INVESTOX-Forum

Zitat von »sten«

Wie könnte man das mit den Standardstops (ohne Anwenderstop) am besten lösen.

Imho gar nicht

@Knarf

Der eine sieht eine Applikation als Spielzeug-der andere als Segen!So ist das nun mal bei einer global,den Bedürfnissen entsprechend angelegten Software! Man kann letztendlich nicht nur individuelle Interessen abdecken sonst fährt man bei der(Weiter)Entwicklung Einbahnstraße!

Ich stimme aber zu, das hinsichtlich Stoppauswahl ruhig mehr Varianten als Standard zur Verfügung stehen könnten da der AW-Stopp vielen zu langsam arbeitet! Andererseits ist die Nachfrage nach mehr vorprogrammierten Stopp-Varianten wohl nicht so gewaltig,das für Knöpfel Software expliziter Handlungsbedarf besteht-so deute ich das zumindest!Es wäre natürlich schön wenn alle,die der Meinung sind das Handlungsbedarf besteht Vorschläge machen!Ich stelle auch gerne ein/e "Arbeitsblatt/Diskussion Plattform" zur Verfügung!Null Problemeo....

Udo, es wäre prima, wenn Du so ein Arbeitsblatt entwickeln könntest.

Ich würde mir z.B. wünschen, dass der Stopp auf Einstand nachgezogen wird, wenn das Risiko verdient ist. Und je weiter der Trade dann in den Gewinn läuft, der Stopp progressiv nachgezogen werden kann.

Also, so was in der Art:
Gewinn 1R = SL auf Einstand
Gewinn 2R = 50% des bisherigen max. Gewinnes sichern
Gewinn 3R = 75% des bisherigen max. Gewinnes sichern
etc.

Hallo Udo

Ich bin ebenfalls der Meinung, dass im Intraday-Stop Bereich mehr Vielfalt gegeben sein sollte. Einerseits vielleicht mit "Templates", die solche jetzt schon realisierbaren Wünsche wie den von livermore vereinfachen; andererseits mit neuen Intraday Stops wie das Beispiel von Torsten. Bis hin zu generellen Intraday Tradestop Varianten für ein HS, wenn es am Tag sagen wir einen Gewinn von x% erreicht hat.

Das mit der Arbeitsblatt/Diskussions Plattform zu diesem Thema finde ich eine sehr gute Idee; so könnten die Wünsche in diesem Bereich vielleicht einmal an einem Ort zusammengefasst und für Herrn Knöpfel transparanet gemacht werden. Denn schliesslich ist es ein legitimes Anliegen, möglich allgemein erwünschte Stop-Featurs in den Investox Standard zu übernehmen, statt Einzellösungen zu finden.

Und andererseits kann oft das Buch-Geld erst durch passendes Stop-Management in richtiges Geld verwandelt werden ... ein sehr wichtiges Thema also!

Zitat von »Bernd«

die solche jetzt schon realisierbaren Wünsche wie den von livermore vereinfachen

Gut zu wissen, dass das mit den aktuellen Mitteln gehen würde. Habe es bisher allerdings noch nicht geschafft, das so umzusetzen...
Edit: Ist das mit dem Standardstopp realisierbar?

Ich bin der Meinung, dass es mindestens genauso wichtig ist, über den "richtigen" Ausstieg nachzudenken. Denn nur der Exit entscheidet über Gewinn oder Verlust.

Zitat von »livermore«

Gewinn 1R = SL auf Einstand
Gewinn 2R = 50% des bisherigen max. Gewinnes sichern
Gewinn 3R = 75% des bisherigen max. Gewinnes sichern

Zitat von »livermore«

Ist das mit dem Standardstopp realisierbar?

im Prinzip schon:
Es gibt ja im Stop die Möglichkeit ihn zu aktivieren.
Wenn Dein initialer Stop 10% = 1 R ist, dann nimmt man einen Stop, der auf 0% Verlust eingestellt ist und im Feld Mindestgewinn ebenfalls 10% stehen hat.
Schon hat man den 1R = Breakevenstop realisiert.

Die 2R und 3R Variante geht eben nur mit einem Anwenderstop zu lösen, so wie Sie formuliert ist.

