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Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

1

Dienstag, 12. Oktober 2010, 00:37

Indikator zur Mustererkennung

Hallo zusammen,

ich habe einen Indikator zur Mustererkennung in VBS geschrieben. Dieser ist insgesamt flexibler als die Mustererkennung, wie sie in Analyse Plus integriert ist, da man mit diesem Indikator ganze Fenster- und Musterbereiche abscannen kann. Dies macht ihn natürlich auch entsprechend manchmal etwas langsam. Man kann die Indikator mit einigen Mustern, einer ausführlichen Beschreibung und einem Beispiel HS hier downloaden:

http://www.blug-online.de/Download/BBMusterV1.zip

Der Indikator ist bis zum 01.10.2011 laufzeitbeschränkt. Der Grund ist, ich will die Leute, die den Indikator benutzen und davon profitieren, dazu animieren, dass dieser Nutzen nicht einseitig ist. Leute, die hier ein funktionierendes HS mit dem Indikator veröffentlichen oder mir schicken (dann ist es nicht öffentlich und bleibt bei mir) oder einen substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten (z.B. anbieten den Indikator zu parallelisieren oder eine CUDA Anbindung zu schreiben), der bekommt von mir den Indikator ohne Laufzeitbeschränkung geschickt. So soll sicher gestellt werden, dass der Nutzen des Indikators nicht einseitig ist. Bisher ist der Indikator auch nicht sehr fehlerresistent, d.h. man muss sich schon genau an die Vorschriften in der Beschreibung halten... ;)

Fragen, Fehlermeldungen oder Verbesserungsvorschläge bitte in diesem Thread posten oder per E-Mail an mich. Ich bin schon sehr gespannt, was passiert und ob sich weitere ansprechende Systeme finden. In der Beschreibung sind ja bereits 2 schon fast handelbare Systeme mit 3000 bzw. 5000 Trades gezeigt.

Grüsse
Bernhard

PS: wie lädt man eigentlich eine Datei in die Database hoch? Irgendwie sehe ich den Knopf nicht...

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Dienstag, 12. Oktober 2010, 08:23

Hallo Bernhard,

ich werd mal testen! :) Die Mustererkennung ist ausbaufähig,da gebe ich Dir Recht. Eventuell löst das ein weiterer Algorithmus!Vor allen die Entwicklung eines Kursmusters sollte m.M: vereinfacht,schematisiert und grafisch dargestellt werden.Die Y-Achse ist mit Hilfe der Korrel. bedingtermaßen eine kleine Schwäche da das Zeit-Preis Verhältnis mit zusätzlichen Codes verfeinert werden muss!

Database: Du musst angemeldet sein,bist Du ja soweiso!Den Sektor (in Deinem Fall Indikatoren) anklicken in den Du den Indikator laden möchtest-dann auf Button DATEI HINZUFÜGEN,findest Du unterhalb des geöffneten Fensters(ganz nach unten scrollen) und hochladen!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

3

Dienstag, 12. Oktober 2010, 09:12

Hallo zusammen,

habe den Indikator jetzt auch in die Database hochgeladen.

Grüsse
Bernhard

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

4

Dienstag, 12. Oktober 2010, 09:37

Hallo Bernhard,
danke für den tollen Indikator! Nach 5 Minunten einrichten und weiteren 10 Min herumprobieren.
Hab ich schon ein nettes Ergebnis erzielt. Leider reicht die Tradeanzahl noch nicht :rolleyes:

Grüße Peratron
»Peratron« hat folgendes Bild angehängt:
  • BBMuster_DAX.png
»Peratron« hat folgende Datei angehängt:

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Dienstag, 12. Oktober 2010, 12:45

Hallo Bernhard,

sehr interessant, ich schau es mir sobald wie möglich an.

Ich konnte mit "CUDA-Anbindung" nichts anfangen und habe das hierzu gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Compute_Uni…ce_Architecture
oder hier
http://www.amazon.de/Lenovo-Netbook-Inte…04931_as_img_3/
in der 1. Kundenrezensionen

Viele Grüße
Sten

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

6

Dienstag, 12. Oktober 2010, 13:11

Hallo Bernhard,

bzgl. CUDA oder Parallelisierung. ... was ist die technische Grundlage des Indis? Welche Sprache verwendest du? Bindest du bestehende Bibliotheken ein? ...

Herzlicher Gruß

Martin

IRCC

unregistriert

7

Dienstag, 12. Oktober 2010, 13:58

Hallo Bernhard,

vielen Dank für die IV-Erweiterung.

