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Dienstag, 12. Oktober 2010, 00:37
Indikator zur Mustererkennung
Hallo zusammen,
ich habe einen Indikator zur Mustererkennung in VBS geschrieben. Dieser ist insgesamt flexibler als die Mustererkennung, wie sie in Analyse Plus integriert ist, da man mit diesem Indikator ganze Fenster- und Musterbereiche abscannen kann. Dies macht ihn natürlich auch entsprechend manchmal etwas langsam. Man kann die Indikator mit einigen Mustern, einer ausführlichen Beschreibung und einem Beispiel HS hier downloaden:
http://www.blug-online.de/Download/BBMusterV1.zip
Der Indikator ist bis zum 01.10.2011 laufzeitbeschränkt. Der Grund ist, ich will die Leute, die den Indikator benutzen und davon profitieren, dazu animieren, dass dieser Nutzen nicht einseitig ist. Leute, die hier ein funktionierendes HS mit dem Indikator veröffentlichen oder mir schicken (dann ist es nicht öffentlich und bleibt bei mir) oder einen substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten (z.B. anbieten den Indikator zu parallelisieren oder eine CUDA Anbindung zu schreiben), der bekommt von mir den Indikator ohne Laufzeitbeschränkung geschickt. So soll sicher gestellt werden, dass der Nutzen des Indikators nicht einseitig ist. Bisher ist der Indikator auch nicht sehr fehlerresistent, d.h. man muss sich schon genau an die Vorschriften in der Beschreibung halten...
Fragen, Fehlermeldungen oder Verbesserungsvorschläge bitte in diesem Thread posten oder per E-Mail an mich. Ich bin schon sehr gespannt, was passiert und ob sich weitere ansprechende Systeme finden. In der Beschreibung sind ja bereits 2 schon fast handelbare Systeme mit 3000 bzw. 5000 Trades gezeigt.
Grüsse
Bernhard
PS: wie lädt man eigentlich eine Datei in die Database hoch? Irgendwie sehe ich den Knopf nicht...
ich habe einen Indikator zur Mustererkennung in VBS geschrieben. Dieser ist insgesamt flexibler als die Mustererkennung, wie sie in Analyse Plus integriert ist, da man mit diesem Indikator ganze Fenster- und Musterbereiche abscannen kann. Dies macht ihn natürlich auch entsprechend manchmal etwas langsam. Man kann die Indikator mit einigen Mustern, einer ausführlichen Beschreibung und einem Beispiel HS hier downloaden:
http://www.blug-online.de/Download/BBMusterV1.zip
Der Indikator ist bis zum 01.10.2011 laufzeitbeschränkt. Der Grund ist, ich will die Leute, die den Indikator benutzen und davon profitieren, dazu animieren, dass dieser Nutzen nicht einseitig ist. Leute, die hier ein funktionierendes HS mit dem Indikator veröffentlichen oder mir schicken (dann ist es nicht öffentlich und bleibt bei mir) oder einen substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten (z.B. anbieten den Indikator zu parallelisieren oder eine CUDA Anbindung zu schreiben), der bekommt von mir den Indikator ohne Laufzeitbeschränkung geschickt. So soll sicher gestellt werden, dass der Nutzen des Indikators nicht einseitig ist. Bisher ist der Indikator auch nicht sehr fehlerresistent, d.h. man muss sich schon genau an die Vorschriften in der Beschreibung halten...
Fragen, Fehlermeldungen oder Verbesserungsvorschläge bitte in diesem Thread posten oder per E-Mail an mich. Ich bin schon sehr gespannt, was passiert und ob sich weitere ansprechende Systeme finden. In der Beschreibung sind ja bereits 2 schon fast handelbare Systeme mit 3000 bzw. 5000 Trades gezeigt.
Grüsse
Bernhard
PS: wie lädt man eigentlich eine Datei in die Database hoch? Irgendwie sehe ich den Knopf nicht...
Dienstag, 12. Oktober 2010, 08:23
Hallo Bernhard,
ich werd mal testen!
Die Mustererkennung ist ausbaufähig,da gebe ich Dir Recht. Eventuell löst das ein weiterer Algorithmus!Vor allen die Entwicklung eines Kursmusters sollte m.M: vereinfacht,schematisiert und grafisch dargestellt werden.Die Y-Achse ist mit Hilfe der Korrel. bedingtermaßen eine kleine Schwäche da das Zeit-Preis Verhältnis mit zusätzlichen Codes verfeinert werden muss!
Database: Du musst angemeldet sein,bist Du ja soweiso!Den Sektor (in Deinem Fall Indikatoren) anklicken in den Du den Indikator laden möchtest-dann auf Button DATEI HINZUFÜGEN,findest Du unterhalb des geöffneten Fensters(ganz nach unten scrollen) und hochladen!
ich werd mal testen!
Die Mustererkennung ist ausbaufähig,da gebe ich Dir Recht. Eventuell löst das ein weiterer Algorithmus!Vor allen die Entwicklung eines Kursmusters sollte m.M: vereinfacht,schematisiert und grafisch dargestellt werden.Die Y-Achse ist mit Hilfe der Korrel. bedingtermaßen eine kleine Schwäche da das Zeit-Preis Verhältnis mit zusätzlichen Codes verfeinert werden muss!Database: Du musst angemeldet sein,bist Du ja soweiso!Den Sektor (in Deinem Fall Indikatoren) anklicken in den Du den Indikator laden möchtest-dann auf Button DATEI HINZUFÜGEN,findest Du unterhalb des geöffneten Fensters(ganz nach unten scrollen) und hochladen!
Happy Trading
Dienstag, 12. Oktober 2010, 15:01
[b]Heisst das jetzt:
im Gange[/b] (i.G.)
im Ganzen (i.G.)
im Generalstab[sdienst] (i.G.)
in Gold (i.G.)
in Gründung (i.G.)
Wat denn nu?
@Bernhard
Ich habe bislang nur die PDF lesen können. Die Umsetzung innerhalb einer Matrix incl. Gewichtungsmöglichkeiten der Quadranten finde ich gut, da es die bereits angesprochenen Schwäche der Preis-Zeitachse,was in einem gesamten "Korrelationsschwung" unvermeidbar ist,egalisieren könnte! Eine Sache im Vorfeld: Vielleicht ist es Dir möglich, die Variablen im Indikator-Interface für GA bzw.den VarTrimmer direkt anzubieten?
im Gange[/b] (i.G.)
im Ganzen (i.G.)
im Generalstab[sdienst] (i.G.)
in Gold (i.G.)
in Gründung (i.G.)
Wat denn nu?
@Bernhard
Ich habe bislang nur die PDF lesen können. Die Umsetzung innerhalb einer Matrix incl. Gewichtungsmöglichkeiten der Quadranten finde ich gut, da es die bereits angesprochenen Schwäche der Preis-Zeitachse,was in einem gesamten "Korrelationsschwung" unvermeidbar ist,egalisieren könnte! Eine Sache im Vorfeld: Vielleicht ist es Dir möglich, die Variablen im Indikator-Interface für GA bzw.den VarTrimmer direkt anzubieten?
Happy Trading
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 19:53
Hallo zusammen,
bei den Aussagen zur Nutzung von GPU zur Parallelisierung möchte ich ein paar Fragen zusteuern:
1. natürlich, was soll mit der Parallelisierung und der GPU erreicht werden. Ist es in erster Linie die Performance bei der Optimierung oder beim Online-Trading. Bei der Optimierung handelt es sich ja in erster Linie um eine Frage der Geduld. Beim Trading kann es schnell zu einer Frage der steigenden Slippage werden und damit sehr teuer. Andererseits bringt Cuda bei Beispielen Performancevorteile bis zum Faktor 50 gegenüber nicht parallelisierten Windows- oder Java-Anwendungen. Wenn erforderlich ist die super.
Gibt es schon Erfahrungen darüber wo Handlungsbedarf besteht?
2. der Einsatz von Cuda bedingt eine Programmierung in einer Sprache wie C oder C++. Beide unterscheiden sich ganz wesentlich von dem altbackenen Visual Basic oder dem von MS favourisierten C#, aber auch von Java. Man ist nämlich für das gesamte Speicherhandling selber zuständig. Es gibt kein automatisches Abräumen des Speichermülls (Garbage Collection). Dies macht Programmierung und Test deutlich aufwändiger.
3. Der Einsatz von CUDA setzt eine gut fundierte Architektur der Systemkomponenten und der Schnittstellen voraus. Ich gebe zu bedenken, dass man sich von Investox zu wahrscheinlich VB-DLL und von dort zu CUDA bewegen muss. Drei Schnittstellen, nicht ohne. Ein unzureichendes Design holt einen schnell ein, wenn zum Beispiel eine neue Cuda Version kommt und manches nicht mehr passt.
4. Allein der Einsatz einer DLL kann ggf. zu extremen Performanceverbesserungen führen. VBSkript ist extrem langsam
. Dann ist es mit .NET 4.0 extrem einfach geworden zumindest alle verfügbaren Prozessoren gut auszunutzen und damit leicht eine wesentliche Performancesteigerung zu erreichen.
Gruß aus Köln
Martin
bei den Aussagen zur Nutzung von GPU zur Parallelisierung möchte ich ein paar Fragen zusteuern:
1. natürlich, was soll mit der Parallelisierung und der GPU erreicht werden. Ist es in erster Linie die Performance bei der Optimierung oder beim Online-Trading. Bei der Optimierung handelt es sich ja in erster Linie um eine Frage der Geduld. Beim Trading kann es schnell zu einer Frage der steigenden Slippage werden und damit sehr teuer. Andererseits bringt Cuda bei Beispielen Performancevorteile bis zum Faktor 50 gegenüber nicht parallelisierten Windows- oder Java-Anwendungen. Wenn erforderlich ist die super.
Gibt es schon Erfahrungen darüber wo Handlungsbedarf besteht?
2. der Einsatz von Cuda bedingt eine Programmierung in einer Sprache wie C oder C++. Beide unterscheiden sich ganz wesentlich von dem altbackenen Visual Basic oder dem von MS favourisierten C#, aber auch von Java. Man ist nämlich für das gesamte Speicherhandling selber zuständig. Es gibt kein automatisches Abräumen des Speichermülls (Garbage Collection). Dies macht Programmierung und Test deutlich aufwändiger.
3. Der Einsatz von CUDA setzt eine gut fundierte Architektur der Systemkomponenten und der Schnittstellen voraus. Ich gebe zu bedenken, dass man sich von Investox zu wahrscheinlich VB-DLL und von dort zu CUDA bewegen muss. Drei Schnittstellen, nicht ohne. Ein unzureichendes Design holt einen schnell ein, wenn zum Beispiel eine neue Cuda Version kommt und manches nicht mehr passt.
4. Allein der Einsatz einer DLL kann ggf. zu extremen Performanceverbesserungen führen. VBSkript ist extrem langsam
. Dann ist es mit .NET 4.0 extrem einfach geworden zumindest alle verfügbaren Prozessoren gut auszunutzen und damit leicht eine wesentliche Performancesteigerung zu erreichen.Gruß aus Köln
Martin
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 16:27
Hallo Bernhard,
ich versuche gerade die Matrix zu verstehen, aber sorry ein paar Sachen sind mir noch unklar.
Beispiel: Muster AufTrend
Was bedeuten die unterschiedlichen Werte '3' und '5'? Wann nimmt man den niedrigen & wann den höheren? Geht auch 7 oder 64?
Ist die Musterlaenge immer gleich der Musterhoehe?
Was ist die Musterlaenge? ... im Bsp. wird das Muster mit 5 Perioden beschrieben (so korrekt?)
Was ist die Musterhoehe? ... pro Periode hat man nur einen Close-Kurs, d.h. was drückt man dann mit den 5 Werten aus?
Gut wäre es, wenn man zu einem Matrix-Muster den entsprechenden, idealen Kursverlauf sehen würde, wenn der BB-Indikator ein 100% Match ausgibt (Wert=1). Dann versteht man die Zusammenhänge vielleicht am schnellsten.
Danke.
Viele Grüße
Sten
ich versuche gerade die Matrix zu verstehen, aber sorry ein paar Sachen sind mir noch unklar.
