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Seppy

unregistriert

1

Sonntag, 31. Oktober 2010, 02:07

Frage zu "LimitKurs"

Hallo zusammen,
ich hab eine Frage zu "LimitKurs".
Ich hab die Online Hilfe und auch im Forum gelesen, werd daraus aber nicht schlau...

Meine Frage:
Ist es möglich eine "Enter Basis" zu realisieren wie folgt:

Übers Wochenende wird das HS optimiert und liefert z.B. für "Mc Donnalds" ein Long Signal.

Mc Donnalds Close am Freitag z.b. 75,00 $

Jetzt möchte ich aber mit einem Limit kaufen, das ca. 2-3 % UNTER dem Close vom Freitag liegt.
Laufzeit 1 Woche.

Ich möchte also nur Long kaufen wenn der Kurs im laufe der volgenden Woche 2-3 % (ca. 73,12 $) UNTER dem Close vom Freitag der Vorwoche liegt.
Kann man das evtl. mit "LimitKurs" realisieren ?

Wäre für Hilfe dankbar, das ist der letzte Baustein in meinem HS, ich komm da einfach nicht weiter.

Gruß Seppy

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 31. Oktober 2010, 10:22

Hallo Seppy

Am einfachsten wird es sein, wenn Du Dir Limitkurs() zunächst mal chartest, einfach in Dein bestehendes System rein.

Du solltest dann schon rein optisch sehen können, an welchen Tagen / in welchen Wochen das Limit gar nicht erreicht wurde (Limitkurs() = 0) und wie oft das System in den Trade gekommen wäre. Dieses Vorgehen erlaubt einen rein optischen Vergleich zwischen den Kursen und dem, was ein Indikator leisten kann. Meist sagt so ein Bild dann schon mehr als tausend Worte!

> Ich möchte also nur Long kaufen wenn der Kurs ...
Der nächste Schritt wäre, die Trades rauszufiltern, die das HS mit dem gewünschten Limit gar nicht hat erreichen können: dazu würdest Du in der Enter-Long Bedingung noch etwas wie dies hinzufügen (ich gehe davon aus, dass Limitkurs als Variable unter Definitionen angelegt ist und durch den Indikator Limitkurs() versorgt worden ist):
AND Limitkurs > 0

> Ist es möglich eine "Enter Basis" zu realisieren ...
Zuletzt würdest Du noch dafür sorgen, dass die übriggebliebenen Trades realistisch abgerechnet werden, in dem Du den Hinweis aus der Investox Hilfe anwendest:
"Schreiben Sie im Kapitaltest daher zum Beispiel „Max(Limitkurs, 0.0001)" („Limitkurs" sei hier in den Handelsregeln-Definitionen global definiert worden)."

Wenn Du Dir nun noch unter "Handelssignal formatieren" den "Ein-/Ausstiegskurs anzeigen" lässt, kannst Du erneut optisch kontrollieren, ob das Ergebnis korrekt aussieht, ob also die mit den kleinen Dreiecken angezeigten Kurse innerhalb der Kursspannen liegen und damit "plausibel" erscheinen.
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Seppy

unregistriert

3

Sonntag, 31. Oktober 2010, 16:51

Hallo Bernd,

vielen Dank für die ausführliche Antwort. :thumbup:
Ich versuch das heute Abend mal alles umzusetzen.

Gruß Seppy

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

4

Sonntag, 31. Oktober 2010, 17:00

Der Indikator LimitKurs() ist zu einem völlig anderen Zweck in Investox enthalten, siehe Onlinehilfe


