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GA mit abspeichern des Kapitalkurvenbildes

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 00:49

GA mit abspeichern des Kapitalkurvenbildes

Hallo,

bei der GA Optimierung stellt man z.B. über 50 Generationen optimieren ein. Dann läuft es eine Weile und später kann man sich über die History die besten Generationen heraussuchen.

Ein besserer Weg könnte es sein zu jeder Generation das Chartbild, insklusive der KK abzuspeichern. Nach der Optimierung macht man die Selektion anhand der Kapitalkurvenbilder indem man alle Bilder auf dem Bildschirm darstellt und durch Selektion wird das Bild vergrößert und die GA-Werte ins HS übernommen.

Was ist an der graphischen Selektion besser?
Mich interessieren nicht min. bzw. max. Werte sondern der Verlauf der KK insbesondere an den kritischen Stellen. Das ist nur sehr schwer anhand der reinen Zahlenwerte zu finden. Habe ich ein Bild, selbst verkleinert in der Katalogübersicht, ist die passende GA-Generation in 1 Sekunde gefunden.

Vielleicht könnte man da was machen.

Danke.

Viele Grüße
Sten

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 09:13

Hallo Torsten,

eine (wirkungsvolle) Abwandlung in zweiter Ebene stellt der VAR-TRIMMER dar!Man hat die Möglichkeit die Variablen zusätzlich (einzeln) zu "verdrehen".Eine weitere kleine Hilfe kommt mit V6 indem man individuelle Kennzahlen nutzen kann!Im Optimierungsergebnis kann man bereits ein Kennzahlen Toplisting durchführen was die Sache des Rankings vereinfacht. Grundsätzlich bin ich auch sehr für grafische Aufbereitung weil manch einer,ich schließe mich ein, mit Grafiken besser als mit Kennzahlen zurechtkommt und diese aussagekräftiger sind!Allerdings befürchte ich, das Dein Vorschlag Methode den Optimierungsprozess etwas verlangsamt und auch sehr viel Speicher benötigt!Speichermangel ist heutzutage aber keine Ausrede mehr. Was ich mir persönlich zu Deinem Vorschlag noch wünschen würde ist vollautomatisches Ranking!

Beispiel: Nach einer GA-Optimierung sucht Investox via Ranking die "beste" Kennzahlenkombination,die man individuell vorgibt und gewichtet.Somit kann man zielgerichtet das GA-Ergebnis listen und global zielgerichtet listen

@Herrn Knöpfel
Es gehört zwar nicht ganz zum Thema aber könnte man beim Var-Trimmer zwei folgende Erweiterungen hinzufügen?

1.Block-Trimmer: Das heisst mehrere Var-Zeilen im Trimmer werden "verblockt" und mit einem globalen Schalter gleichzeitig gesteuert

2.Pfeiltasten-Dauerscroll: Wenn man mit der Maus auf eine Pfeiltaste einer Zeile im Var-Trimmer klickt,sollte der Trimmer so lange Variable scrollen,bis man die Maustatste wieder los lässt. Aktuell muss man für jede neue Berechnung einen Mausklick durchführen. Ideal wäre eine zusätzlich,mehrstufige Temposteuerung!
Happy Trading

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

3

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 11:13

Hallo Herr Knöpfel

Ich schliesse mich dem Vorschlag von Torsten an, genau das habe ich auch oft schon vermisst. Der Wunsch besteht schon länger und zwar nicht nur für die GA, sondern auch für den Robtest, siehe hier.
Gruss
Bernd

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 13:12

Zum RB-Test: Mein Vorschlag dafür ist,aus einem 2D Test,der jeweils eine Variable verarbeitet, einen 2D-Test abzuleiten der eine Vielzahl von Variablen auf einer "Koordinatenachse" darstellen kann!Dafür wäre ein -ich nenne es mal "Koordinaten-PlotTablet" notwendig !

Der Hintergrund: Oftmals testet man Variable auf der 2D Ebene. Das heisst, man kann jeweils nur eine Variable auf eine Vielzahl von Zielen testen. Im 3D Format sind es zwar zwei (kombiniert) aber dennoch ist der zeitliche Aufwand für einen groß angelegten Test zeitraubend. Meine Gedanke ist, eine Vielzahl von Variablen (2D Ebene) auszuwerten und grafisch auf einer "Koordinatenachse" abzutragen! Die Y-Achse des Koordinaten-Plots wird mit der Kennzahl skaliert und der X-Achse mit der eingestellten Schrittweite,die man individuell im RB-Test vorgibt,sprich genau analog was bisher Standard ist! Man möchte angenommen 5 Variable auf einen Rutsch testen und die Veränderung bei voranschreitender Schrittweite plotten. Diese 5 Variablen definiert man über die Auswahl im RB-Test und lässt den RB-Test rechnen. Das Ergebnis stellt einen Graphen dar der,in dem Fall,das Ergebnis der 5 Variablen auf einmal zeigt und zwar so, das man die Schrittweite auf/ab,ausgehend von Koordinaten 0-Punkt auf der X-Achse (geplottet) ablesen kann. Den NullPunkt stellt der aktuelle Wert des eingestellten Parameter dar und die Streuung um den Nullpunkt skaliert,wie o.g., die Schrittweite.


