INVESTOX-Forum

Hallo Livermore
versuche bitte einmal zwei Dinge:
1. erhöhe die Werte in den Leistungsschemen
2. erhöhe die Werte unter investox-einstellungen die maximalen perioden.
Ich hoffe, das hilft.
Grüsse
-dubi

sind die Titel in der richtigen Reihenfolge im KT ?

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@Livermore

Benötigst Du unbedingt Tickdaten für Dein System oder würden es vorkomprimierte Daten,z.B. 5,10,60 usw. Minuten auch tun?

@Livermore

Zitat

Also wenn ich den KT auf 1min vorkomprimiere, läßt er sich anzeigen.

Daher auch meine Frage! Vorkomprimierung spart sehr viel CPU-Power.Wenn man für das realen traden dennoch Tickdaten benötigt, Kann man die vorkomprimierte Historie mit einer Tickhistorie (am Schluss) des KTs ergänzen!Das funktioniert im Backtest nicht,wenn exakte Enter-Exit-Stop Levels tickgenau ermittelt werden sollen. Hier muss man,wie von den Kollegen beschrieben die Tickanzahl drastisch erhöhen! Das einlesen der Historie und Berechnungen im Backtest können damit,je nach Rechenpower zur Geduldsprobe werden. Wenn Du TPR nutzt,kannst Du die Historie über den L&P Server streamen.Leider aber nicht real push-was ich immer noch schmerzlich vermisse. Ich habe mal eine Frage aus Neugier: Wie lang (Zeitraum bezogen) soll die Historie aufgebaut werden und auf welcher Komprimierung basiert das anvisierte HS? Oder gibt es noch keine genauen Festlegungen hinsichtlich der Zeitebenen? Warum frage ich? Weil ich auch viel mit Ticks teste (bedingst durch MarktPlus) und auf einem Rechner das gleiche PC-System wie Du habe.Ich arbeite aber ohne Auslagerungsdatei-die ist bei mir komplett deaktiviert und trotzdem habe ich das System noch nie an den Rand des Wahnsinns gebracht...

Unabhängig vom System ist die Vorstellung den nächsten Tick zu bekommen nach Signal eine Traumvorstellung.
Die Kombination Investox mit Ib an der Eurex wird auch unter optimalen Bedingungen nicht unter 1 bis 2 Sekunde Signal zu Fill auskommen.

@livermore
Hier habe ich was dazu geschrieben!

@Kalli
Du bist aber mit 1-2 sec (Opt.) Lag sehr optimistisch!

Zitat von »Lenzelott«

unter optimalen Bedingungen nicht unter

absolute Untergrenze hatte ich damit gemeint

Hallo Kalli,

da muss aber alles passen.Ich berufe mich auf ältere Vergleichswerte. Aktuelle Werte habe ich nicht wobei ich nicht glaube das IB etwas wesentlichen geändert hat,was auch Deine letzten Tests bestätigen!Wenn ich von meinen Daten ausgehe ist das schon 1/8 Sekunde Datenverkehr zu IB. Würde ich die Daten von dort beziehen müsste ich den Lag auf eine viertel Sekunde berechnen-nur um Daten zu empfangen und eine Order abzusetzen!Der primäre Time-Lag der Daten ist noch gar nicht berechnet und auch nicht die fehlenden Ticks (von IB kontrollierter Ticksprung),welche das Zeitfenster zusätzlich aufweiten!

L&P-Daten: Die meisten Vendoren sind von Haus auf lediglich zeitnah und nicht mit der Eurex-Tafel synchron.Ok,sind wir gnädig und berechnen ca. 2 Sekunden vom L&P Server (zzgl. primären Lag von VWD zu L&P und VWD-Eurex)in Investox! Jetzt kommt ein zusätzlicher Flaschenhals: Das einlesen und verarbeiten der Daten in Investox.Je nach PC-Equipment,DSL Leitung und Systemaufbau (BTs,Kombititel,NN usw.) gebe ich hier mal zwischen 1-3 Sekunden oben drauf. Ich gehe im Fast Market bis zu 5 Sekunden aus. Im Slow Market bei optimalen Bedingungen sind 2 Sekunden meine absolute Wunsch-Untergrenze!Ich glaube nicht, das in der Mehrzahl der Fälle dies jemals erreicht wird-bzw. ich erreiche das kaum!

Einige werden meinen,ich habe 'ne Sekunden-Phobie oder habe den Morgentee mit Jagertee verwechselt!Ich kann beruhigen-ausser 'ner Coffein-Lache schwimmen keine Hemm-und Stoßdämper in mir rum! Die meisten sind sicher mit dem Ablauf Signal-Ausführung und dem Resultat ,was den eigentlichen Ablauf anbelangt zufrieden.Was ich ansprach sind Sekundenhandel-Welten!Gegenüber den Schnellsten Tradern (ohne Frontrun) sind das etwa (max.) 4-5 tsd % (wenn es reicht) mehr Zeit,um die Größe mal auf einen Nenner zu bringen.Man muss im Sekundenhandel schnell sein sonst steht man ganz hinten im Orderbook und wird bei Market Orders eiskalt erwischt!Limit ist im Sekundenhandel nicht sonst fallen etwa 40-50% der generierten Backtest-Trades unter den Tisch,da sie nicht gefillt werden (TimeLag)!Auf gut deutsch heisst das: Während ich noch auf den Fill warte (wobei warten in dem Fall eine relative Größe ist)geht der Eurex-Kollege mit dicken Gewinnen (oder Verlusten) schon Kaffee holen...

Wenn man Investox richtig tunt,ist das Teil sehr schnell. Den größten Spreißel zieht man sich mit den Daten und Connect rein. IB beteuert das sie jede Order,sofort weiter leiten aber prüfen kann man das eben nicht sondern muss sich auf Vergleiche berufen und IB vertrauen!Ich kann mir gut vorstellen (persönliche Meinung) das hier und da noch ein Filter im "Hinterzimmer"steht!Welcher Filter? Also ich kenne da schon welche-was immer die auch filtern mögen....

Hallo Jesse

Zitat von »livermore«

Ich wollte den gesamten zur Verfügung stehenden Zeitraum (1999-2010) testen. Das nächste HS soll das LRD-System von Philipp Kahler werden. ... weil ich zum nächsten Tick nach Erreichung des Signals in den Trade einsteigen möchte.

Da brauchst Dir keine grossen Gedanken zu machen. Den Kahler LRD kann man mit IB Daten z.B. auf den ESTX50 kalter Schnauze Market traden. Mal gibt's keine, 20 oder 60 Euronen Slippage, mal -20 bis -60 Euronen für Dich. Über eine Anzahl Tradeds kommst Du bei ca. 0 Euro Slippage raus.

Ich hab' Systeme, wo man sich (weil die Ausführungen von Lenzelott und Udo zu den mit unseren Mitteln erreichbaren Zeiten voll zutreffen, wenn die Maschinen nicht gleich im LAN Segment der Börse stehen) mit Gedanken über Limit- oder Stop-Entries den Kopf zerbricht - und das wird mit V6 übrigens massiv einfacher ! - aber Kahler LRD gehört da jetzt nicht dazu.