Servus,
… ich versuche die Frage in Bezug auf das "Werkzeug Histogramm" zu beantworten. Denn ob Histogramme bzw. generell statistische Untersuchungen mit Betrachtung der Verteilungsfunktion sinnvoll sind oder nicht, ist sicher eine andere Fragestellung mit Blick auf die gewählten Handelsstrategien.
Beispiel-Nr. 1 als ein (sehr) einfacher Fall zeigt für einen Titel (EOD) die prozentuale tägliche Änderung zum Vortag.
Funktion: (close/Ref(close, -1)-1)*100
Im zweiten Beispiel wird die Häufigkeitsverteilung für einen Indikator angezeigt, welcher im Ergebnis ein Wert des Intervalls der natürlichen Zahlen [0, 1, 2, 3, 4, 5] ausgibt (nur nebenbei bemerkt - es geht um Analyse von Stop-Parametern). Hier ist die Zuweisung der Werte des Intervalls rein subjektiv und es interessiert nur die Anzahl der Elemente je Klasse, bezogen auf den Auswertungs-Zeitraum.
Den Ansätzen ist gemeinsam, dass die Indikatoren als Ergebnis nur den Close-Wert ausgeben und die Histogramme nicht auf Kurslevel sondern auf Klassenbreite sowie Zeiträume projiziert werden (oben: stetige Verteilung, unten diskrete Verteilung). Noch einmal bemerkt - diese Verteilungen lassen sich bereits jetzt über den Weg Berechnungstitel in Investox - so wie dargestellt - abbilden.
Wieso dann der Vorschlag? Deswegen, weil
- dies sehr schnelles "händisches Erstellen" von Histogrammen ohne BT ermöglicht,
- weitere Parameter wie z.B. exakte Klassengrenzen/Klassenbreite/Häufigkeit je Klasse abgefragt bzw. definiert werden könnten (z.B. Abfrage: wie viele Ticks sind in Merkmalsausprägung "3" vorhanden - siehe Bsp. 2),
- dies im Einzelfall sicherlich vbscript- oder externe Programmierung spart,
- möglicherweise bei Implementierung in Investox mit einer schnelleren Berechnung zu rechnen ist (es könnte HS-Ansätze mit einer größeren Anzahl von zu untersuchenden Histo's geben) .
Tschüß
ivu