Auch Intraday kann man mit dem Indi recht gute Ergebnisse erzielen:



Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

8

Dienstag, 12. Oktober 2010, 14:24

Hallo Frieder

Bist Du "unser" Frieder, nun alias IRCC? Ich dachte schon, Du wärst verloren gegangen, weil unter Deinem Original-Namen "Frieder" seit längerem "unregistriert" zu lesen ist!

Na, wenn Du's bist, schön Dich wieder hier zu haben. Und was bedeutet IRCC, bist Du jetzt 'ne Firma oder sowas?
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

IRCC

unregistriert

9

Dienstag, 12. Oktober 2010, 14:38

Hallo Bernd,

...korrekt.... i.G.! :engel:

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Dienstag, 12. Oktober 2010, 15:01

[b]Heisst das jetzt:

im Gange[/b] (i.G.)
im Ganzen (i.G.)
im Generalstab[sdienst] (i.G.)
in Gold (i.G.)
in Gründung (i.G.)


Wat denn nu? :D


@Bernhard
Ich habe bislang nur die PDF lesen können. Die Umsetzung innerhalb einer Matrix incl. Gewichtungsmöglichkeiten der Quadranten finde ich gut, da es die bereits angesprochenen Schwäche der Preis-Zeitachse,was in einem gesamten "Korrelationsschwung" unvermeidbar ist,egalisieren könnte! Eine Sache im Vorfeld: Vielleicht ist es Dir möglich, die Variablen im Indikator-Interface für GA bzw.den VarTrimmer direkt anzubieten?
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

11

Dienstag, 12. Oktober 2010, 15:22

Hallo Bernhard

Hälst Du es für möglich, diese Mustererkennung für ABCD, Wolfe-Waves und Gartley Pattern zu erweitern?

Dazu müssten allerdings an der Oberseite der Muster High- und and der Unterseite Low-Kurse verwendet werden, satt statisch eine einzige Datenreihe wie z.B. Close. Dazu müssten Fibo Ratios eingebracht werden können.

Wolfe Wafes in Investox! Das wäre wirklich etwas Innovatives, gibt es da doch nicht viel Auswahl am Markt, und schon gar nichts, was in eine komfortable Plattform wie Investox eingebettet ist!
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

12

Dienstag, 12. Oktober 2010, 21:31

Hallo zusammen,

vielen Dank für die positiven Rückmeldungen. Der Indikator scheint jedenfalls nicht nur bei mir zu klappen, das ist schonmal schön...

@Peratron
da Du der erste mit einem Beispielsystem warst können wir über alles reden ;-) Handeln würde ich das System aber an Deiner Stelle nicht, auch die Mustererkennung leidet unter Curve Fitting

@Udo
Die Idee, die einzelnen Matixelemente über die Optimierungsfunktion anzupassen ist erstmal sehr gut. Ganz einfach wird sie aber nicht, da die Anzahl der Parameter zur Übergabe begrenzt ist. Aber über ein paar Umwege müsste man sowas machen können. Muss ich einmal darüber Nachdenken.

@Sten
Mit CUDA kann man den Grafikprozessor (von Nividia Karten) mit seinen vielen einzelnen Prozessoren parallel nutzen. Habe ich noch nicht benutzt, sollte aber eigentlich optimal für diesen Indikator sein. Allerdings habe ich mich da mit der Programmierung noch nicht beschäftigt.

@Martin
Im Moment ist der Indikator noch in VBS programmiert, eine Auslagerung in VB per DLL wäre aber kein Problem. Eigentlich ist der Indikator (noch) relativ einfach und müsste sich sehr gut parallelisieren lassen, allerdings habe ich damit noch keine Erfahrung. Auf Grund des Aufbaus würde sich aber wahrscheinlich noch am ehesten eine CUDA Implementierung rechnen, wobei sich natürlich auch schon eine einfache Parallelisierung rechnen würde.

@Frieder
da hast Du Dich aber gut als Anfänger getarnt ;-)

@Bernd
Prinzipiell High- und Lowkurse mit zu bewerten ist kein Problem, das kann man relativ schnell einbauen. Eine extra Bewertung (sprich High Kurse anders als Low Kurse zu bewerten), das müsste man sich überlegen, wie man sowas implementiert (könnte man vielleicht über 100 Zahlen machen. 1 Stelle in der Matrix Close, 2 Stelle in der Matix High und 3. Stelle in der Matix für Low Kurse). Sollte jetzt also auch nicht der riesen Aufwand sein, das macht das Ganze aber natürlich nochmals um einiges langsamer. Muss ich mal darüber nachdenken...

