INVESTOX-Forum

Hallo Arend,

wenn die Inputs mit REF-1 arbeiten musst Du NC nicht ins REF stellen. Das REF beim Output ist der Zielhorizont. Dieser wird mit REF 1 und nicht REF -1 beschreiben!In dem Fall des kopierten Codes REF 2...das prognostizierte Signal in 2 Perioden, da der Output einen Vorlauf haben muss um Signale vorzeitig anzuzeigen!Dieser Vorlauf wird intern auf dato normiert! Sollten die Inputs mit beispielsweise Close REF 0 arbeiten, muss man bei einem OPEN ENTRY entweder Delay einstellen oder den Output ins REF-xy stellen!

Hallo Arend,

es ist nicht überraschend das bei NC eine unerwartet gute KK zustande kommt! Wenn alle anderen zukunftsblickenden Möglichkeiten ausgeschlossen werden können sollte es stimmen. Mit REF im Input und Delay liegt der Lookback insgesamt bei -2 Perioden. Du kannst auch mal versuchen REF- 3 oder Delay 2 zu testen. In einigen Fällen sind selbst hier die Ergebnisse überraschend gut. Das kommt nicht von ungefähr denn wenn man zusätzlich entsprechenden Zyklus im Lern-und Testzeitraum erwischt, können kann der Output einen größeren Funktionsradius erzielen! Vergleichbar ist das mit einer linearen Fortschreibung der Zeitreihe-z.B die deutschen Staatschulden.Die kann man auch einfach so fortschreiben. Ein Backtest würde ein 1 a Ergebnis im Testzeitraum mit NC liefern!Wann NC einbricht kann man auch grob an einem realen Ereignis darstellen.Wenn Unerwartetes auftritt und der Testkorridor sehr schmal ist,siehe die Rechenmodelle der deutschen Wirtschaftsweisen,wird ein Bock nach dem anderen generiert!Man kann es den Wirtschaftsweisen nicht mal ankreiden! Die Rechenmodelle stimmten und tun das was sie sollen.... aber der numerischen Schablone macht zu schaffen,weil in der Form und Konstellation noch nichts berechnet wurde und daher keine empirischen Erfahrungen eingebracht werden.Ergebnis: StoppShort... Hardcore Statistik/Mathematik ist manchmal sehr leicht zu umkurven,wie wir feststellen konnten!