INVESTOX-Forum

Hallo,

es gibt ja einige Indikatoren, die klar in die Zukunft blicken (zigzag z.B.). Daraus ergibt sich üblicherweise ein Backtestverbot, da sich durch diesen Zukunftsblick im nachhinein Daten verändern können. Wegen dieser veränderten Daten werden Testergebnisse abgeleitet, die nur im nachhinein ihre Gültigkeit haben, da mindestens ein Teil der Daten auf Informationen beruht, die zum Zeitpunkt der Berechnung noch nicht vorlagen. Gleichwohl ergibt sich durch frühe Antizipation möglicher späterer Bewegungen ein Vorteil im Chance Risiko Verhältnis (durch engere Stops), der möglicherweise durch den Zukunftsblick wieder verspielt wird. Eine Frage könnte doch sein, ob der Vorteil früher Antizipation nicht den Nachteil formal falscher Berechnungen überkompensiert.

Daher die Frage:

Wie könnte man im Backtest erreichen, daß die "falschen", ursprünglichen Daten "stehen" bleiben und nicht durch spätere, neue Information angepasst wird. Offenbar habe ich noch nicht verstanden, was der Backtest eigentlich rechnet. Es handelt sich doch um eine Zeitreihe, bei der verschiedenen Zeitpunkten, Preise, Volumen, whatever zugeordnet werden. Sowie eine Periode, Berichtszeitraum, Tick abgeschlossen ist, dürften doch gar keine Änderungen mehr zugelassen werden...?

Gruß

Alexander

...jetzt weiß ich, wo mein Knoten lag. Die Zeitreihe ändert sich nicht mehr. Wohl aber die Beurteilung, wie der Indikator korrekt auf die vorhandenen Daten zu legen ist. Mit dieser Neubeurteilung springen dann die Handelssignale. Ich kam darauf, weil ich diskretionär einige Ansätze erfolgreich handeln kann, die aber nicht ohne Mühe im HS umzusetzen sind. Aber hey, wer erwartet schon, daß dies mühelos möglich sein könnte. Und dies in der Nacht von Fr auf Sa. Leidenschaft heißt das glaube ich...
Es bleibt also die Frage stehen, wie "schlimm" ist das Springen der Signale? Ich muss diesen Schlimmheitsgrad untersuchen.
So long....

Zitat von »PnLtobePositive«

Ich muss diesen Schlimmheitsgrad untersuchen.

Beim ZigZag: Es tötet Dein Konto. Also relativ schlimm. :-)

Spiel mal mit dem virtuellen Broker. Du kannst aus Deinen Daten Berechnungstitel machen und dann mit dem Virtuellen Broker (Du brauchst das Order-Modul dazu, ansonsten musst Du mit Hand rechnen) Börse spielen. Der virtuelle Broker guckt nicht in die Zukunft. Und wahrscheinlich geht Deine Kapitalkurve steil nach unten.

Viele Grüße

Hallo Ganesha,

danke für Deine Hinweise.

Es überlagerten sich mehrere Schwierigkeiten:

1. Bestimmte Strategien die manuell mit Gewinn gehandelt werden konnten sollten auromatisiert werden.
   (hat die "Schreibhilfe" gemacht)
   
2. Ich hatte mir verschiedene Indikatoren überlegt, die in die Zukunft blickten.
   
3. Ich suchte ein System, daß auch bei 50:50 Chance gut abschneidet.
   

Nun,

Ad 1:
Dinge wie Verlustbegrenzung, Pyramidisieren mit Risikovielfachen und Gewinnsicherung kann man über die Stops gut abbilden.

Ad 2:
Mein Ansatz mit den Indikatoren konnte ich gut weiter verwenden nachdem ich den Zukunftsblick mit Hilfe der Ascunia Seite (frei zugänglicher Teil) lösen konnte. Mein "Schlimmheitsgrad Untersuchungsansatz" war Blödsinn und wohl der Uhrzeit geschuldet! Aber nur in Bezug auf den Zukunftsblick, nicht jedoch in Bezug auf frühe Antizipation von Trends.

Ad 3:
Man sollte ein HS möglichst so konstruieren, daß die Parameter kontrolliert werden, auf die man echten Einfluss hat:

• Stops
  
• Positionsgrößen
  

Dann kann man immer noch gucken, ob sich schlaue Kursziele finden lassen.

Komischerweise bin ich nach wie vor großer Fan von Echthandel ("Paper" oder eben kleine Einsätze).
Man kann dann gleich Fills, Echtzeitverhalten des Rechners und das mentale Echtzeitverhalten testen.
Man sieht schnell, ob dieses System für einen handelbar ist oder nicht.

Viele Grüße

Alexander