INVESTOX-Forum

Zu was willst Du denn die Korrelationen untersuchen? Ein "normaler" Korrelationsindikator nach Pearson ist bereits im "normalen" Investox integriert (siehe Hilfe). Einzig Korrelationsmatizen sind in Investox etwas aufwändig zu erstellen.
In Analyse Plus ist noch eine Korrelationsanalyse zur Kursmustererkennung vorhanden.

Grüsse
Bernhard

Hallo,

Korrelation ist sicher ein wichtiger Aspekt und eine Entscheidungshilfe! Branchenorientiertes Vorgehen und die Betrachtung von Zyklen könnte bei Deinem Vorhaben aber auch eine entscheidende Rolle spielen!

@Matrix

Jetzt muss ich mal fragen: Hast Du Investox oder versuchst Du die Möglichkeiten des Tools auszuloten oder suchst Du eine Strategie oder...? Ich frage deshalb, weil man die die Antworten auf die 5 vorherigen Fragen (ausschließlich) mit einem Backtest lösen kann!

@Ganesha

Ich denke gemeint war die Korr. zweier Underlyings( math.Koeff) und nicht die Singelbewegung eines Einzelwertes der,wie Du schon geschrieben hast nie über den gesamten Verlauf linear verläuft!Außer in Trendphasen..wenn man sich eine Trendgerade denkt... In dem Fall wäre der Ansatz der Pairs mit Hilfe von Gerd's beschriebenen RS-Ansatz eine gute Lösung,finde ich zumindest!Für das Risiko kann man den Beta-Faktor einsetzen!

Hallo,

meine Fragen bezogen sich darauf,gezielte Antworten mit Verweisen auf Inhalte der Software geben zu können!Das sollte keine Anspielung auf: Kein Investox-keine Antworten sein, denn das ist und war nie der Stil dieser Community!Ich wollte das nur geklärt haben falls ich falsch verstanden wurde!

Als Einsteiger in die Materie wird man nicht um Lesestoff herumkommen.Es gibt viel Literaturschrott!Gerade unter den Autoren die meinen,den heiligen Gral zu beschreiben,aber vergessen ein Werk für die Allgemeinheit zu schaffen.Man kann eine Menge aus Literatur lernen wenn man versucht,den Sinn der Umschreibungen zu hinterfragen!Das wenn eine Kerze eine andere 50% überdeckt nicht DAS Entry-Signal schlechthin ist, wissen wird sicher alle und die Literatur die sich an solchen Thematiken aufspult ist sinnlos-oder sinnfrei,wie auch immer! Es gibt in der Börsen-Literatur aber auch hervorragende Werke. Man kann die beschriebenen Abhandlungen niemals 1:1 ummünzen, aber mit ein wenig Witz lassen sich gewisse Dinge in die "eigene Börsenwelt" transformieren!Insofern gehe ich nicht konform mit Deiner Meinung!Was Fremdsysteme anbelangt so haben wir oft drüber diskutiert! Die Entscheidung ein Fremdsystem zu handeln oder besser Abstand zu nehmen muss jeder selbst treffen und eigene Erfahrungen sammeln! Systeme können Jahre hervorragend laufen,und dann aus heiteren Himmel nicht mehr zu funktionieren. Das betrifft Kaufsysteme genauso,wie Eigenentwicklungen!

Zitat

Man kommt nicht umhin, sich eine eigene Strategie mühsam zu erarbeiten. Und dann gibt man sie natürlich nicht Preis ;-)

Die eigene Strategie ist in erster Linie von der Kontogröße- und in zweiter von den individuellen Interessen/Vorkenntnissen abhäng!Ist das Konto zu klein,ist das in etwa so,wie wenn man im Spielcasino mit 50€ an einem einzigen Roulettetisch spielt. Die Chancen sind eher gering das Geld zu verdoppeln oder zumindest einen Blumentopf zu gewinnen!Das Entry, das man bei wenig Börsenkapital in seinen Handelssystemen einsetzt müsste excellent sein und hohe Trefferquoten garantieren!Da Börsianer,bis auf Insider oder auch Frontrunner,keine Garantie haben muss man sich u.a. auf's Glück verlassen und bei wenig Kapital hat man nicht zu viele Chancen!


