Dienstag, 4. Januar 2011, 08:42
Brauche Hilfe zu HS mit Berechnungstitel
Hallo mal wieder,
also ich möchte ein HS bauen, das daraus besteht, dass es immer die ersten 3 Titel aus einer Rangfolge kauft. Z.B. möchte ich immer die 3 Titel aus dem Dax kaufen die derzeit die stärkste Relative Stärke besitzen. Dabei soll das Budget gleichmässig auf diese 3 Titel aufgeteilt werden. Wenn am nächsten Tag einer der 3 Titel nicht mehr unter den stärksten 3 im Dax ist, dann soll dieser verkauft werden und der der dafür aufgestiegen ist soll gekauft werden.
Meine Frage ist, wie baue ich das? Mir fällt gerade überhaupt nicht ein, wie man das umsetzen kann. Ich weiss zwar, wie ich einen BT erstelle, der mir die Rangfolge für jeden Titel erstellt, aber wie ich das in 1 HS bekomme weiss ich nicht.
Hoffe ihr könnt helfen.
Danke & lg
also ich möchte ein HS bauen, das daraus besteht, dass es immer die ersten 3 Titel aus einer Rangfolge kauft. Z.B. möchte ich immer die 3 Titel aus dem Dax kaufen die derzeit die stärkste Relative Stärke besitzen. Dabei soll das Budget gleichmässig auf diese 3 Titel aufgeteilt werden. Wenn am nächsten Tag einer der 3 Titel nicht mehr unter den stärksten 3 im Dax ist, dann soll dieser verkauft werden und der der dafür aufgestiegen ist soll gekauft werden.
Meine Frage ist, wie baue ich das? Mir fällt gerade überhaupt nicht ein, wie man das umsetzen kann. Ich weiss zwar, wie ich einen BT erstelle, der mir die Rangfolge für jeden Titel erstellt, aber wie ich das in 1 HS bekomme weiss ich nicht.
Hoffe ihr könnt helfen.
Danke & lg
Samstag, 8. Januar 2011, 09:41
so, wie man hier sieht, habe ich alle 30 Titel zugefügt per "Titel zufügen".
Jetzt habe ich aber wie gesagt 30 HS die jeweils 10000€ Budget haben - also insgesamt mit 300000€ handeln...
Im Portfoliotest ist das ja auch nicht anders, da wird ja nur das Gesamtergebnis betrachtet.
Ich nehme jetzt also an, dass mein Vorhaben, so wie ich es dachte nicht umsetzbar ist.
Trotzdem danke...
Jetzt habe ich aber wie gesagt 30 HS die jeweils 10000€ Budget haben - also insgesamt mit 300000€ handeln...
Im Portfoliotest ist das ja auch nicht anders, da wird ja nur das Gesamtergebnis betrachtet.
Ich nehme jetzt also an, dass mein Vorhaben, so wie ich es dachte nicht umsetzbar ist.
Trotzdem danke...
Samstag, 8. Januar 2011, 18:10
nehme jetzt also an, dass mein Vorhaben, so wie ich es dachte nicht umsetzbar ist.
Trotzdem danke...
[attach]5867[/attach]
mhhh, ich würde mal sagen Du hast es nicht mal ausprobiert?!
So wie ich es oben beschrieben habe mittels der Rang Funktion ist Dein Problem exakt gelöst.
so, wie man hier sieht, habe ich alle 30 Titel zugefügt per "Titel zufügen".
Jetzt habe ich aber wie gesagt 30 HS die jeweils 10000? Budget haben - also insgesamt mit 300000? handeln...
Im Portfoliotest ist das ja auch nicht anders, da wird ja nur das Gesamtergebnis betrachtet.
Stimmt nur bedingt, da nur3 Aktien gleichzeitig eine Position haben können, da dies durch die Enterbedingung und exitbedingungen sichergestellt ist
Also handelst Du im Portfolio 3 x 10000
Stimmt allerdings nicht 100%ig. Es könnte passieren, dass 2 Aktien bei der Berechnung des Ranges identisches Ergebniss haben und zb. 2 Aktien den Rang 3 sich teilen.
Soll ja sogar schonmal im Sport vorgekommen sein.
In diesem Fall würde Investox im backtest 4 Aktien aufnehmen, da ja für beide Aktien rang<=3 wahr ist.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 9. Januar 2011, 11:14
Habe auch ein System das mit Rang Indikator arbeitet und mein Problem ist ähnlich oder sogar das Gleiche.
Wenn jedes Handelssystem in einen Projekt einen zugewiesenen Anteil vom Kapital hat und man 10 Titel im Projekt hat aber immer nur die drei die der Rang Indikator als beste einstuft auch gehandelt werden handelt das System nach einiger Zeit mit zu kleinen Werten, weil ja einmal der eine Titel gehandelt wird und beim nächsten mal aber wieder ein anderer, der aber nicht weiß, das schon mehr Kapital vorhanden ist.
Eine Lösung wäre wie ich denke die Kapitalkurve von IB zu holen (wenn das noch möglich ist), aber ich weiß leider nicht wie das geht.