Beispiel: Muster AufTrend
Zitat
Musterlaenge
5
Musterhoehe
5
Muster
0 0 0 3 5
0 0 3 5 3
0 3 5 3 0
3 5 3 0 0
5 3 0 0 0
Was bedeuten die unterschiedlichen Werte '3' und '5'? Wann nimmt man den niedrigen & wann den höheren? Geht auch 7 oder 64?
Ist die Musterlaenge immer gleich der Musterhoehe?
Was ist die Musterlaenge? ... im Bsp. wird das Muster mit 5 Perioden beschrieben (so korrekt?)
Was ist die Musterhoehe? ... pro Periode hat man nur einen Close-Kurs, d.h. was drückt man dann mit den 5 Werten aus?
Gut wäre es, wenn man zu einem Matrix-Muster den entsprechenden, idealen Kursverlauf sehen würde, wenn der BB-Indikator ein 100% Match ausgibt (Wert=1). Dann versteht man die Zusammenhänge vielleicht am schnellsten.
Danke.
Viele Grüße
Sten
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 21:53
Hallo,
zum besseren Verständnis für die Kursmusterverarbeitung habe ich mir das in Investox nochmal näher angeschaut.
Beispiel:
Testdatei mit 8 Zeilen
Habe ich in Zwischenablage kopiert und dann importiert in das KMuster-Modul, siehe Bild.
Hier hat man pro Periode einen Wert und dieser wird dann so normiert, dass nur die Kurs-Relationen im Kursmuster aufgenommen werden.
Bei dem BBMuster hat man neben der x-Achse (Zeitache), aber nochmal eine genau so große Dimension, als Höhe bezeichnet und damit kann ich nichts so recht anfangen bzw. einordnen.
Auch was genau mit den Verschieben des Musters innerhalb eines Fensters gemeint ist, ist mir noch unklar. Beim Investox-Kursmuster werden einfach die 6 Kurswertrelationen(siehe oberes Bsp.) von vorne bis hinten über die Zeitreihe geschoben und der Korrelationswert für jede Periode ermittelt. Was hat es mit dieser max.Fensterlänge genau auf sich?
Gibt es vielleicht irgendwelche Literatur zu dem angewanden Mustervergleichsverfahren eventuell auch mit der dahinterliegenden Mathematik (Matrixoperationen?). Meine ersten Test's sind sehr gut verlaufen, ich würde gerne besser verstehen wie das Ganze funktioniert.
Vielen Dank, dass Du den Indikator einfach so hier im Forum zur Verfügung stellst.
Viele Grüße
Sten
zum besseren Verständnis für die Kursmusterverarbeitung habe ich mir das in Investox nochmal näher angeschaut.
Beispiel:
Testdatei mit 8 Zeilen
ausEditor
Close
6091,0
6153,0
6193,5
6223,0
6274,5
6279,5
Habe ich in Zwischenablage kopiert und dann importiert in das KMuster-Modul, siehe Bild.
Hier hat man pro Periode einen Wert und dieser wird dann so normiert, dass nur die Kurs-Relationen im Kursmuster aufgenommen werden.
Bei dem BBMuster hat man neben der x-Achse (Zeitache), aber nochmal eine genau so große Dimension, als Höhe bezeichnet und damit kann ich nichts so recht anfangen bzw. einordnen.
Auch was genau mit den Verschieben des Musters innerhalb eines Fensters gemeint ist, ist mir noch unklar. Beim Investox-Kursmuster werden einfach die 6 Kurswertrelationen(siehe oberes Bsp.) von vorne bis hinten über die Zeitreihe geschoben und der Korrelationswert für jede Periode ermittelt. Was hat es mit dieser max.Fensterlänge genau auf sich?
Gibt es vielleicht irgendwelche Literatur zu dem angewanden Mustervergleichsverfahren eventuell auch mit der dahinterliegenden Mathematik (Matrixoperationen?). Meine ersten Test's sind sehr gut verlaufen, ich würde gerne besser verstehen wie das Ganze funktioniert.
Vielen Dank, dass Du den Indikator einfach so hier im Forum zur Verfügung stellst.
Viele Grüße
Sten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (15. Oktober 2010, 03:41)
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