Seppy
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Der Indikator dient dazu, einen möglichst realistischen Einstiegskurs für den Backtest einer Strategie zu liefern, wenn der Einstieg innerhalb einer Datenperiode, nämlich bei Erreichen eines bestimmten Limits erfolgen soll. In solchen Fällen kann die Verwendung des Limits selbst als Einstiegskurs zu ungenau sein, weil die Kurse in der Wirklichkeit das Limit unter Umständen übersprungen haben (zum Beispiel mit einem „Overnight-Gap" bei EoD-Komprimierung).
Der Indikator „LimitKurs" liefert in einem solchen Fall den tatsächlichen Kurs nach Erreichen des Limits. Dabei kann auch das Preisfeld und das Delay für den Einstieg angegeben werden. Der Einstiegskurs wird mit unkomprimierten Daten des Titels, also auf kleinster Zeiteinheit ermittelt. Um eine Auswertung auf Tickbasis durchführen zu können, muss der Basistitel daher auch Tickdaten liefern.
Hinweis: Der Indikator liefert den Wert 0, wenn das Limit innerhalb der geprüften Periode nicht erreicht wird. Beim Kapitaltest kann das Ergebnis des Indikators daher nicht direkt als Ein- oder Ausstiegsbasis verwendet werden, da hier Nullwerte nicht zulässig sind. Schreiben Sie im Kapitaltest daher zum Beispiel „Max(Limitkurs, 0.0001)" („Limitkurs" sei hier in den Handelsregeln-Definitionen global definiert worden).
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