Hallo,
dazu müsste man mit Barssince() prüfen bzw. sicherstellen, dass das letzte Cross-Ereignis vor dem letzten Wendepunkt stattfand.
Bevor wir hier weitermachen wollte ich aber mal nachfragen: möchten Sie dieses System zum Handeln einsetzen und nur für theoretische Zwecke verwenden?
Im ersten Falle muss ich leider darauf hinweisen, dass dieses System doch "vorausschauend" ist - aufgrund des ZigZag.
Das folgende Beispiel zeigt, dass der letzte Wendepunkt und damit auch der vorletzte Trend nachträglich eingetragen wird:
Am 30.4. ist hier noch kein Wendepunkt vorhanden:
Ein paar Tage später, wo der neue Abwärtstrend feststeht, wird richtigerweise der letzte Hochpunkt am 30.4. eingetragen:
Wenn Sie ein solches System einsetzen, werden Sie daher aktuelle Signale erhalten, die später in der Historie verschwunden sind bzw. umgekehrt - daher ist der Backtest nicht aussagefähig.
Beim Einsatz der ZigZag ist prinzipiell grösste Vorsicht geboten.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel