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Mittwoch, 15. Dezember 2010, 18:19
Zitat
Ist es richtig, dass Korrelationen (oder allgemein Abhängigkeiten) zweier Zeitreihen für die
Prognose noch nichts nützen, sondern dass die Korrelation zwischen einer Zeitreihe und dem zeitlich
verschobenen Verlauf der anderen bestehen muss?
Ja
Aber, Korrelationen sind nicht zeitstabil, waren es noch nie und werden es auch nie sein.
Das selbe gilt auch für Korrelationen im obigen Sinne.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 15. Dezember 2010, 18:43
Hallo
Vor einigen Jahren war es ein zyklischer und noch überschaubarer Prozess. Mittlerweile, und in der problematischen Wirtschaftslage sind die Phänomene eher als sprunghaft und unberechenbar einzustufen!Einige Zusammenhänge ändern sich nie wie z.B. Ölpreis-Konjunktur.Dieser Prozess ist ungünstig für einen Backtest bzw. die Entwicklung eines NNs. Im kleinen Komp- Bereich finden zu viele Rückkoppelungen statt die eine stabile Prognose sehr schwer machen!EOD ist in dem Fall die wesentlich bessere Entwicklungsebene für NN (Backprop) Gold: Ein Wert der als Kriesenwährung tituliert wird. Momentan ist es eher zum spekulativen Instrument verkommen, was sich negativ auf Intermarket-Zusammenhänge auswirkt!
Ein Neuronales Netz ja- aber bei der Entwicklung mit Neuro Plus ist die Haltedauer sehr vom jeweiligen Zyklus abhängig da NeuroPlus kein lernüberwachter Algorithmus ist!Abhilfe schafft man bei beiden, indem man bei der Berechnung der Cluster mehr Freiräume-beispielsweise durch Glättung zulässt!
Mir geht es um die Frage, ob man ein NN ständig nachtrainieren kann, so
dass aktuelle Veränderungen lernt und ein System länger funktionsfähig bleibt, oder geht das nicht?
Treten solche Änderungen sprunghaft auf oder kontinuierlich?
Vor einigen Jahren war es ein zyklischer und noch überschaubarer Prozess. Mittlerweile, und in der problematischen Wirtschaftslage sind die Phänomene eher als sprunghaft und unberechenbar einzustufen!Einige Zusammenhänge ändern sich nie wie z.B. Ölpreis-Konjunktur.Dieser Prozess ist ungünstig für einen Backtest bzw. die Entwicklung eines NNs. Im kleinen Komp- Bereich finden zu viele Rückkoppelungen statt die eine stabile Prognose sehr schwer machen!EOD ist in dem Fall die wesentlich bessere Entwicklungsebene für NN (Backprop) Gold: Ein Wert der als Kriesenwährung tituliert wird. Momentan ist es eher zum spekulativen Instrument verkommen, was sich negativ auf Intermarket-Zusammenhänge auswirkt!
Happy Trading
Freitag, 17. Dezember 2010, 09:46
Gold: Ein Wert der als Kriesenwährung tituliert wird. Momentan ist es eher zum spekulativen Instrument verkommen, was sich negativ auf Intermarket-Zusammenhänge auswirkt!
Gold korreliert in den allermeisten Fällen sehr stark mit dem Dollar aber auch mit dem Pfund. Das funktioniert dann auf allen Zeitebenen. EOD bis hin zu einer 5 Minuten Komprimierung. Habe das eine Zeitlang stark gehandelt. Nur ... wie oben bereits geschrieben eben nicht immer.
Augustus hat diese Intermarket Zusammenhänge, entnommen aus dem guten Buch von Murphy, hier kurz zusammengefasst --> Beitrag Augustus hier im Forum
Ich halte Korrelationen trotzdem für handelbar, als Entscheidungshilfe sogar für wertvoll.
Grüße,
Gerd
Freitag, 17. Dezember 2010, 13:44
Nur ... wie oben bereits geschrieben eben nicht immer.
Trotzdem gerade bei dem Beispiel Gold / Dollar sehr oft. Seit Jahrzehnten sogar.
Steigt das Gold fällt der Dollar. ( Achtung mit Dollar meine ich USDEuro, nicht EuroUSD )
Kurze Frage ... Wie bekomme ich die Bildchen hier rein ??? Charts z.B.
Freitag, 17. Dezember 2010, 15:47
Hallo,
zum einfügen von Grafiken im Forum bittehier klicken.