Anbei nochmals ein Backtest, hier jetzt über ein Nasdaq und NYSE Portfolio. Eingesetzt wird das Trend Muster und dazu noch ein Volumenfilter, Long und Shorts werden zugelassen, Ausstieg über einen Zeitdauerstop (Aktien werden sowieso noch nach Close > 1 und Umsatz > 500000 gefiltert, das ist bei mir Standard, Einstieg next Open, Gebühren mit jeweils 0,1 % eingerechnet). Tradezahl: 8000. Das ganze macht einen sehr robusten Eindruck, auch was z.B. Long zu Short Trades betrifft.

Grüsse
Bernhard
»hungerturm« hat folgendes Bild angehängt:
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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

13

Mittwoch, 13. Oktober 2010, 00:44

Hallo,

habe mal geschaut was es da so für Grafikkarten gibt mit CUDA-Unterstützung:

Preisgünstig scheint diese zu sein: GTX460 ... 145€ (NVIDA CUDA Technoloy C/C++, DirectCompute 5.0 and OpenCL Support)
http://www.schwanthaler-computer.de/PC-K…DMI::21604.html

Das non plus ulta: GTX480 ... 450€ (bei 320W Stromverbrauch!)
http://www.schwanthaler-computer.de/PC-K…_277_548:2.html

Da steckt schon ganz schön Power dahinter.

Viele Grüße
Sten

PS:
Grafikprozessor(GPU)-Computing, CUDA-Architektur für Grafikprozessoren:
http://www.nvidia.de/page/gpu_computing.html ... da gibt es auch einen Link zu "Software-Entwicklungstools"

http://www.nvidia.de/object/cuda_home_new_de.html ... mit Anwendungsbeispielen

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

14

Mittwoch, 13. Oktober 2010, 13:13

Schönen Gruß aus der Türkei

Werde mir den Indikator nach meinem Urlaub anschauen.

zum GPU Computing: PNYbietet da einiges explizit dafür an.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Mittwoch, 13. Oktober 2010, 13:59

Hallo Bernhard,

ich denke ein begrenzter Variablen-Radius für die Quadranten der Matrix würde für's erste vollkommen reichen da die schematischen Vergleichsmuster innerhalb eines Quadranten ohnehin nicht 1:1 erreich werden. Hauptsache man kann die mit Hilfe automatischer Verstellung Form annähern. Aus dem Grund kann der Raster bzw. der Step sicher etwas grober sein! Das wirkt sich m.A auch auf die Geschwindigkeit der Berechnung mit Hilfe eines Algorithmus aus! Eventuell kann man den Indikator auch mit dem N+ Algo verarbeiten.Das ist dann aber ein Problemteil des Anwenders!
Happy Trading

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

16

Mittwoch, 13. Oktober 2010, 19:53

Hallo zusammen,

bei den Aussagen zur Nutzung von GPU zur Parallelisierung möchte ich ein paar Fragen zusteuern:
1. natürlich, was soll mit der Parallelisierung und der GPU erreicht werden. Ist es in erster Linie die Performance bei der Optimierung oder beim Online-Trading. Bei der Optimierung handelt es sich ja in erster Linie um eine Frage der Geduld. Beim Trading kann es schnell zu einer Frage der steigenden Slippage werden und damit sehr teuer. Andererseits bringt Cuda bei Beispielen Performancevorteile bis zum Faktor 50 gegenüber nicht parallelisierten Windows- oder Java-Anwendungen. Wenn erforderlich ist die super.

Gibt es schon Erfahrungen darüber wo Handlungsbedarf besteht?

2. der Einsatz von Cuda bedingt eine Programmierung in einer Sprache wie C oder C++. Beide unterscheiden sich ganz wesentlich von dem altbackenen Visual Basic oder dem von MS favourisierten C#, aber auch von Java. Man ist nämlich für das gesamte Speicherhandling selber zuständig. Es gibt kein automatisches Abräumen des Speichermülls (Garbage Collection). Dies macht Programmierung und Test deutlich aufwändiger.

3. Der Einsatz von CUDA setzt eine gut fundierte Architektur der Systemkomponenten und der Schnittstellen voraus. Ich gebe zu bedenken, dass man sich von Investox zu wahrscheinlich VB-DLL und von dort zu CUDA bewegen muss. Drei Schnittstellen, nicht ohne. Ein unzureichendes Design holt einen schnell ein, wenn zum Beispiel eine neue Cuda Version kommt und manches nicht mehr passt.

4. Allein der Einsatz einer DLL kann ggf. zu extremen Performanceverbesserungen führen. VBSkript ist extrem langsam ;( . Dann ist es mit .NET 4.0 extrem einfach geworden zumindest alle verfügbaren Prozessoren gut auszunutzen und damit leicht eine wesentliche Performancesteigerung zu erreichen.