Vorteil: Aufgrund der visuellen Ansicht(natürlich auch rechnerischen) Geflechts kann man u.a. die Stabilität der einzelnen Variablen sehr schnell erkennen und "schwache,instabile Variablen,bezogen auf eine Kennzahl leichter ausmachen und verbessern.Auf diese Auswertung könnte man weiterhin globale Parameter aus der Statistik legen,die helfen das Gesamtergebnis einzuordnen (Std_Abw;Streuung ect)! Der Hintergrund an dieser Stelle ist,das man eher eine Kennzahl auf einen Parameter fixiert als einen Parameter auf eine Kennzahl,da die Variable größeren Schwankungen unterworfen ist und die Kennzahl bei der Entscheidung durch den Entwickler die vorrangige Rolle spielt


Ein praktisches Beispiel: Man möchte wissen wie sich bei einer Streuung +/- 20 (X-Achse w.o.b. Schrittweitenangabe) bei einer 2er Schrittweite um eine Risikokennzahl im Verlauf entwickeln!Im Handelssystem liegen 5 (oder mehr/weniger) Variable die ein initiales Gesamtbild für Stabilität der eingestellten Parameter aufzeigen sollen,entweder als Vorauswahl oder als endgültige Entscheidung.
Happy Trading

IRCC

unregistriert

5

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 13:18

Hallo Sten,

ich schaue mir zusätzlich zu den Werten der Gesamtübersicht nach einer Optimierung die einzelnen Generationen im Chart mit STRG-Shift-plus oder STRG-SHIFT-minus an..

Dabei kann man die Erkenntnisse beider Ansichten ganz gut kombinieren...

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 17:20

Hallo Frieder,

das mache ich auch oft aber eine Slide-Show vermittelt nicht wirklich (zumindest nicht mir) ein zusammenhängendes Bild wie das beispielsweise eine Gesamtübersicht tut...
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Mittwoch, 15. Dezember 2010, 21:46

Hallo,

ich schaue mir meistens alle Generationen der Reihe nach im Chart mit KK an. Finde ich was brauchbares, mache ich eine Kopie von dem HS und speicher alles hintereinander ab. Am Ende gehe ich dann über alle Tops drüber und entscheide, welches die beste Konfiguration ist mit der ich dann weiter arbeite. Mit der Slide-Show-Tastenkombination geht es jetzt schneller. Danke.

Viele Grüße
Sten

IRCC

unregistriert

8

Donnerstag, 16. Dezember 2010, 10:55

Hallo Sten,

sehr hilfreich ist in der neuen 6.0.15 auch die Funktion des Generationenvergleichs nach der Optimierung über den neuen Screen "Gernerationenverlauf".

Mit einem Blick, kann man für die verschiedenen Kriterien der Testauswertung das jeweilige Optimum erkennen und über den Button "Details" auf einen Blick die Werte aller Parameter sowie die Handelsregeln abrufen.

Hier wäre also sicherlich die Generation 53 besser in der Auswahl als die Generation 55.
»IRCC« hat folgende Bilder angehängt:
  • Generationen.png
  • Generationen2.png

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

9

Freitag, 17. Dezember 2010, 10:32

Hallo Frieder,

der Generationsverlauf ist ein nettes Feature der neuen Inv-Version. Werde ich mir dann mal näher anschauen.

Aber mit den einzelnen Kennzahlen ist es so eine Sache. Jede Kennzahl beschreibt nur einen Charakterzug der Kapitalkurve und man muss immer mehrere Kennzahlen auswerten, um sich ein Bild machen zu können. Sieht man die Kapitalkurve, dann kann das menschliche Auge mit einem Blick erfassen, ob es passt oder nicht. Insbesondere dann, wenn die einzelnen Bereich der KK noch unterschiedlich gewichtet werden müssen. Das aussehen der KK im Optimierungsbereich (OB) ist wichtig. Noch wichtiger ist aber das Aussehen vor dem OB. Und eine noch höhere Wertigkeit hat der Verlauf der KK nach dem OB bis zum jetzigen Tag.

Angenommen man könnte mit 3 Kennzahlen den Verlauf der KK erfassen und man hat 3 Auswerteabschnitten dann muss man 9x umschalten und auch alle Werte im Kopf zu einem "Bild" zusammenfügen. Viel zu aufwendig, wenn man ein paar 100dert oder gar 1000 Generationen an einem Tag vergleichen wollte.

Am einfachsten wäre eine graphische Auswertung der KK, wo eine ideale KK (z.B. eine Trendlinie) als "Idealziel" vorgegeben ist. Dann wird für jeden Punkt der KK die Abweichung zur Trendlinie berechnet und Strafpunkte vergeben, je größer die Abweichung ist. Zusätzlich werden im Optimierungsbereich einfache Strafpunkte vergeben, im Bereich davor doppelte Strafpunkte und nach dem OB-Bereich dreifache Strafpunkte. Am besten wäre es, wenn der Anwender den Strafpunktefaktor für die 3 Abschnitte individuell eingeben könnte. Zum Schluß werden alle Strafpunkte zusammenaddiert und damit die KK jeder einzelnen Generation bewertet.

