INVESTOX-Forum

Hallo,

ich schließe mich dem an, da sind viele Wünsche umgesetzt wurden. Wie heist es so schön in der Werbung "Ich habe Investox erfunden..." Bin schon gespannt darauf dann mit V6 zu arbeiten.

Im Moment beschäftige ich mich gerade mit der Umsetzung von Ausbruch-HS mit STOP-Orders.
In der Richtung hat sich auch einiges getan bei V6. Wäre es jetzt eventuell möglich STOP-Orders nicht erst am STOP-Entrylevel, sondern mit x Ticks Vorlauf abzusetzen? So könnte man den Backtest genau auf das STOP-Entrylevel ausrichten, ohne viel "rumtricksen" und mit "fiktiven Orders" arbeiten zu müssen, um den Vorlauf zu realisieren. Im optimalen Fall könnte man den STOP-Ordervorlauf: in Ticks, in Punkten oder als Variable angeben.

Siehe auch hier bei PS mit Bild: Link

Danke.

Viele Grüße
Sten

Zitat von »sten«

Im Moment beschäftige ich mich gerade mit der Umsetzung von Ausbruch-HS mit STOP-Orders.
In der Richtung hat sich auch einiges getan bei V6. Wäre es jetzt eventuell möglich STOP-Orders nicht erst am STOP-Entrylevel, sondern mit x Ticks Vorlauf abzusetzen? So könnte man den Backtest genau auf das STOP-Entrylevel ausrichten, ohne viel "rumtricksen" und mit "fiktiven Orders" arbeiten zu müssen, um den Vorlauf zu realisieren.

Hallo Sten, ich verstehe Dein Problem nicht!
Das kann man schon mit V5 alles lösen. Ich handle seit über 2 Jahren mit dieser "Mechanik", da gab´s auch schon einige Posts dazu wie man es macht.
Dein Enterlong sieht dann halt so aus:

enterbasis im HS ist enterlonglevel und im ORM enter auf Stop mit 0 Punkte Abstand

Aber das hatten wir ja alles schon, Du müsstes nur umsetzen, was diesbezüglich im Forum von mir und anderen gepostet wurde, statt lange zu lamentieren.

In V6 wird es Dir was das angeht deutlich einfacher gemacht.
Man muss keine Tradedauerstops dafür vergewaltigen, man muss nicht mittels einer Konstanten zwischen backtest und Realhandel unterscheiden usw.

obiger Code sieht für V6 mit Stop Enter dann halt so aus:

und die Enterbasis bleibt weiter enterlonglevel

Du hast dann noch Einstellmöglichkeiten, wann Du die Stop oder Limitorder wieder löschen möchtest.
Nach x Bars oder mit irgend einer Bedingung (wie zb Uhrzeit>2155 oder vergleichbarem).

Alles da, was Du brauchst.

Zitat von »Investox«

Hallo,

... bis dahin können natürlich auch noch Funktionen dazu kommen. ...

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel ,
da auch Weihnachten bald vor der Tür steht möchte ich Sie gerne an folgendes erinnern :

Herr Knöpfel , ... bald ist Weihnachten .

In der Beschreibung für V6 habe ich es nicht entdecken können. Vielleicht ist es ja als Weihnachtsüberraschung vorgesehen, dann könnte bei mir jetzt schon etwas Vorfreude aufkommen. Natürlich hätte ich auch nichts dagegen, wenn es bereits in einer 5.9.xx - Version realisiert würde.

Gruß,
hajo

Hallo Lenzelott,

ich sage nicht, dass man Ausbruchsystem mit STOP-Entryorder derzeit nicht umsetzen kann. Danke für die vielen Tips die ich von Dir bekommen habe und so habe ich es auch gemacht und so ein HS ist gerade im Test.
Mir scheint das nur etwas kompliziert zu sein, gegenüber einem HS, welches z.B. mit einer LimitOrder einsteigt. Vielleicht geht es auch einfache? Die Idee mit dem Vorlaufswerteingabe im OM ist nur ein Verbesserungsvorschlag von mir wo ich denke, dass es aus Usersicht wesentlich einfacher werden würde.

Zitat

obiger Code sieht für V6 mit Stop Enter dann halt so aus:

Quellcode
setup and high>=(enterlonglevel-aktivierungsschwelle).

und die Enterbasis bleibt weiter enterlonglevel

Ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum man bei V6 nicht mehr die Umschaltung zwischen Backtest & Livebetrieb benötig. Das ist mir so aus der V6-Doku nicht ganz ersichtlich gewurden. Wenn das so im Qellcode steht, dann würde der Backtest mit der vorgezogenen Aktivierungsschelle rechnen und würde dann nicht stimmen. Aber ich kann es auch noch nicht richtig einschätzen, weil ich die V6 noch nicht habe. Das werde ich dann mit der V6 mal ausprobieren, sobald ich sie habe ...

Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo Mike

Zitat von »mike45«

ABER!!! wie kann ich dies für backtests verwenden, wenn ich portfoliotests durchführen möchte für underlyings in verschiedenen währungen

Ich verstehe jetzt nicht, was dieser Portfolio-Test mit einem Backtest zu tun hat oder was man daraus für eine Strategie für die Zukunft ableiten könnte.

Den Backtest macht man ja gemeinhin, um zu sehen, ob gewisse Enter/Exit/Stop Bedingungen einen Vorteil bringen. Den Portfolio-Test sehe ich als Ergänzung um zu sehen, wie sich diese Strategie in Summe mit mehreren Titeln geschlagen hat. Z.B. welche TQ über alle Titel erreicht wurde. Und mit V6 vor allem um zu sehen, wieviele Positionen im Durchschnitt und in der Spitze gleichzeitig im Markt waren (um abzuschätzen, ob die Margin wohl reicht für den Realhandel dieses System-Verbundes).

Aber wenn man nun alle Trades aller Titel im PF-Test in die Hauswährung umrechnen würde, kommt als "vierte Dimension", wie sich die Entries bei zufällig diesen und jenen Wechselkursen in Basiswährung entwickelt haben könnten. Hier sehe ich nicht, welche Strategie sich aus diesem Backtest auf den Portfolio-Test ableiten oder optimieren / robusten lassen könnte. Setzt dies doch voraus, dass sich bei ähnlichen Entries die Forex Kurse wieder so entwickeln würden.

Das scheint mir auf eine Quadratur der Annahme hinauszulaufen.

Aber ich lasse mir auch gerne von Dir erklären, was der Nutzen daraus sein könnte und wie man damit seine Handelssysteme verbessern wird !?! Oder geht es Dir einfach darum, die "korrekte" währungsbreinigte Kapitalkurve zu sehen?

Zitat von »mike45«

ich bin mir dessen bewußt dass gewinne und verluste ebenfalls währungsschwankungen unterliegen. aber wie untersuchst du dann, welchen beitrag zur reduktion des risikos z.b. ein handelssystem in USDJPY auf ein portfolio von systemen in EURUSD hat.

Naja. Indem man die Forex-Umrechnung in den PF-Test reinpackt, bekommt man vielleicht irgendwas, "untersuchen" kann man es damit offensichtlich nicht.

Es kommt drauf an, ob man nur wenige Sekunden bis einige Minuten - oder viele Stunden, Tage oder gar Wochen im Währungs-Universum diversifiziert ist! Bei bis zu wenigen Stunden würde ich sagen, Schwamm drüber, am Abend ist alles wieder in Basis Währung und gut ist.

Bei vielen Tagen oder mehreren Wochen müsste man m.E. die Summen (d.h. von wieviel Lots reden wir, unter 1 Lot? Schwamm drüber. Mehrere dutzend Lots, ok, man muss nachdenken) kalkulieren und abhängig vom Investitions-Verhalten der Handels-Systeme ein Hedge-System aufsetzen. Wenn man es genau nimmt.

Weil ich das Problem hier so nicht habe, habe ich natürlich kein fertiges Konzept für Dich in der Schublade. Was ich machen würde, so mich dieses Problem selber drücken würde, sind 3 Dinge:
a) feststellen, ob Du die einzelnen Fremdwährungsinvestitionen entlang der Zeitachse in den IB / Kontodaten nachvollziehen kannst

wenn a) der Fall ist, dann:
b) ein randomisiertes HS Portfolio nur für den Backtest aufsetzen, das Währungspaar-Trades anhand einer Sägesahn- Sinus- und einer Rechteck-Kurve simuliert
c) ein HS (wahrscheinlich in Form eines M/S Konstruktes auf b) basierend) erstellen, das versucht, die simulierte Fremdwährungs-KK gegen Deine Basis Währung zu hedgen.

Wenn Du es schaffst, so ein Hedge-HS zu erstellen, könntest Du es dann für jede Währung gegen Deine Basis-Währung auf den realen Daten aus a) laufen lassen. Und dabei beachten, dass kein kleinerer Gegenwert als 25k $ auf Idealpro gehandelt werden kann.

Not that easy at all ...

Zitat von »Investox«

über die Enter/Exit-Basis kann man m.E. schon in V5 eine Umrechnung für den Backtest vornehmen (dort also z.B. statts Open eine Umrechnung wie Open*open("DevisenKursxy") angeben). Oder man rechnet gleich die ganze Basis per Berechnungstitel in eine andere Währung um.

Hallo Herr Knöpfel,
das wirft leider mehr Probleme auf als Lösungen.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Handelssysteme mit fixen Gewinnzielen oder Stops von X Pips kollabieren dann völlig.
bzw. man muss dann für den Backtest auch alle Stops und Filter umrechnen.

Zitat von »Bernd«

Not that easy at all ...

Ich glaub, DU denkst ein wenig an dem Grundproblem von MIchi vorbei.

Ich fände es auch schick, wenn man Produkte mehrere Währungen in einem Projektportfoliotest zu einer einheitlichen Kapitalkurve in EUR umrechnen könnte.
Systeme für DAX, ESTX50 und GBL notieren in €,
ES, YM etc in USD
und der SMI in Fränkli.

