Sebastians-Tagestrades: Bezugspunkt bei Sofortstops änderbar?
Hallo,
den Ausgangspunkt bildet das Handelssystem für Tagestrades vom Sebastian aus W&Z. Es werden SofortVerlust- und
SofortGewinnStops eingesetzt, wenn diese nicht greifen dann wird der Trade zu Close beendet.
mit:
EnterLong, EnterShort: Ref(Signalgeber,-1)
Exits: 1
EnterBasis: Open, Delay=0
ExitBasis: Ref(Close, -1)
Ein SofortGewinnstop von 4% bedeutet, daß man beim Long-Trade zum Open 4% aufaddiert, um den konkreten
Zahlenwert zu erhalten.
Nachteil dieses Ansatzes:
Man muß zur Markeröffnung anwesend sein, um dann anhand des Opens die Sofortsstops berechnen zu können.
Verbesserungsvorschlag:
Statt zum Open, mit einer Limitorder in den Markt gehen, z.B.
bei long mit Limitwert: Close + Close/10
bei short mit Limitwert: Close - Close/10
Dadurch können alle Stops schon vor der Markteröffnung plaziert werden und zusätzlich wird durch diesen
Filtermechanismus die Trefferquote erhöht.
Problem:
Wie mache ich den Sofortstops in Investox klar, daß der Bezugspunkt jetzt nicht mehr der Openkurs,
sondern der long- bzw. short-Limitwert ist? Hat jemand eine Idee?
Danke.
Gruss
Torsten
PS:
Perspektiv wäre die Frage interessant,
gibt es eine Möglichkeit statt mit einen fixen Stopwert beim den Sofortstops, eine Vola-Komponente
(ATR oder TrueRange) mit einbeziehen zu können? Wie wär das in Investox umsetzbar?
