Unterschied Optimierung und Robustheitstest

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Ganesha

unregistriert

Samstag, 23. Oktober 2010, 14:17

Unterschied Optimierung und Robustheitstest

Hallo,

möglicherweise blöde Frage: Aber was ist der Unterschied zwischen 'Optimierung' und 'Robustheitstest'.

Für mich: Optimierung ist ein Verfahren um in einem Suchbereich der Optimierungsvariablen die optimale Einstellung für einen möglichst großen ShapeRatio zu finden.

Robustheitstest ist ein Optimierungsverfahren mit deren Hilfe ein Handelssystem zusätzlich auf weitere Kriterien (Risiken, Chancen, Kapitalentwicklung, Minimierung DrawDown, ...) geprüft werden kann.

Der Robustheitstest ist somit besser/sinnvoller? Aber warum gibt es dann beides?

Vielen Dank.

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Udo

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

Samstag, 23. Oktober 2010, 14:31

Hallo,

ich will es vereinfacht ausdrücken: Mit dem Robustheitstest überprüft man das Ergebnis der GA/NN Optimierung auf mögliche Schwächen der umliegenden/nächsten Variablen, um so ein rasantes Einknicken des Systems weitestgehend zu unterbinden-z.B. bei Verdacht auf Curve Fitting!Zudem kann man die Peak-Qualität und folglich die Stabilität des Systems prüfen und ggfls.nachjustieren. Dies ist bei einem GA-Optimierungsverfahren in der Form nicht möglich!

Happy Trading

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Candle

unregistriert

Samstag, 23. Oktober 2010, 16:16

Knapp und treffend :thumbup:

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Ganesha

unregistriert

Dienstag, 26. Oktober 2010, 20:41

Vielen Dank. Habs verstanden. :-)

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morpheus

unregistriert

Mittwoch, 31. August 2011, 13:08

nur nochmal zum verständnis:

den robustheitstest gibt es doch nur in der analyse plus version?
und diese kann ich nur erwerben, bzw. einbauen wenn ich die XL version habe?

richtig?