Gruß aus Köln

Martin

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

17

Donnerstag, 14. Oktober 2010, 16:27

Hallo Bernhard,

ich versuche gerade die Matrix zu verstehen, aber sorry ein paar Sachen sind mir noch unklar.

Beispiel: Muster AufTrend

Zitat


Musterlaenge
5
Musterhoehe
5
Muster
0 0 0 3 5
0 0 3 5 3
0 3 5 3 0
3 5 3 0 0
5 3 0 0 0


Was bedeuten die unterschiedlichen Werte '3' und '5'? Wann nimmt man den niedrigen & wann den höheren? Geht auch 7 oder 64?
Ist die Musterlaenge immer gleich der Musterhoehe?
Was ist die Musterlaenge? ... im Bsp. wird das Muster mit 5 Perioden beschrieben (so korrekt?)
Was ist die Musterhoehe? ... pro Periode hat man nur einen Close-Kurs, d.h. was drückt man dann mit den 5 Werten aus?

Gut wäre es, wenn man zu einem Matrix-Muster den entsprechenden, idealen Kursverlauf sehen würde, wenn der BB-Indikator ein 100% Match ausgibt (Wert=1). Dann versteht man die Zusammenhänge vielleicht am schnellsten.

Danke.

Viele Grüße
Sten

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

18

Donnerstag, 14. Oktober 2010, 21:53

Hallo,

zum besseren Verständnis für die Kursmusterverarbeitung habe ich mir das in Investox nochmal näher angeschaut.

Beispiel:
Testdatei mit 8 Zeilen

Zitat


ausEditor
Close
6091,0
6153,0
6193,5
6223,0
6274,5
6279,5


Habe ich in Zwischenablage kopiert und dann importiert in das KMuster-Modul, siehe Bild.

Hier hat man pro Periode einen Wert und dieser wird dann so normiert, dass nur die Kurs-Relationen im Kursmuster aufgenommen werden.
Bei dem BBMuster hat man neben der x-Achse (Zeitache), aber nochmal eine genau so große Dimension, als Höhe bezeichnet und damit kann ich nichts so recht anfangen bzw. einordnen.

Auch was genau mit den Verschieben des Musters innerhalb eines Fensters gemeint ist, ist mir noch unklar. Beim Investox-Kursmuster werden einfach die 6 Kurswertrelationen(siehe oberes Bsp.) von vorne bis hinten über die Zeitreihe geschoben und der Korrelationswert für jede Periode ermittelt. Was hat es mit dieser max.Fensterlänge genau auf sich?

Gibt es vielleicht irgendwelche Literatur zu dem angewanden Mustervergleichsverfahren eventuell auch mit der dahinterliegenden Mathematik (Matrixoperationen?). Meine ersten Test's sind sehr gut verlaufen, ich würde gerne besser verstehen wie das Ganze funktioniert.
Vielen Dank, dass Du den Indikator einfach so hier im Forum zur Verfügung stellst.

Viele Grüße
Sten
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  • 101014_BBmuster_Beispiel.GIF
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Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

19

Freitag, 15. Oktober 2010, 14:03

Hallo Torsten,

was die Höhe eines Musters anbelangt-es ist einfach der Abstand vom Hoch zum Tief innerhalb eines bestimmten, von dir ausgewählten Quadranten auf dem Chart!Mit Hilfe der Korrelation ist es leider nur über Umwege möglich die Höhe eines Musters zu bestimmen. Das heißt, dass zwar die Form des gewünschten Musters relativ gut abgegriffen-aber die Ausbreitung auf der y-Achse vernachlässigt wird! Daher muss man sich in der Investox-KM mit zusätzlichen Codes weiterhelfen.Aber auch diese Art der Kursmustersuche kann sehr effektiv sein! Zugegeben könnte man die in Investox integrierte Mustersuche etwas überarbeiten und verfeinern.Aufgrund dieser elementaren Unterschiede kann man meiner Ansicht nach beide Indikatoren nicht direkt vergleichen!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 4. September 2007

Beiträge: 311

Wohnort: Stuttgart

20

Freitag, 15. Oktober 2010, 21:37

Hallo,

auch ich sage zuerst mal Danke für die Bereitstellung des Indikators und der Möglichkeit ihn zu bekommen.

Ich möchte mich den Fragen von Sten anschließen, da mir auch noch unklar ist was die Zahlen 0,5,3 bedeuten. Ich möchte den Indi in Systemen testen, aber dazu muss man genau wissen, was der Indikator macht. Vielleicht könnte jemand ein anschauliches Beispiel ins Forum stellen und das ganze mal mit "einfachen" Worten beschreiben.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend