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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (28. November 2010, 15:31)
Zitat
Konkretes Beispiel: wer einen 5 Tages ATR im Intraday Systemen benutzt sollte also rund 50 Tage Daten in seinem Leistungsschema vorhalten für den Realhandel.
Zitat
die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (28. November 2010, 23:45)
Hallo,
ich verwende auch den ATR().
Zitat
Konkretes Beispiel: wer einen 5 Tages ATR im Intraday Systemen benutzt sollte also rund 50 Tage Daten in seinem Leistungsschema vorhalten für den Realhandel.
Zitat
die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen
--> hier würden dann 10 Tage reichen
Sorry, aber nach welcher Richtlinie sollte man sich jetzt richten.
Danke.
Viele Grüße
Sten
PS:
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.
Hallo,
nur mal als kleiner Hinweis, damit die allgemeine Verwirrung nicht zu groß wird: die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen, weil sie doppelt so stark glättet wie die Standard-EMA-Glättung mit der selben Periodeneinstellung. Das heisst, man muss die EMA auf den doppelten Periodenwert stellen wie die ATR, um etwa dieselbe Glättung zur erhalten. Die ATR-Glättung von Investox ist daher nicht mehr oder weniger "gefährlich" jede exponentielle Glättung.
Aber es ist richtig und beim Einschränken von Perioden zur Aktualisierung zu beachten, dass jede exponentielle Glättung für eine stabile Berechnung einen hinreichend großen Einschwingzeitraum benötigt. Über die jetzige Aufregung wundere ich mich schon, da das Thema vor 2 Jahren schon bekannt war: Code für Indikatoren.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
da das Thema vor 2 Jahren schon bekannt war
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.
Zitat von »sten«
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.
Ich würde mir sogar wünschen, dass das Signal ungültig wird, wenn Investox einen Fehler aufgrund der zu kurzen Historie von mehr als sagen wir 0.1% befürchten muss! Mit entsprechend erhellender Meldung im Logbuch natürlich.
und entsprechende Warnung seitens Investox beim Verändern des Leistungsschemas
Nicola
unregistriert