Nun handelt man auf allem was, aber wie die Kapitalkurve des Gesamtbacktests in € ausschaut: kein Ahnung!!
Wäre schön weitaus schöner, wenn man das auf Knopfdruck hätte.

Für die Currencytrader ist das natürlich noch weitaus mehr durcheinander wie für uns popelige Futurestrader.

Generell stellt sich die Frage bei dem Lösungsversuch diesbezüglich, wie man es gestalten kann.
Die einfachste Version ist: die P&L des Trades wird während und zur Beendung einfach mit einem Forextitel multipliziert, der die Konvertierung in die Basis Währung umsetzt.
Die Realität sieht natürlich anders aus:
Am Ende des Trades hat manbei IB zb. +1000$ die man aber nicht in Basiswährung (€ oder CHF) konvertiert da man
1. Handelgebühren drauf zahlt
2. wenigstens auf idealpro Betrag kommen will bevor man tauscht wegen niedrigerem spread.

man müsste also im Projektportfoliobacktest ein Multicurrency Account mitsimmulieren, der gewinne bis zu einem bestimmten Betrag in Fremdwährung auf unterkonto stehen läßt und dann erst auf einmal konvertiert. So wie man es real auch machen würde.
Um eine realistische Kapitalkurve zu erhalten, müsste IV dann in jeder Periode die Unterkonten in Basiswährung umrechnen und mögliche offene P&L aus Trades ebenso.

Leider ist das ja dann nur die halbe Wahrheit:
das mag für Forex funktionieren. Bei Futures wird´s dann noch was komplizierter, wenn man Trendfolgend längere Trades hat.
Hier bekommt man ja täglich die Differenzmargin vom Konto ab und zu gebucht.
Das heißt man könnte bei größerer Size durchaus seine P&L täglich in Sicherheit Richtung Basiswährung bringen; spätestens jedoch, wenn man Betrag x für idealpro handel beisammen hat und nicht erst nach Ende des Trades.

Was nun aber, wenn der Trade erstmal 30000$ unter wasser geht, bevor er nach 3 Tagen in den Gewinn wechselt?
Dann muss man real entweder Zinsen zahlen bei IB oder das Fremdwährungskonto ausgleichen.

Was davon will man noch alles in der Projektportfolio Kapitalkurve eingerechnet sehen?

Hallo Kalli

Zitat von »Lenzelott«

und der SMI in Fränkli

Es ist zwar richtig, dass die deutschsprachigen Schweizerinnen und Schweizer gerne an manche Wörter ein "li" anhängen - aber NIEMALS an den Franken. Das ist der Franken, Du kannst im richtigen Kontext in der Schweiz allenfalls auch Stutz sagen. Selbst mit "Swiss Francs" bis Du noch auf der besseren Seite.

Wenn Du aber den Franken verniedlichst, wirst Du im besten Fall einfach nur geschnitten, nicht bedient, mit Verachtung betrachtet. Wenn es dumm geht, könntest Du auch direkt in einen Hammer laufen (Abends im Ausgang meine ich damit "körperliche Gewalt" wäre nicht unbedingt ausgeschlossen ..).

Nur so als Tipp, falls es Dich mal in die Schweiz verschlägt, das hier gehört definitiv zu den dont's

Und nicht vergessen das Wechselgeld in Räppli geben zu lassen.

Hallo Gerd, Kalli

Tja, das sind jetzt die Feinheiten: Räppli ist ok, muss man sogar sagen, sonst stellen sie Euch noch ein Pferd vor die Tür des Hauses für den Ab-Gallop

In Basel z.B. gibt es nichts, was ernster als die Fasnacht ist: und da gibt es sogar eine Räppli-Clique!

Servus,

Danke zunächst für die vorab-Dokumentation zum Entwicklungsstand der neuen Version!

Eine Frage dazu:

Die Histogramm-Funktionalitäten von Markt plus, die mit der Version 6 weiter ausgebaut werden, beziehen sich auf die in der Titelliste geführten Titel.
Ist es denn vom Grundsatz her möglich, die Histogramm-Auswertung auch generell für Berechnungen zu integrieren, so dass auch für diese im "Formatieren-Menü" der Reiter "Histo" zur Verfügung steht?

Derzeit kann man Histogramme für beliebige Berechnungen erzeugen und auswerten, indem man
a) eigene (VBScript/externe) Codierung verwendet,
b) den Weg über Berechnungstitel geht, die dann in die Titelliste eingebunden werden.

Die Frage steht u.a. aus Gründen der Performance.

Hallo ivu

Zitat

ist es denn vom Grundsatz her möglich, die Histogramm-Auswertung auch generell für Berechnungen zu integrieren, so dass auch für diese im "Formatieren-Menü" der Reiter "Histo" zur Verfügung steht?

Du kannst Histogramme auch abspeichern und eigene Vorlagen konstruieren! Ist das schon bekannt?