Zitat von »Lenzelott«

Zitat von »livermore«

Gewinn 1R = SL auf Einstand
Gewinn 2R = 50% des bisherigen max. Gewinnes sichern
Gewinn 3R = 75% des bisherigen max. Gewinnes sichern

Zitat von »livermore«

Ist das mit dem Standardstopp realisierbar?

im Prinzip schon:
Es gibt ja im Stop die Möglichkeit ihn zu aktivieren.
Wenn Dein initialer Stop 10% = 1 R ist, dann nimmt man einen Stop, der auf 0% Verlust eingestellt ist und im Feld Mindestgewinn ebenfalls 10% stehen hat.
Schon hat man den 1R = Breakevenstop realisiert.

Die 2R und 3R Variante geht eben nur mit einem Anwenderstop zu lösen, so wie Sie formuliert ist.

Die Lösung für 1R habe ich so schon umgesetzt. Was mir noch nicht gelang, ist die Lösung für 2R/ 3R. Hier wäre es wünschenswert, wenn man das in INV einfacher umsetzen könnte.

Hallo,

in V6 wird es möglich sein, den Intra-Trailingstop auf Wunsch in Bezug auf den maximalen Gewinn berechnen zu lassen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo zusammen,

werde in Kürze was zum Arbeitsblatt/Plattform schreiben!

Vorschlag zum Stopp: Eine weitere Möglichkeit zum Trailingstopp wäre eine lineare Abfolge Step by Step!Hier wird der Stop um einem vom User vorgegeben Wert nachgezogen so das am Ende eine gleichmäßiges "Treppenprofil" steht.

Beispiel:

Start: Enter -x Punkte/Prozent
Step-Vorgabe 3: Der Stopp wird bei jeder neuen Periode um 3 Punkte(Prozent)nachgezogen-gleichmäßig über den gesamten Verlauf des Trades bis zum auslösen des Stopps

Variante1: Step wird auch bei Rücksetzer des Kurses linear stetig nachgezogen
Variante2:Step wird bei Rücksetzer um x Punkte a: in größeren Stepps nachgezogen;b:nicht nachgezogen
Variante3:initialer Wert startet mit Perioden-Verzug und wird linear nachgezogen
Variante4: Step beschleunigt sich,wenn sich der Kurs über n-Perioden nicht um Wert x verändert-aber linear!
Variante5: Linearer Stopp kann mit Indikatoren wie Vola kombiniert und gesteuert werden!
Variante6: Im linearen Stopp können mehrere Levels vorgegeben werden-z.B. Fibonacci/Gann Levels die nach und nach abgegriffen werden wenn der Kurs die Levels über/unterschreitet!Das heisst auch der 50% Level (Entry vs Ist) kann abgegriffen werden!Stopp kann als Verlust und Target eingesetzt werden!

Der Vorteil dieses Stopps ist,das er sich nicht durch kurzzeitige Vola-Schwankungen beeinflussen lässt und diese oftmals kaschieren kann!Bei einigen Underlyings sind volaabhängige Trailer und das hinterherrennen in Bezug auf Vola wahres Gift..

Mein Anliegen wäre, dass die Vielfalt der Stops, die EOD Anwendern zur Verfügung steht, auch Intraday anwendbar wäre. Intraday User können sich halt derzeit nur was zusammen-basteln aus den 3 Intraday -Stoparten, dem Tradedauerstop und dem Intraday Anwender-Stop (AWS, den wiklich niemand aufgrund der begrenzten menschlichen Lebenspanne zu Lebzeiten über eine statistisch signifikante Anzahl von Daten backtesten kann; im Realhandel ist der AWS dagegen durchaus brauchbar - nur dann halt eher meist ungetestet).

Insbesondere sollte ein HS
* beim Erreichen eines bestimmten Gewinnes keine neuen Trades an diesem Tag mehr machen
* und ausserden die Intraday Stops auf die Kapitalentwicklung abgestimmt werden, statt sich an OHL Kursen alleine entlang zu hangeln, während der Daytrader mühsam versucht, diese einzig sinnvolle Intraday Stopart irgendwie an sein aktuelles Kapital anzupassen

Damit wären dann einige gängige Trading-Konzepte der aktuellen Literatur einmal einfach backtestbar.

Udo, vielleicht kann man mit diesem Arbeitsblatt einmal aufzeigen, dass hier Handlungsbedarf besteht, und wo genau!