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Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. Dezember 2010, 18:32)
Bei einer solchen Bewertung würden es sehr helfen, wenn man eine graphische Unterstützung bei der angezeigten, wirklich realisierten KK hätte.
Im nächsten Schritt muss man entscheiden welche HS, die nächste Woche noch weiter handeln dürfen und welche ausscheiden.
und bisher entscheide ich das mehr oder weniger intuitiv, welches HS noch eine Chance bekommt.
Könnte man hier z.B. einen GD() reinlegen,
Zitat
Du kannst heute bereits über eine Master/Slave Konstruktion auf die KK Berechnungen und Indikatoren anwenden, um zu entscheiden, ob Dein HS handeln darf oder nicht.
Zitat
Die wirklich realisierte KK ist doch im Investox Depot ersichtlich! Sollte diese KK signifikant vom Backtest abweichen ...
Zitat
Also jetzt sei mir mal bitte nicht böse, aber das ist ja wirklich schwach. Du hast also keine konkrete Berechnung, die Du mit der neuen Funktion ausführen willst, ...
Zitat
.. alles sehr vage.
Praktisch ist es aber so, dass sich die BacktestHS auf verschieden Inv-Projekte in verschieden Verz. verteilen auf einem anderen PC befinden und das raussuche und überprüfen aufwendig ist.
Deshalb würde ich gerne die LiveHS-KK verwenden, ist alles schon im OM vorhanden, kein langes suchen und so ist der Seletionsprozeß schnell erledigt.
Praktisch ist es aber so, dass sich die BacktestHS auf verschieden Inv-Projekte in verschieden Verz. verteilen auf einem anderen PC befinden und das raussuche und überprüfen aufwendig ist
Deshalb würde ich gerne die LiveHS-KK verwenden, ist alles schon im OM vorhanden, kein langes suchen und so ist der Seletionsprozeß schnell erledigt.
Ich habe in dem Bereich KK-Auswertung sehr viel rumexperimentiert. Aber letzten Endes ist es doch so: KK steigt, dann darf das HS weiter laufen. KK fällt, dann stop
Sollte sich das HS zu einem späteren Zeitpunkt wieder fangen, dann wird es wieder neu aufgenommen im OM, usw.
Zitat
Hat Bernd ja schon geschrieben: Depothist() sollte eigentlich zielführend sein für Deine Aufgabenstellung.
Zitat
Verzeih mir meinen bösen Kommentar:
Das ist nicht Dein Ernst? Du brauchst eine Erweiterung von Investox im ORM (von der Du noch nicht mal genau spezifizieren kannst was Sie genau machen soll, außer bunt leuchten) um Deine unzureichende interne Organisationsstruktur auszumerzen?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (1. Januar 2011, 21:38)
Prinzipiell schon, aber das ist keine gute Softwareentwicklung, wenn man den gleichen Code an X Stellen hat. In diesem Fall muss der Bewertungscode in jedes der 10 Handelssysteme reinkopiert werden. Falls sich im nachhinein was ändert, dann muss man an 10 Stellen den Code ändern. Das ist sehr zeitaufwendig und fehleranfällig.
-Ausnahmen: Abbruch frühestens nach dem 6. Trade, um HS einen kleinen Durchhänger am Anfang zu "verzeihen"
Wie könnte so eine einfache Heuristik ausschauen?
-Gewinntrades sollten "belohnt" werden, z.B. +1 zu SUM dazu zählen
-Verlusttrades sollten "bestraft" werden, z.B. -1 oder -2 von SUM anziehen
-konkretes Abbruchkriterium, z.B. SUM wird negativ, oder GesamtKK negativ
-Ausnahmen: Abbruch frühestens nach dem 6. Trade, um HS einen kleinen Durchhänger am Anfang zu "verzeihen"
Zitat
Zum Rest nur soviel (das meiste hatten wir ja schon mal hier und anderswo diskutiert) :
Ich wäre sehr froh, wenn ich ein allgemein gültiges Verfahren zum ab und wieder anstellen von Handelssystem hätte, welches Drawdowns vermindert ohne Renditepotentiale einzuschränken.
Nur bisher habe ich keines gefunden. Insofern ist für MICH die Diskussion um ein mögliches Tool, dass aus dem ORM ein HS ab und wieder anschaltet nutzlos.
alle Informationen wären an einer Stelle im OM konzentriert und können so schneller ausgewertet werden.