Hallo Udo,
mit diesem Beitrag will ich ein Resumee aus meinen Bemühungen um eine Auswertung des PFigure ziehen.
(1) Im Augenblick habe ich keine Vorstellung wie ich den Pfigure unmittelbar für eine Chartanalyse verwenden könnte.
Hat es jemand versucht, mit welchem Ansatz/Erfolg?
(2) Mein Ansatz war und ist, mich mit der Chartanalyse mittels "objektiven" Formationen auseinanderzusetzen, in der Absicht, Formationen damit einer Trefferbewertung in einer Entwicklungsumgebung für Handelssysteme zugänglich zu machen.
"Objektive" Formationen soll nicht viel mehr besagen als, daß statt der Subjektivität und Genalität des menschlichen Assoziationsvermögens ein analytischer Ansatz zum Aufspüren von Formationen herangezogen werden soll, ein Einsatz wie ihn vielleicht auch Herr Knöpfel letztlich verfolgt mit "Formation erkennen" in AktivPlus.
Anm.:In Taipan sind z.B. seit langem PnF-Filter definiert, die allerdings hinsichtlich ihrer genauen Definition nicht offengelegt sind und auch nicht veränderbar sind.
Als einfacher Einstieg sollte PnF dienen, den die Formationen dort sind letztlich Abbildungen von Folgen von Umkehrniveaus und deren gegenseitige Beziehungen, nicht zwingend 'geometrische' Beziehungen/Figuren.
(3) Offensichtlich gibt es beim PnF-Charting vor allem im Detail keinen Standard, der vor allem auch
transparent ist.
Wenn der Pfigure letztlich die Umhüllungskurve der PnF-Charts bezüglich der Umkehrniveaus nach so einem fehlenden oder etablierten Standard nachbilden würde, könnte ein solcher Ansatz gelingen.
Prinzipiell müßte dies doch möglich sein. Ich hatte nicht erwartet, daß Investox quasi auch seinen eigenen Standard definiert, auch wenn die Zeitbasis hier erhalten wurde.
(4) Mit anderen PnF-Charts vergleichbare Ergebnisse kann ich nur mit einem Instrument ( z.B. Pfigure)
erzielen, der PnF- Säulenbildung/Einteilung exakt nachvollzieht.
Bei Verwendung eines anderen Instrumentes zur Ermittlung von Kursumkehr-Niveaus muß man zunächst
eben Unterschiede im Detail mit all den Auswirkungen auf die Formationsbildung akzetieren.
Aber wie relevant ist es z.B., wenn in der Abstiegsphase des DAX im Sommer 2001 nur durch HILO -
Verwendung und Bezug auf ein durch den Algorithmus höheres Säulenniveau 'Tagesreversal' produziert
werden, die in Wirklichkeit kleiner sind als die vorgegeben 3 Einheiten.
(5) Zur Illustration meiner Vorgehensweise füge ich den Berechnungsansatz und den daraus resultierenden Chart für jeweils 2 Umkehrniveaus bei ( rötliche Farben: Wendeniveaus von down nach up, grüne Farben:
Wendeniveaus von up nach down).
(6) Ich könnte nun meinen ursprünglichen Ansatz fortführen und die einzelnen Formationen als Indikatoren
definieren, die ich dann in Handelssystemen testen könnte. Mal sehen, ob ich mir die Zeit hierfür abringe.
(7) Ein anderer Ansatz wäre, die Umkehrniveaus in Schablonen für die Auswertung in neuronalen Netzen
bereitzustellen. Im Prinzip werden neuronale Netze ja auch zur Klassifikation von Mustern verwendet.
Hat man eine realistische Chance hierüber quasi die für den betreffenden Zeitbereich zutreffendene
Buy- bzw. Sell- Formation indirekt zu ermitteln.
Ich müßte wohl bei einem solchen Ansatz getrennte Netze für BUY bzw SELL definieren und berechnen
lassen. Oder?