Nach der kurzen Ausschweifer wieder zum Thema. Es wäre wirklich beknackt,wenn man sich monatelang abrackert um danach seine mühevolle Arbeit im WWW samt Code zu Download bereit stellt!Es ist klar, das niemand sein Werk für nullkommanix weiter gibt. Wenn eine Strategie gut funktioniert würde ich persönlich mein Werk nicht verkaufen und auch nicht vermieten! Höchstens dann, wenn die Wirksamkeit der Strategie mir nicht mehr genügt und der Stern allmählich verblasst.So könnte man noch den letzten Zucker aus dem ausgelutschten Drops lutschen- und leider läuft es oftmals so bei Kaufprodukten (Ausnahmen gibt es natürlich immer)!Oftmals wird B-als A Ware verkauft während man selbst die A-Klasse handelt. Aber das ist auch legitim und der Witz der Sache... Insofern rentiert es sich letztendlich immer, sein eigenes Ding zu machen und Zeit zu investieren!

Hallo,

Buchempfehlungen sind so eine Sache! Was für den einen hochinteressant ist kann für den anderen zum Kalauer werden! Die Qualitätsaussage über ein Buch hängt meiner Ansicht von folgenden Faktoren ab:

• eigener Wissensstand
  
• persönliche Interessen
  
• persönliche Neigungen und Vorkenntnisse(Volkswirt,Naturwissenschaftler,Programmierer oder Ottonormal-Trader)
  
• Erwartungen an die Literatur (Schreibstil)
  

Ich habe Bücher gelesen, mit deren "Logik" ich nicht zurecht kam! Diese Bücher waren für mich nutzlos und ich habe sie nur widerwillig gelesen- weil ich sie bezahlt habe!Und das,obwohl sie in diversen Foren Empfehlungsschlager waren! Daher halte ich mich hier zurück. Im Google Bücher Service findet man viel Literatur und kann oftmals eine Menge Inhalt betrachten. Zumindest reicht es meistens,damit abschätzen kann ob man das Buch in seiner Gesamtheit als lesenswert empfindet!

Zitat

Was nur sehr schwer zu unterscheiden ist, bei einem Handelssystem: Ist es "nur eine Drawdown-Phase" oder versagt die Systemlogik plötzlich?

Dieses Thema kann man sicher nicht mit 2 Sätzen beantworten! Systeme werden früher oder später ohne Systempflege versagen. Ich denke es gibt keinen Systementwickler der über einen längeren Zeitraum sein System nicht an einer Stelle nachjustieren musste. Die Justierungszeiträume hängen vom jeweiligen Systemaufbau und der Strategie ab.Und natürlich von der Zeitreihe, auf die das System entwickelt wurde! Sollte eine Zyklik lange Laufzeiten haben kann das System mehrere Jahre ohne zutun des Entwicklers funktionieren. Sind die Zyklen kurz und fluktuierend kann es sein, das die Justierung in sehr kurzen Zeitabständen erfolgen muss!Daher kann man nie sagen, das ein System funktioniert ehe es den nächsten Trade absolviert hat!Könnte wird das wären wir Hellseher und da ich nicht an Hellseherei glaube, versuche ich das Kapital in erster Linie zu schützen und gezielt zu verteilen!Angebot und Nachfrage sind die Grundbausteine meines handelns und werden mit Markt Plus ausgelotete.Aber das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Andere Trader entwickeln Zufallssysteme,scannen oder versuchen es auf dem mathematisch-statistischen Weg-was auch zum Ziel führen kann!Jede Handelsphase hinterlässt diverse Spuren und selbst wenn Jahre vergangen sind tritt auf auf dem gleichen Level wieder diese Spur auf.Der Punkt,der ein System hier aus der Bahn wirft sind die Nuancen bei der Verteilung die gegenüber früheren Muster an den Tag treten!

Zitat

ch könnte ja auch gleich mit einem Drawdown beginnen zu handeln und stünde dann vor der schwierigen Frage, was nun? Solange man ein System aber nicht publiziert, könnte es durchaus dauerhaft funktionieren, da sich die grundlegenden Handelsbedingungen (Angebot, Nachfrage etc.) nicht ändern.

