unterschiedlich gewichten,was aber nur winziges Problem des Komplexes beim Programmierversuch von Musteranalysen ist!Das betrifft natürlich nicht Bernhards Werkzeug, sondern vielmehr die Herangehensweise und Umsetzung mit Hilfe des Werkzeuges!

Hallo,

ich habe noch zwei Portfolio-Tests mit dem BBmuster durchgeführt für AMEX (ung. 1500 Aktien) und NYSE-Aktien (ung. 2500 Aktien). Ich verwende ein Volumenfilter und lasse nur Aktien zu die einen Kurs >2$ haben.

Wenn man eine feste Stückzahl pro Aktie nimmt, z.B. immer 100 Stück, dann wird die KK stark verfälscht, weil eine hoher Aktienkurs sich stärker auf die KK auswirkt, als eine Aktie mit einem einen kleinen Kurswert.
Deshalb habe ich eine Art "Normierung" eingeführt, d.h. ich gebe eine Portfolio-Kapitalmenge vor, sage auf wieviele Aktien ich das Geld verteilen möchte und berechne daraus dann die Stückzahl1. Außerdem definiere man noch wieviel Geld man pro Trade maximal verlieren möchte, z.B. 1% und daraus läst sich dann die Stückzahl2 berechnen. Gehandelt wird stückzahl = min(Stückzahl1, Stückzahl2).

Zuerst habe ich an ein realistisches Konto gedacht, so bei 2000$ Gesamtkapital, aufgeteilt auf 5 Aktien/Trade und pro Trade max. 1% riskieren (wie Lehrbuchmeinung). Leider ist dann die KK abgestürzt und ich verzichte auf Bilder. Dann habe ich weiter experimentiert und je höher das Gesamtkapital und auf um so weniger Aktien diese verteilt sind, um so besser ist die KK gewurden. Ich habe von den Gebühren 2x1$ eingerechnet und erstmal kein Slippage.

Bei einem Portfolio-Kapitalmenge: 100000$ und auf 1 Aktien aufgeteilt bei 1% Risiko bin ich auf folgende Ergebnisse gekommen, siehe Bild1 und 2.

Man kann da schon noch ein bischen optimieren, aber der normale Robustheitstest funktioniert hier nicht so recht. Also möchte man z.B. den Stop von 0,5% bis 4% in Schritten von 0,1% durchtesten, dann ändert man den Wert im HS, startet danach den Portfoliotest und schaut sich die sumKK an, ob es besser oder schlechter geworden ist. Bei ein paar 1000 Aktien dauert das schon mal einige Minuten für jeden Step. Kann man das noch irgendwie beschleunigen?

Ein anderes Problem sehe ich darin, dass man so ein großen Portfolio nur halbautomatisch handeln kann, wegen der TWS-Beschränkung auf 100 Aktien. Man müsste jeden Tag eine Filterung auf EoD-Kursen durchführen, so wird sich die Anzahl auf <100 Stück reduzieren. Dann legt man diese Titel täglich im RTT an und läst die Werte Intraday laufen. Damit man das wirklich praktisch nutzen kann, müsste man das irgendwie automatisieren.

Und abgesehen von dem fehlenden Slippage habe ich auch noch nicht berücksichtigt, wieviele Aktien zur gleichen Zeit in einer Position sind. Angenommen in der Spitze wären es 30 Aktien, dann bräuchte man bei meiner jetzigen Einstellung 30x 100.000€ also schlappe 3 Millionen um das zu handeln (auch könnte es schwierig werden, solche Stückzahlen überhaupt zu handel ohne das der Kurs wegknickt). Ab InvV6 soll es auch möglich sein, diese gleichzeitige Aktienanzahl eines Portfolios zu ermitteln.

Man müsste schauen, ob man die Kapitalkurve noch ganz wesentlich verbessern kann, auch bei einer wesentlich kleineren benötigten Kapitalmenge. Ich verwende auch nur dieses ganz einfache BBmuster, wo die Kurse 5 Perioden hintereinander fallen oder steigen. Da werden die Möglichkeiten des BBmuster noch gar nicht richtig genutzt. Und die Einstellungen sind wie vom DAX-Portfolio, d.h. wenn man hier die Variablen noch optimiert, dann sollte die KK noch besser werden.

Also soweit bin ich bis jetzt gekommen.

Viele Grüße
Sten

Hallo Torsten,

ein aufwendiger Test zu später Stunde-Respekt! Ich halte ihn leider nicht für so aussagekräftig, da das verwendete Muster bei einem Teil der Testkandidaten versagen kann!Das schmälert die Performance des Pools. Nicht jedes Muster ist für jedes Underlying geeignet und Muster, die sich über einen größeren Zeitraum entwickeln sind vom Volumen als solches ohnehin entkoppelt!Beispiel: Ein Rounding-Top (halbrunde Ermüdungsformation an einem Top) bildet sich über mehrere Monate aus.Innerhalb der so entstehenden Formation mag das Volumen für den Daytrader von Interesse sein aber es trägt nicht maßgeblich zur Vorhersage und dem Qualitätsnachweis des generierten Musters bei!

Volumen-Divergenz: Dies bietet wiederum eine gute Möglichkeit das Muster zusätzlich zu bestätigen!Beispiel: Cup&Handle oder diverese obere/untere Umkehrformationen. Anders sieht es aus,wenn man das Muster als Filter nutzt und einen Ausbruch handelt! Hier ist das Volumen im eigentlichen Sinn sehr wohl eine ganz entscheidende Komponente,auch als Signalgeber bzw. im Verbund der Signalgeber!