Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Sonntag, 31. Oktober 2010, 17:00
Der Indikator LimitKurs() ist zu einem völlig anderen Zweck in Investox enthalten, siehe Onlinehilfe
Beispiel aktuell sieht dein HS so aus:
Enterlong: setup
enterlongbasis: close, delay 0
Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0
Wenn man nun die Tradeanzahl in System alt mit der von System neu vergleicht, weißt Du wie oft Du mit dem Limit gefillt wirst.
Mit dem Inidkator Limitkurs() könntest Du noch zusätzlich feststellen, ob Du evtl. Durch ein Overnightgap günstiger in Deinen Trade reingekommen wärst, als eigentlich geplant.
Zitat
Der Indikator dient dazu, einen möglichst realistischen Einstiegskurs für den Backtest einer Strategie zu liefern, wenn der Einstieg innerhalb einer Datenperiode, nämlich bei Erreichen eines bestimmten Limits erfolgen soll. In solchen Fällen kann die Verwendung des Limits selbst als Einstiegskurs zu ungenau sein, weil die Kurse in der Wirklichkeit das Limit unter Umständen übersprungen haben (zum Beispiel mit einem „Overnight-Gap" bei EoD-Komprimierung).
Der Indikator „LimitKurs" liefert in einem solchen Fall den tatsächlichen Kurs nach Erreichen des Limits. Dabei kann auch das Preisfeld und das Delay für den Einstieg angegeben werden. Der Einstiegskurs wird mit unkomprimierten Daten des Titels, also auf kleinster Zeiteinheit ermittelt. Um eine Auswertung auf Tickbasis durchführen zu können, muss der Basistitel daher auch Tickdaten liefern.
Hinweis: Der Indikator liefert den Wert 0, wenn das Limit innerhalb der geprüften Periode nicht erreicht wird. Beim Kapitaltest kann das Ergebnis des Indikators daher nicht direkt als Ein- oder Ausstiegsbasis verwendet werden, da hier Nullwerte nicht zulässig sind. Schreiben Sie im Kapitaltest daher zum Beispiel „Max(Limitkurs, 0.0001)" („Limitkurs" sei hier in den Handelsregeln-Definitionen global definiert worden).
Beispiel aktuell sieht dein HS so aus:
Enterlong: setup
enterlongbasis: close, delay 0
Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0
Wenn man nun die Tradeanzahl in System alt mit der von System neu vergleicht, weißt Du wie oft Du mit dem Limit gefillt wirst.
Mit dem Inidkator Limitkurs() könntest Du noch zusätzlich feststellen, ob Du evtl. Durch ein Overnightgap günstiger in Deinen Trade reingekommen wärst, als eigentlich geplant.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 1. November 2010, 01:51
Hallo Lenzelott,
danke für die Antwort,
daß LimitKurs nicht für meinen Zweck zu gebrauchen ist, hab ich mir schon gedacht.
(Hab die Online Hilfe aber nicht ganz verstanden was hier gemeint ist)
Mit Deinem Vorschlag:
Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0
geht das aber auch nicht, das HS soll ja 5 Tage nach VORNE schauen, ob das Limit in der ZUKUNFT/NÄCHSTE Woche erreicht wird !!!
Ich versuch es nochmal genau zu erklären:
Das HS soll das Signal nur ausführen, wenn das Limit in den NACHFOLGENDEN 5 Perioden/Tagen erreicht wird, also in der ZUKUNFT !!!
Das HS müsste also immer eine Woche in die Zukunft schauen, ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde und ab diesem Tag das Signal zum Limit ausführen.
Das sollte doch zumindest beim optimieren möglich sein, denn die Kurse sind ja vorhanden.
Schwierig wird es natürlich mit dem letzten Signal, da hier die Daten tatsächlich noch in der Zukunft liegen und nicht bekannt sind.
Beispiel:
Optimierung von 2002 - 2007
Kontrolle von 2008 - 2010
Long Signal am Freitag 08.10. 2010
jetzt soll das HS die Kurse von:
Montag den 11.10. 2010 bis Freitag den 15.10. 2010 durchsuchen ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde.
(z.B. Limit wurde am Dienstag den 12.10 2010 erreicht)
Bei diesem Beispiel sollte das Long Signal erst am Dienstag den 12.10 2010 zum Limit ausgeführt werden.
Ist mir auch klar, daß das eine harte Nuss ist, vermutlich ist es überhaupt nicht zu realisieren, da Kurse in der Zukunft benutzt werden.
Wie machens den die Profis, die werden doch z.B. Optionsscheine auch mit einem Limit kaufen oder ???
Ich möchte das ins HS integrieren (wenn überhaupt möglich) damit ich ein praxisnahes Ergebnis erhalte.
In der Praxis kaufe ich Optionsscheine/MiniZertifikate auch immer mit Limit.
Gruß Seppy
danke für die Antwort,
daß LimitKurs nicht für meinen Zweck zu gebrauchen ist, hab ich mir schon gedacht.
(Hab die Online Hilfe aber nicht ganz verstanden was hier gemeint ist)
Mit Deinem Vorschlag:
Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0
geht das aber auch nicht, das HS soll ja 5 Tage nach VORNE schauen, ob das Limit in der ZUKUNFT/NÄCHSTE Woche erreicht wird !!!
Ich versuch es nochmal genau zu erklären:
Das HS soll das Signal nur ausführen, wenn das Limit in den NACHFOLGENDEN 5 Perioden/Tagen erreicht wird, also in der ZUKUNFT !!!
Das HS müsste also immer eine Woche in die Zukunft schauen, ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde und ab diesem Tag das Signal zum Limit ausführen.
Das sollte doch zumindest beim optimieren möglich sein, denn die Kurse sind ja vorhanden.
Schwierig wird es natürlich mit dem letzten Signal, da hier die Daten tatsächlich noch in der Zukunft liegen und nicht bekannt sind.
Beispiel:
Optimierung von 2002 - 2007
Kontrolle von 2008 - 2010
Long Signal am Freitag 08.10. 2010
jetzt soll das HS die Kurse von:
Montag den 11.10. 2010 bis Freitag den 15.10. 2010 durchsuchen ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde.
(z.B. Limit wurde am Dienstag den 12.10 2010 erreicht)
Bei diesem Beispiel sollte das Long Signal erst am Dienstag den 12.10 2010 zum Limit ausgeführt werden.
Ist mir auch klar, daß das eine harte Nuss ist, vermutlich ist es überhaupt nicht zu realisieren, da Kurse in der Zukunft benutzt werden.
Wie machens den die Profis, die werden doch z.B. Optionsscheine auch mit einem Limit kaufen oder ???
Ich möchte das ins HS integrieren (wenn überhaupt möglich) damit ich ein praxisnahes Ergebnis erhalte.
In der Praxis kaufe ich Optionsscheine/MiniZertifikate auch immer mit Limit.
Gruß Seppy
Ähnliche Themen
-
Formelsprache und Handelssystementwicklung »-
LimitKurs
(23. Mai 2006, 21:29)
-
- Point & Figure / Renko »
-
Nochmal ein P&F HS
(16. Mai 2006, 00:24)
-
- Point & Figure / Renko »
-
Wie programmiere ich Ein- und Ausstiege in P&F?
(20. September 2005, 12:24)
-
- Point & Figure / Renko »
-
P&F HS auf den BUND-Future
(4. September 2005, 16:25)
-
- Formelsprache und Handelssystementwicklung »
-
Einstieg zum Limitkurs ???
(10. April 2005, 17:21)