INVESTOX-Forum

Hallo,

ich verwende einen Komp(#irgendwas#,#min#)-Ausdruck, wobei ich min als Variable optimierbar aufgebaut habe. Bei der GA-Suche wird auch der min-Wert verändert und jedesmal erscheint das Fenster importiere Tickdaten. Dadurch wird der ganze Optimierungspozess stark verlangsamt.

Könnte man irgendwie dieses ständige Neuladen der Tickdaten verhindert? Ich glaube beim Robustheitstest wird das immer nur einmal gemacht und danach liegt die Datenreihe im Speicher vor und jede weiter Optimierung läuft rasten schnell ab.

Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo,

Danke für die Tipps. Der Kombititel würde mir noch am besten gefallen, aber

wenn ich einen Einzeltitel verwende und dort die Option einschalte "keine Daten am Wochenende", dann habe ich trotzdem noch die volle Länge verfügbar. Verwende ich einen Kombititel und aktiviere diese Option, dann reduziert sich die Datenreihen um mehr als die Hälfte. Das verwendete Leistungsschema verwendet die Maximalwerte. Seltsam.

Kann man das irgendwie hinbiegen: Kombititel + noWeekend-Option aktiv + volle Kursdatenlänge nutzbar ?

Viele Grüße
Sten

PS:
-es hat wohl weniger mit der Weekend-Option zu tun, sondern tritt auf, wenn man keine Vorkomprimierung im KT einstellt

Hallo,

ich habe heute in der Richtung weiter experimentiert und bin auf folgendes Ergebnis gekommen:
- führt man eine GA-Suche mit dem Komp()-Indikator durch, wobei die Komprimierung eine Optimierungsvariable ist, dann wird auf einen einfachen Titel jedesmal die Ticks neu eingelesen und die GA-Suche dauert sehr lange
- bettet man den Titel in einen Kombititel ein und stellt eine Komprimierung ein, z.B. im Minutenbereich, dann funktioniert alles perfekt
- bettet man den Titel in einen Kombititel ein und stellt keine Komprimierung im KT ein, d.h. der Kombititel arbeitet auf Ticks, dann wird die Datenreihe sehr stark gekürzt

Ich bräuchte leider den 3.Fall und suche eine Möglichkeit, wie ich die komplette Datenreihe nutzen kann. In den Einstellungen und im Leistungsschema sind überall die Maximalwerte eingetragen und habe auch keinen Hacken gesetzt bei Kombititel auf letzten Kontrakt begrenzen.

Habe ich irgendwas übersehen von den Einstellungen her?

Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo Lenzelott,

Zitat

wozu brauchst Du die Ticks?

Das ist eine gute Frage.

Angenommen man verwendet einen Kombititel mit eingestellter, interner 1min Grundkomprimierung auf dem das HS mit Intrady-Gewinn und -Verluststops läuft. Angenommen man ist long und jetzt fallen die Kurse stark. Würde der Intrady-Verluststop dann sofort auslösen oder würden die Kurse erst alle 60s an der Verluststop durchgereicht werden, d.h. man würde dann erst später/schlechter ausgestoppt werden?

Falls man den Intrady-Verluststop auch gleich als Sicherheitsstop im OM verwendet, könnten dann Abweichungen zw. Backtest und Livehandel auftreten?

Man hat halt immer gleich einen ganzen Rattenschwanz der da dranhängt und man merkt alle Auswirkungen dann vielleicht erst nach Wochen. Deswegen würde ich möglichst bei dem bewährten bleiben und da nicht soviel rumexperimentieren.

Viele Grüße
Sten

PS:
Auf dem einen Kombitiel läuft das HS und der andere Kombititel wird für Entrysignalberechung verwendet. Gestern habe ich auf diese Weise mehrere HS entwickelt und bis auf die reduzierten Daten war alles okay. Heute wollte ich an den HS weiter arbeiten, aber es gibt ein Synchronisationsproblem, siehe Fehlermeldungen.