Jetzt hätte man ein Ordnungskriterium, nachdem man die KK-Bilder sortieren kann, d.h. die KK mit den wenigsten Strafpunkten steht an erster Stelle, dann die nächste KK und die KK mit den meisten Strafpunkten bildet das Schlußlicht.

Wenn man das einbauen könnte in Inv. das wäre echt genial und würde die Entwicklungszeit von HS auf 1/10 oder noch weniger reduzieren ...

Viele Grüße
Sten

PS:
Um es besser rüber zu bringen was ich meine habe ich 2 Bilder von "Rohlingen" angehängt.
1.Bild: Die KK im gelben Bereich ist top. Allerdings davor und danach "schwächelt" die KK
--> diese GA-Generation ist unbrauchbar

2.Bild: Die KK im gelben Bereich ist nicht optimal, aber steigt. Davor könnte besser sein, aber seitwärts ist an der Stelle auch okay. Die KK ganz rechts sieht vielversprechend aus und vielleicht läuft die KK so weiter. Mit der Generation könnte man weiter arbeiten, falls man nicht noch eine bessere finden sollte...
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 101217_bsp1_KK.GIF
  • 101217_bsp2_KK.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (17. Dezember 2010, 11:12)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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10

Freitag, 17. Dezember 2010, 10:59

Um das ganze abzurunden müsste eine kompakte Grafik aller KKs in einem Performance-Chart mit diversen globalen Kennzahlen für Streuung und STD-min/max/mittel gelegt werden, um so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Allerdings muss man bedenken, das GA auf ein Kriterium hin optimiert. Das heisst, das die Optimierung mit jeder neuen Generation versucht das System zu verbessern. Vereinfachen könnte man das ganze auch,indem man Top-System Ranking einbaut! Das heisst Investox betreibt automatisches internes Ranking bzw. lässt nur eine neue Generation zu, wenn die aktuelle,lt. Vorgaben, bessere Kennzahlen liefert als die vorige Generation. Das Streumaß müsste aber dennoch über alle Genrationen ermittelt werden weil hier die visuelle Bandbreite der Generations-Ergebnisse fehlen würde!
Happy Trading

Lenzelott Männlich

Experte

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Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

11

Freitag, 17. Dezember 2010, 11:15

Hallo Sten,

Dein vorgehen ist verständlich, niemand will ein System dass direkt nach dem Optimierungszeitraum abkackt..
Ich gebe allerdings zu bedenken, dass Du nichts anderes machst als den Optimierungszeitraum per "optischer Draufsicht" auf die KK auf den Gesamtzeitraum zu verlängern.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

sten

Experte

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Beiträge: 2 879

12

Freitag, 17. Dezember 2010, 14:55

Hallo,

Zitat

Ich gebe allerdings zu bedenken, dass Du nichts anderes machst als den Optimierungszeitraum per "optischer Draufsicht" auf die KK auf den Gesamtzeitraum zu verlängern.

Links und rechts von dem gelben Bereich sind "unbekannte Kursdaten", auf die nicht optimiert wurde. Im Idealfall sollte sich der Steigungswinkel der KK an diesen Übergängen nicht verschlechtern, dann hätte man ein sehr gutes Basissystem.

Wie man es anders und besser machen könnte wüste ich jetzt nicht.

Viele Grüße
Sten

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

13

Sonntag, 19. Dezember 2010, 10:56

Zitat von »Lenzelott«

Ich gebe allerdings zu bedenken, dass Du nichts anderes machst als den Optimierungszeitraum per "optischer Draufsicht" auf die KK auf den Gesamtzeitraum zu verlängern.

Machen wir uns doch nichts vor! Am Ende des Tages wird eh' niemand ein System handeln, das nur nach den Kennzahlen ausgesucht wurde, und dessen KK in den Out-of-Sample Zeiten sowie im Kontrollzeitraum eingebrochen ist.

Eine iconifizierte KK Ansicht zu jeder GA Generation und zu jedem getesteten Wert/Wertepaar des Robtests würde also eine Menge Zeit sparen. Ob man den so gefundenen Werten vertraut, kann ja jeder für sich selber entscheiden!

Ich gebe also zu bedenken: ob mit Auswahl anhand der Backtest-Kennzahlen alleine bessere Ergebnisse im Realhandel erzielt werden (können), ist doch auch niemals bewiessen worden ;)

Zitat von »Udo«

müsste eine kompakte Grafik aller KKs in einem Performance-Chart mit diversen globalen Kennzahlen für Streuung und STD-min/max/mittel gelegt werden, um so einen Gesamtüberblick zu bekommen.

Exakt. Das wünsche ich mir schon so lange für GA und Robtest. Damit das Geklicke und Gewarte mal ein Ende hat. Speicherplatz hab' ich hier Terrabyte-Weise, davon darf sich Herr Knöpfel für den Zweck nach Belieben nehmen; wenn er dafür meine Zeit spart, ginge das aber voll in Ordnung!!!
Gruss
Bernd

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