Portfoliotest beschleunigen, indem ab dem 2.Durchlauf nur noch relevante Aktien berechnet werden
Hallo,
ich versuche mich gerade an dem Test eines Portfolios mit NASAQ-Aktien EoD von 2000-bis heute, d.h. das sind so 3000 Aktien. Das ist schon eine Mammutaufgabe an dem Investox so 20 Minuten rechnet, bis die sumKK angezeigt werden kann.
Vielleicht könnte man die Berechung wie folgt beschleunigen:
Im 1. Durchlauf werden alle 3000 Aktien berechnet (20 Min). Nun habe ich starke Filter reingebaut, z.B. Volumen mus >500.000 sein, d.h. ich schätze 80%-90% der Aktien liefern niemals einen Beitrag zu sumKK, weil einfach das Volumen zu klein ist. Nun könnte man manuell alle 3000 Aktien sich im Chart anzeigen und wenn KK flat ist, dann diesen Wert rauswerfen und so den Bestand reduzieren. Ist aber wahnsinnig aufwendig und müsste man auch so alle Monate mal wiederholen.
Idee: Investox merkt sich beim 1.Durchlauf welche Aktien einen Beitrag zu sumKK geleistet haben und rechnet in den nächsten Durchlauf nur mit diesen Aktien. Das könnte dann locker 10x schneller gehen.
Gerade wenn man die Variablen des PortfolioHS per Hand optimiert, wo für jeden Step ein Portfoliotest notwenig ist, würde das extrem viel bringen
Vielleicht könnte man hier was machen. Wäre vielleicht noch eine Idee für V6.
Danke.
Viele Grüße
Sten
PS:
Man könnte es in der GUI eventuell so umsetzen, dass es einen vollständigen Test über alle Aktien gibt (so wie jetzt auch) und einen "kleinen Testbutton", der erst nach dem 1. großen Durchlauf aktiv geschalten wird und dann mit der reduzierten Aktienanzahl rechnet.