Vor diesem Dilemma steht jeder Entwickler mit seinem frisch entwickelten System! Da hilft es nur, sich an das akribisch durchgestylte Risikomanagement zu halten und dies in der Anfangsphase strikt zu befolgen. Es sollte so ausgerichtet sein, das es mehrere Verluste hintereinander verträgt. Ich halte nicht besonders viel davon,ein entwickeltes System ewig in den Papertrade zu schicken und dann zu handeln. Papertrade muss aber dennoch sein um zu testen, ob seitens der Programmierung alles ok ist und das System so funktioniert wie man es erwartet! Aber es kann schon in der Tat so sein wie Du es beschreibst und dagegen muss man sich mit einem straffen RM schützen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht-ausser man hat das Glück bei einem Frontrunner einzusteigen..;-)


Kontraindikator: Ich gehe davon aus das Du Fundamentels meinst? Wenn ja..hm..das ist heutzutage sehr schwieg weil die Interpretation der Ereignisse eine emenzen Spielraum haben! In letzter Zeit gab es viele Ereignisse die man blind handeln konnte. Schwerpunkt war Öl,Forex und Metalle!Beim Metallen ist es kurzfristig schwierig. Man muss voraussetzen das die Wirtschaft zu einem großen Teil fremdfinanziert ist und auf der anderen Seite die Kapitalzuflüsse zu Fonds nur so sprudeln.Das Kapital muss angelegt werden sonst erreicht man die Jahresziele nicht. Also feuert man tüchtig rein. Dies äußert sich so, das auf wahnwitzige Prognosen der Volkswirte Kursexplosionen passieren!Ich würde sagen der Markt ist momentan eher synthetischer Natur als real,nicht umsonst werden die Goldbestände gehalten und aufgestockt....

@Matrix

Genau das habe ich mit Buchempfehlungen gemeint. Ich wusste zum Beispiel nicht, das Du Interesse für Neuronale Netze hast!Hätte ich geschrieben lies mal Nison's Candles hättest Du gesagt:Was für ein Quatsch!Wenn Du NNs entwickeln möchtest, ist die Vorgehensweise nicht mit den konventionellen Methoden zu vergleichen!Fundamentales Wissen und Sentiments sind von Vorteil und bilden eine Basis für die Input-Auswahl.Man möchte schließlich nicht lauter Schrott in die Inputs schreiben. Der zweite,noch wichtigere Schritt ist die Erkundung wie der Backprop-Algorithmus funktioniert! Das ist ein sehr zeitraubender Teil,das kann ich Dir jetzt schon versprechen.Aber man sollte es bei den "Nachforschungen" auch nicht übertreiben und in die tiefsten Tiefen der Mathematik abtauchen,wenn man nicht gerade auftauchender Mathematiker ist..

@Ganesha

Was Du beschreibst ist m.M. ein typisches Grid!Die meisten Grids stürzen leider irgendwann fürchterlich ab und verzehren mit zwei Verlieren x- Gewinner.Dennoch ich mir Grid-Vorgehensweisen vorstellen, mit denen man diesen Effekt mildern kann!Zu Deiner Beschreibung zu Mustern stimme ich Dir hinsichtlich der angesprochenen Methode zu,wenn man Systeme für bestimmte Kursmuster entwickelt und diese ständig im Wechsel handelt!In der nachfolgenden Grafik habe ich in einem System eine Art Grid programmiert. Ich nutze es als klickbaren CRV-Research für den halbautomatischen Handel!In dem System sind keinerlei Indikatoren sondern nur ein Wert auf der Y-Achse und zwei Stopps.Die rote Linie unmittelbar über dem Chart zeigt ein CRV von -1.86! Das heisst, trotz guter Gewinne ist das System für einen sicherheitsbewussten Trader nicht handelbar da man für einen Euro Gewinn rund 1.9 Euro auf's Spiel setzt! Allerdings läuft es bei den meisten Systemen so das man initial ein negatives CRV riskieren muss. Es sei denn man hat eine Methode,mit der sich Wendepunkte exakt zu bestimmen lassen.Man erkennt,das auf einheitlichen Levels auch Jahre später die gleiche BUY-STOPP Methodik angewendet wird,was Deine Aussage zu Bewegungsmuster unterstützt aber mit der Grafik nicht zweifelsfrei nachweisbar ist! Das ein Markt immer wieder kehrende Bewegungsmuster entwickelt ist aber unbestritten!