INVESTOX-Forum

Hallo,

ein beliebter Ansatz hierzu ist der Aufbau eines Masterslave-Systems - zum Beispiel über gleitende Durchschnitte
Suche am besten mal hier im Forum danach.

Schau Dir in den Testergebnissen auch mal den Z-Score an, bevor Du Dir die Mühe mit dem M/S Backtest für einen bestimmten Ansatz machst: Z-Score zeigt auf, ob es überhaupt Tradeserien gibt.

Bei einem Z-Score im Bereich 1 / -1 wird sich der Aufwand kaum lohnen. Bei einen Wert deutlich unter -2 könnte Dein Ansatz vielleicht einen kleinen Vorteil bringen (klein, weil meistens verpasst man mit solchen "Tricks" den Anfang der guten Serien) und deutlich über zwei könnte man versuchen, nach Gewinnserien die Positionsgrösse zu reduzieren.

Zum Master-Slave Ansatz gibt es auch ein Muster-Beispiel auf der Investox-Homepage, was Du als Ausgangspunkt nehmen könntest.

Und mit einer Kombination aus Schalter(), Cum() und #_Kapital# könntest Du Dir sicher ein Konstrukt bauen, welches bei einer Änderung der #_Position# abzählt, der wievielte Gewinn / Verlust in Folge vorliegt. (Mit einer Kombination aus ValueWhen() und BarsSince() auf der Kapitalkurve unter Abfrage der Positions-Änderung würde man es auch abfragen können; das wäre aber von der Backtest Performance deutlich sehr viel langsamer!, man muss es mit Schalter() gebacken bekommen, der fräst einmal drüber und gut ist. oder man bastelt sich gleich ein VBScript zum zählen, das wird in dem Fall wohl am Einfachsten überhaupt sein).

Ist nicht ganz ohne Aufwand, aber ob es über längere Zeit was bringt, wie gesagt, ist fraglich.

Meine Tests in der Richtung waren (weil man eben den Kick in die eigene Richtung oft am Ansatz verpasst) eher bescheiden! Ich lasse deshalb einfach durchlaufen, nehme die schlechten Trades hin um die guten nicht zu verpassen. Take the good with the bad ...

ich habe mir bei meinen Systemen meist die Tradeliste nach Excel kopiert und dort ermittelt wieviele Tradeserien welcher Länge vorhanden sind. Daran kann man schon mal ableiten ob es Sinn geben könnte in diese Richtung weiterzusuchen.
Ebenfalls interessant ist die Autokorrelation der Trades zu untersuchen.
Aber wie Bernd musste auch ich feststellen, dass am Ende keine Verbesserung erzielbar war damit.

Hallo,

im Stopp-Interface Stopps gibt es die Option Zwangspause. Vielleicht kannst Du damit auch was anfangen? Verluste in Serie treten oftmals Trends auf. beispielsweise nach dem letzten Verlust n-Signale entfernt werden hat man einen schnellen Überblick, ob Verluste in einer bestimmten Handelsumgebung auftreten. Das Reentry und MM lässt sich über den Punkt nicht steuern!