INVESTOX-Forum

Sehr geehrter Herr Knöpfel,

für V6 wünsche ich mir eine Kapitalauslastungsanalyse.

Problemstellung: Gegeben sei ein Handelsansatz mit einer Menge von Titeln. Nach Durchlauf z.B. des Portfoliotestes sollte die Auslastungsanalyse eine Grafik ergeben, die Aufschluss darüber gibt in welchen Perioden wieviel Prozent des Verfügbaren Kapitals 'im Einsatz' waren. Diese Auslastungsanalyse müsste Handelssystem übergreifend sein, etwa wenn mehrere Handelssysteme parallel laufen sollen (etwa ein Trend und ein Ausbruchssystem).

Angenommen man hat nur einen Titel im Projekt und stellt beim Management "10% des Kapitals pro Position" ein, sollte die Auslastung also zwischen 0% (keine Position offen) und 10% (Position offen) schwanken.

Ziel des ganzen ist es Optimierungshinweise zu geben, etwa den Kapitaleinsatz pro Position zu erhöhen oder ein Handelssystem mit anderem Handelsansatz parallel zu schalten.

Schwankungen des Kursverlaufs sollten dabei unberücksichtigt bleiben, da Kursschwankungen ja nicht zu einer Veränderung der Positionsgröße führen.

Die Schwankungen können dabei in meinen Augen sowohl < 0 als auch > 100 werden, etwa durch Fehler im Handelssystem. Solche Extremwerte sollten markiert werden.

Vielen Dank