Zum Abschluß noch die Bemerkungen:
· Ich habe keine praktische PnF-Handelserfahrungen, habe bei LERBINGER, DORSEY, MURPHY und NÖLKE (Einsatz PnF bei Deevisenhandel) geschmökert; und dort stellt sich PnF als relativ aussagefähig dar.
· In dem zitierten yahoo-Forum hat der Entwickler/Anbieter des PnF-Chartprogrammes Pfscan in Raum gestellt, daß die in der Literatur zitierte Trefferquoten der PnF-Formationen nach seiner Beobachtung/ Backtests sich verschlechtert haben. Dieser Beobachtung wurde teilweise widersprochen und inhaltlich leider nicht weiter diskutiert. Es entstand stattdessen ein Krieg um 2 Fragen:
· eLog-Boxsizes oder Chartercraft-Boxsizes?
· Ist ein mechanisches Handelssystem überhaupt erfolgreich, kann man die zu verfolgenden Strategien wirklich nachbilden?
Schwerpunkte für diese kritischen Praktiker waren/sind die Punkte:
Einschätzung risk/reward
wohl im Deutschen mit CRV = Chancen/Risiko-Verhältnis bezeichnet?) ist wichtiger als die Suche nach der Einstiegsregel.
Ausstiegsszenarien: Hier scheint man mit situationsbedingten Regeln/Anpassungen zu operieren, ohne dies weiter zu präzisieren.
Frühere eigene Versuche, fallabhängige Exit-Regeln zu formulieren , fielen recht umständlich und schlecht kontrollierbar aus, ich vermisste/ vermisse Sprachelemente in Investox zur expliziten Zwischenspeicherung von Ergebnissen .
Vielleicht habe ich die Verwendung von PREV vorschnell aufgegeben bzw nicht richtig verstanden?
Wer kann über diese beiden Themen berichten?
Gruß oiseau
Berechnungsansatz
const boxsize: 1;
const reversal :3;
const delta: boxsize * reversal;
calc zzlong1:Ref(ZigZag(close,delta,%,K), -1) < Ref(ZigZag(close, delta, %, K), 0);
calc zzshort1:Ref(ZigZag(close,delta,%,K), -1) > Ref(ZigZag(close,delta,%,K),0);
calc zzwende
Ref(ZigZag(close,delta, %, K), -2) > Ref(ZigZag(close, delta, %, K), -1))<>
(Ref(ZigZag(close, delta, %, K), -1) > Ref(ZigZag(close,delta, %, K), 0));
calc zzlong:zzwende AND zzlong1;
calc zzshort:zzwende and zzshort1;
calc phase: Schalter(0,zzlong,1,zzshort,-1);
Calc wert11: Ref(Close, -1);
calc down1: ValueWhen(wert11,zzlong=1,1,V);
calc down2: ValueWhen(wert11,zzlong=1,2,V);
calc down3: ValueWhen(wert11,zzlong=1,3,V);
calc down4: ValueWhen(wert11,zzlong=1,4,V);
calc up1: ValueWhen(wert11,zzshort=1,1,V);
calc up2: ValueWhen(wert11,zzshort=1,2,V);
calc up3: ValueWhen(wert11,zzshort=1,3,V);
calc up4: ValueWhen(wert11,zzshort=1,4,V);
calc bullish1: Close > up1 AND phase = 1 And down1 > down2;
calc sell: close < down1 AND phase = -1;
calc bullish: Schalter(0,bullish1,1,sell,-1);
calc sigbullish:ROC(bullish,1,$) = 2;
calc lowpole1: down1 < down2 * (1 - delta) AND Close > (down1 + 0.5*( up1- down1)) AND phase =1 ;
calc lowpole: Schalter(0,lowpole1,1,sell,-1);
calc siglowpole:ROC(lowpole,1,$)=2;
Calc lowpole2: down1<down2 AND down2<down3 AND Close > up1 AND phase =1;
Calc lowpole0
chalter(0,lowpole2,1,sell,-1);
calc siglowpolen: ROC(lowpole0,1,$)=2;
siglowpolen