INVESTOX-Forum

Versuch mal

1) nach der Neuanlage / Änderung des Kombis den Zwischenspeicher für Titel komplett löschen ink. unkomprimierte Realtime Daten
2) Einzeltitel mit dem Dateninspektor untersuchen auf ungültige Daten, Datümer und Datumsänderungen, insbesondere Datumsänderungen kleiner 0
3) Hake Wechsel markieren an und charte OpenInt, um zu sehen, wo der Übergang zwischen den Titel stattfindet - und prüfe ggf. die Daten um den Übergangszeitpunkt herum per Auge und per Dateninspektor.

Anmerken möchte ich noch, dass der automatische Titel-Übergang für den Anfang recht bequem ist. Im Laufe der Zeit und mit wachsender Sicherheit im Umgang mit den Daten erscheint es mir persönlich korrekter, den Übergang anhand der Marktgegebenheiten selbst vorzunehmen!

Insbesondere die Ami-Titel sollten schon am WoEnde vor dem Hexensabbat umgestellt werden, weil sich hier bereits ab dem jeweiligen Montag üblicherweise das Momentum verlagert - auch wenn das nicht immer korrekt aus dem Volumen, insbesondere jenem, welches von IB geliefert wird, maschinell abgeleitet werden kann. Dies im Unterschied zu Euro-Futures - Amis würde man ab Montag wahscheinlich schon real auf dem neuen Kontrakt traden statt erst ab Freitag wie im Euroland gewohnt.

Noch eine Anmerkung, ich sehe gerade, Du hast Prozentual adjustiert eingestellt: wenn Du nicht sehr langfristige Trendfolger entwickelst, sondern Intraday-Systeme die Abends wieder Flat sind - dann tu' Dir selbst einen Gefallen und verwende nicht adjustiert. Prozentual adjustiert wäre in diesem Fall keine besonders helle Idee.

Sonst passen alle Deine Backtests mit #_MinPriceChange# ja nicht, und es fällt erst viel später auf, wenn die HSe möglicherweise schon im Einsatz sind!

Aber natürlich weiss ich nicht, was Du planst, vielleicht ist ja die Adjustierung Prozentual/Absolut ein Erforderniss in Deinem Fall.

Zitat von »dubi«

ich hab nun nicht 2006 bis heute sondern einmal 2010 bis heute erstellt und das scheint zu gehen

Ich habe mir gerade nochmals Deine Einstellungen für den Kombi angesehen: es handelt sich um den S&P500 eMini, der liefert eine Menge Ticks. Da Du bei Grundkomprimierung keine Komprimierung ausgewählt hast, müssen diese ganzen Ticks alle in den Arbeitsspeicher geladen werden, bevor sie Dein HS dann auf die Basis-Komprimierung von 5 Minuten verdichtet und verwenden kann. Es ist also höchst wahrscheinlich, dass Du auch noch ein Speicher-Problem hast.

Versuche einmal, den Kombi auch auf eine Grundkomprimierung von 5 Minuten einzustellen (nach der Anpassung Titel-Zwischenspeicher löschen nicht vergessen).

Wenn's dann geht, kannst Du versuchen, den Kombi auf 1 Minute einzustellen (um einen universeller verwendbaren Kombi zu haben). Das Minimum, das ich für Kombis verwende, ist übrignens "1 Kursänderung" für Tick-Change Systeme. Aber solche HSe kann man dann eh' nicht auf Datenreihen von mehreren Jahren entwickeln bei Titeln wie dem ES, allenfalls mit Daten weniger Monate (nicht nur wegen dem Speicherbedarf, auch wegen den Durchlaufzeiten des Backtests, wenn man innerhalb eines Menschenlebens noch ein Ergebnis haben möchte ..).