Im der anlogen Darstellung USD vs GOLD ist die primäre lin.Korrelation,bezogen auf einen Langfristchart mit 120 Tage Korrelation beinahe nicht mehr vorhanden(siehe Grafik). Dazu auch ein Bericht von Beespoke, die ebenfalls die 6 Monatskorrelation-Dollar vs Gold-über viele Jahre gerollt haben! Es kann durchaus sein das ein Teil von beiden bei der Prognose eines NN durchaus wertvolle Informationen liefert aber die Kernaussage das Gold und Dollar korreliert kann ich auch hier nicht feststellen. M.A. ist die Korrelation beider nicht stärker/schwächer als vieler anderer Werte zum Gold bzw. Dollar.Und die Korrelation fluktuiert sehr stark,was ja bereits vom Kollegen angesprochen wurde. Hohe Fluktuationen bedeuten meist,das die Korrelation nicht primär sondern über sekundäre zweige stattfindet!Wenn es die Marktsituation zulässt ist die Korrelation mal hoch oder niedrig.
zum einfügen von Grafiken im Forum bittehier klicken.
Im der anlogen Darstellung USD vs GOLD ist die primäre lin.Korrelation,bezogen auf einen Langfristchart mit 120 Tage Korrelation beinahe nicht mehr vorhanden(siehe Grafik). Dazu auch ein Bericht von Beespoke, die ebenfalls die 6 Monatskorrelation-Dollar vs Gold-über viele Jahre gerollt haben! Es kann durchaus sein das ein Teil von beiden bei der Prognose eines NN durchaus wertvolle Informationen liefert aber die Kernaussage das Gold und Dollar korreliert kann ich auch hier nicht feststellen. M.A. ist die Korrelation beider nicht stärker/schwächer als vieler anderer Werte zum Gold bzw. Dollar.Und die Korrelation fluktuiert sehr stark,was ja bereits vom Kollegen angesprochen wurde. Hohe Fluktuationen bedeuten meist,das die Korrelation nicht primär sondern über sekundäre zweige stattfindet!Wenn es die Marktsituation zulässt ist die Korrelation mal hoch oder niedrig.
Happy Trading
Samstag, 18. Dezember 2010, 13:20
Hallo Cornelius,
Das beschreibt in etwas das, was in dem verlinkten Bereicht zu erklären versucht wird! Der Begriff Korrelation umschreibt den Gleichlauf von zwei oder mehr Zeitreihen gleiche Richtung. Korrelation kann sich aus Unterebenen zusammensetzen. Wenn man bei zwei Zeitreihen Korrelation misst, weiß man noch lange nicht ob diese im primären oder sekundären Zusammenhang stehen!Primär wäre die eine Zeitreihe von der anderen unmittelbar abhängig. Ein schnödes Beispiel sind Dax und Dow. Im sekundären Bereich sind eine unbekannte Anzahl "Zwischenebenen" geschaltet. Wenn sich auf einer Ebene etwas verändert,beeinflusst das die Korrelation. Das könnte beispielsweise durch Umschichtungen,Rückkoppelungen ect. passieren obwohl sich die Wirtschaftslage nicht bedeutend verändert hat. Rückkoppelungen sind meistens nicht besonders nachhaltig und gehören eher ins Tagesgeschäft.
Hohe Fluktuationen bedeuten meist,das die Korrelation nicht primär sondern über sekundäre zweige stattfindet!
Happy Trading
Sonntag, 19. Dezember 2010, 16:27
Hallo Udo,
Hier habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Wie ich Charts aus INV kopiere weiss ich schon. Wollte wissen ob die per Script hier im Forum abgefragte URL des Bildes auch auf der lokalen Festplatte sein kann und die Foren Software das Bild dann automatisch ins Forum lädt oder ob die URL einen externen Webspace mit dem Bild bezeichnen muss ? Bitte mir die möglicherweise blöde Frage nachzusehen !
Genau hierauf würde ich gerne antworten ... mit einem Chart z.B. (siehe oben). M.E. korreliert Gold/Dollar ausserordentlich stark.
Hier z.B. ist es m.E. ansatzweise richtig beschrieben. --> Gold/Dollar.
Den Handelansatz im Artikel hierzu halte ich für ungeeignet.
Grüße,
Gerd
Hier habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Wie ich Charts aus INV kopiere weiss ich schon. Wollte wissen ob die per Script hier im Forum abgefragte URL des Bildes auch auf der lokalen Festplatte sein kann und die Foren Software das Bild dann automatisch ins Forum lädt oder ob die URL einen externen Webspace mit dem Bild bezeichnen muss ? Bitte mir die möglicherweise blöde Frage nachzusehen !
aber die Kernaussage das Gold und Dollar korreliert kann ich auch hier nicht feststellen. M.A. ist die Korrelation beider nicht stärker/schwächer als vieler anderer Werte zum Gold bzw. Dollar.
Genau hierauf würde ich gerne antworten ... mit einem Chart z.B. (siehe oben). M.E. korreliert Gold/Dollar ausserordentlich stark.
Hier z.B. ist es m.E. ansatzweise richtig beschrieben. --> Gold/Dollar.
Den Handelansatz im Artikel hierzu halte ich für ungeeignet.
Grüße,
Gerd
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