Zitat

Der Indikator dient dazu, einen möglichst realistischen Einstiegskurs für den Backtest einer Strategie zu liefern, wenn der Einstieg innerhalb einer Datenperiode, nämlich bei Erreichen eines bestimmten Limits erfolgen soll. In solchen Fällen kann die Verwendung des Limits selbst als Einstiegskurs zu ungenau sein, weil die Kurse in der Wirklichkeit das Limit unter Umständen übersprungen haben (zum Beispiel mit einem „Overnight-Gap" bei EoD-Komprimierung).
Der Indikator „LimitKurs" liefert in einem solchen Fall den tatsächlichen Kurs nach Erreichen des Limits. Dabei kann auch das Preisfeld und das Delay für den Einstieg angegeben werden. Der Einstiegskurs wird mit unkomprimierten Daten des Titels, also auf kleinster Zeiteinheit ermittelt. Um eine Auswertung auf Tickbasis durchführen zu können, muss der Basistitel daher auch Tickdaten liefern.
Hinweis: Der Indikator liefert den Wert 0, wenn das Limit innerhalb der geprüften Periode nicht erreicht wird. Beim Kapitaltest kann das Ergebnis des Indikators daher nicht direkt als Ein- oder Ausstiegsbasis verwendet werden, da hier Nullwerte nicht zulässig sind. Schreiben Sie im Kapitaltest daher zum Beispiel „Max(Limitkurs, 0.0001)" („Limitkurs" sei hier in den Handelsregeln-Definitionen global definiert worden).


Beispiel aktuell sieht dein HS so aus:
Enterlong: setup
enterlongbasis: close, delay 0

Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0


Wenn man nun die Tradeanzahl in System alt mit der von System neu vergleicht, weißt Du wie oft Du mit dem Limit gefillt wirst.

Mit dem Inidkator Limitkurs() könntest Du noch zusätzlich feststellen, ob Du evtl. Durch ein Overnightgap günstiger in Deinen Trade reingekommen wärst, als eigentlich geplant.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Seppy

unregistriert

5

Montag, 1. November 2010, 01:51

Hallo Lenzelott,

danke für die Antwort,
daß LimitKurs nicht für meinen Zweck zu gebrauchen ist, hab ich mir schon gedacht.
(Hab die Online Hilfe aber nicht ganz verstanden was hier gemeint ist)

Mit Deinem Vorschlag:

Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0

geht das aber auch nicht, das HS soll ja 5 Tage nach VORNE schauen, ob das Limit in der ZUKUNFT/NÄCHSTE Woche erreicht wird !!!

Ich versuch es nochmal genau zu erklären:

Das HS soll das Signal nur ausführen, wenn das Limit in den NACHFOLGENDEN 5 Perioden/Tagen erreicht wird, also in der ZUKUNFT !!!
Das HS müsste also immer eine Woche in die Zukunft schauen, ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde und ab diesem Tag das Signal zum Limit ausführen.

Das sollte doch zumindest beim optimieren möglich sein, denn die Kurse sind ja vorhanden.
Schwierig wird es natürlich mit dem letzten Signal, da hier die Daten tatsächlich noch in der Zukunft liegen und nicht bekannt sind.

Beispiel:

Optimierung von 2002 - 2007
Kontrolle von 2008 - 2010

Long Signal am Freitag 08.10. 2010

jetzt soll das HS die Kurse von:
Montag den 11.10. 2010 bis Freitag den 15.10. 2010 durchsuchen ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde.
(z.B. Limit wurde am Dienstag den 12.10 2010 erreicht)

Bei diesem Beispiel sollte das Long Signal erst am Dienstag den 12.10 2010 zum Limit ausgeführt werden.

Ist mir auch klar, daß das eine harte Nuss ist, vermutlich ist es überhaupt nicht zu realisieren, da Kurse in der Zukunft benutzt werden. :baby:

Wie machens den die Profis, die werden doch z.B. Optionsscheine auch mit einem Limit kaufen oder ???

Ich möchte das ins HS integrieren (wenn überhaupt möglich) damit ich ein praxisnahes Ergebnis erhalte.
In der Praxis kaufe ich Optionsscheine/MiniZertifikate auch immer mit Limit.

Gruß Seppy

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

6

Montag, 1. November 2010, 02:31

Wenn Dein System auf Wochenbars aufsetzt (davon bin ich einfach mal ausgegangen, weil sonst die Funktion limitkurs() für mich keinen Sinn ergeben hätte) liefert mein obiges Codebeispiel exakt das was Du suchst.

Auf Tagesbars wirst Du halt statt ref(setup,-1) abfragen müssen barssince(setup,1)<=5

In der Version 6 ist dies dann alles wesentlich eleganter gelöst.
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