Hallo Stefan
Eine Lösung wäre wie ich denke die Kapitalkurve von IB zu holen (wenn das noch möglich ist), aber ich weiß leider nicht wie das geht.
Klar. Wie sollte man das sonst machen. Macht hier jeder, der ein paar Dutzend Handelssysteme in verschiedenen Projekten und Instanzen am Start hat, unter anderem natürlich Lenzelott
Man koordiniert das Life-Trading selbstverstundloch über die Kontodaten!
Dann die Kontodaten in den Investox Instanzen anlegen (bzw. im Titel-Master anlegen und die Titel-Kataloge auf die anderen Instanzen auf allen Rechnern verteilen).
Danach hast Du die nötigen Informationen, auf denen man seine Positionsgrössen ermittelt, den noch möglichen Hebel je nach Handelsinstrument (Forex, Aktien, ETFs, Furures, offene Limit-Orders sind leider, leider, leider aussen vor, siehe
hier), die aktuelle Margin-Situation, den Abstand zum Margin-Call usw.
Auf das aktuelle Kontokapital in Hauswährung greifst Du z.B. zu mit
Open("NetLiquidationByCurrency@_BASE")
Welche Information in welchen Kontodaten drin steckt - dazu bietet Interactivebrokers immer wieder Webinars an. z.B. wie sie das mit dem Margin Call machen, wie die Cushion gerechnet wird, welches Handelsinstrument welchen Besonderheiten unterliegt. Da muss man diese Schulungen buchen, sich schlau machen - dann kann man seine Berechnungen auf die Kontodaten drauf setzen und sein Konto bis ca. 80% Hebel ausreizen (bei korrekter Berechnung halte ich bis 92% Nutzungsgrad für möglich und rechne selbst entsprechend; 3% Polster sollte man aber im Minimum stehen lassen) ohne je mit Margin-Calls in Berührung zu kommen (Rest-Unschärfe möglicherweise offene Abstauber-Limits, wie im oben verlinkten Artikel beschrieben; solche Abstauber-Handelssysteme kann man m.E. momentan mit Investox nicht sauber im Konto darstellen!).
Die theoretische Rechnung eines einzelnen Projekts mit 30x1 oder 1x30 HSen im ganzen Portfolio-Konglomerat einer noch grösseren Anzahl von realisierten Handelsideen ist dann wirklich nur ein Backtest-Problem, das man überschlägig wie von Lenzelott beschrieben mit dem Portfolio-Test abfakelt. Life muss das gesamte HS-Portfolio, das sich im Laufe der Zeit auf mehrere Projekte und Instanzen verteilt und aus Resourcen-Gründen mit der Zeit auch auf mehrere Rechner, irgendwo koordiniert werden. Das geht momentan am ehesten und nur über die Kontodaten.
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Edit: Typo]
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (9. Januar 2011, 12:41)