Könnte mir da jemand einen Tip geben
Vielen Dank im Voraus
Wenn jedes Handelssystem in einen Projekt einen zugewiesenen Anteil vom Kapital hat und man 10 Titel im Projekt hat aber immer nur die drei die der Rang Indikator als beste einstuft auch gehandelt werden handelt das System nach einiger Zeit mit zu kleinen Werten, weil ja einmal der eine Titel gehandelt wird und beim nächsten mal aber wieder ein anderer, der aber nicht weiß, das schon mehr Kapital vorhanden ist.
Eine Lösung wäre wie ich denke die Kapitalkurve von IB zu holen (wenn das noch möglich ist), aber ich weiß leider nicht wie das geht.
Könnte mir da jemand einen Tip geben
Vielen Dank im Voraus
Sonntag, 9. Januar 2011, 11:48
Hallo Stefan
Klar. Wie sollte man das sonst machen. Macht hier jeder, der ein paar Dutzend Handelssysteme in verschiedenen Projekten und Instanzen am Start hat, unter anderem natürlich Lenzelott Man koordiniert das Life-Trading selbstverstundloch über die Kontodaten!
Dann die Kontodaten in den Investox Instanzen anlegen (bzw. im Titel-Master anlegen und die Titel-Kataloge auf die anderen Instanzen auf allen Rechnern verteilen).
Danach hast Du die nötigen Informationen, auf denen man seine Positionsgrössen ermittelt, den noch möglichen Hebel je nach Handelsinstrument (Forex, Aktien, ETFs, Furures, offene Limit-Orders sind leider, leider, leider aussen vor, siehe hier), die aktuelle Margin-Situation, den Abstand zum Margin-Call usw.
Auf das aktuelle Kontokapital in Hauswährung greifst Du z.B. zu mit
Open("NetLiquidationByCurrency@_BASE")
Welche Information in welchen Kontodaten drin steckt - dazu bietet Interactivebrokers immer wieder Webinars an. z.B. wie sie das mit dem Margin Call machen, wie die Cushion gerechnet wird, welches Handelsinstrument welchen Besonderheiten unterliegt. Da muss man diese Schulungen buchen, sich schlau machen - dann kann man seine Berechnungen auf die Kontodaten drauf setzen und sein Konto bis ca. 80% Hebel ausreizen (bei korrekter Berechnung halte ich bis 92% Nutzungsgrad für möglich und rechne selbst entsprechend; 3% Polster sollte man aber im Minimum stehen lassen) ohne je mit Margin-Calls in Berührung zu kommen (Rest-Unschärfe möglicherweise offene Abstauber-Limits, wie im oben verlinkten Artikel beschrieben; solche Abstauber-Handelssysteme kann man m.E. momentan mit Investox nicht sauber im Konto darstellen!).
Die theoretische Rechnung eines einzelnen Projekts mit 30x1 oder 1x30 HSen im ganzen Portfolio-Konglomerat einer noch grösseren Anzahl von realisierten Handelsideen ist dann wirklich nur ein Backtest-Problem, das man überschlägig wie von Lenzelott beschrieben mit dem Portfolio-Test abfakelt. Life muss das gesamte HS-Portfolio, das sich im Laufe der Zeit auf mehrere Projekte und Instanzen verteilt und aus Resourcen-Gründen mit der Zeit auch auf mehrere Rechner, irgendwo koordiniert werden. Das geht momentan am ehesten und nur über die Kontodaten.
[Edit: Typo]
Eine Lösung wäre wie ich denke die Kapitalkurve von IB zu holen (wenn das noch möglich ist), aber ich weiß leider nicht wie das geht.
Klar. Wie sollte man das sonst machen. Macht hier jeder, der ein paar Dutzend Handelssysteme in verschiedenen Projekten und Instanzen am Start hat, unter anderem natürlich Lenzelott
Man koordiniert das Life-Trading selbstverstundloch über die Kontodaten!Dann die Kontodaten in den Investox Instanzen anlegen (bzw. im Titel-Master anlegen und die Titel-Kataloge auf die anderen Instanzen auf allen Rechnern verteilen).
Danach hast Du die nötigen Informationen, auf denen man seine Positionsgrössen ermittelt, den noch möglichen Hebel je nach Handelsinstrument (Forex, Aktien, ETFs, Furures, offene Limit-Orders sind leider, leider, leider aussen vor, siehe hier), die aktuelle Margin-Situation, den Abstand zum Margin-Call usw.
Auf das aktuelle Kontokapital in Hauswährung greifst Du z.B. zu mit
Open("NetLiquidationByCurrency@_BASE")
Welche Information in welchen Kontodaten drin steckt - dazu bietet Interactivebrokers immer wieder Webinars an. z.B. wie sie das mit dem Margin Call machen, wie die Cushion gerechnet wird, welches Handelsinstrument welchen Besonderheiten unterliegt. Da muss man diese Schulungen buchen, sich schlau machen - dann kann man seine Berechnungen auf die Kontodaten drauf setzen und sein Konto bis ca. 80% Hebel ausreizen (bei korrekter Berechnung halte ich bis 92% Nutzungsgrad für möglich und rechne selbst entsprechend; 3% Polster sollte man aber im Minimum stehen lassen) ohne je mit Margin-Calls in Berührung zu kommen (Rest-Unschärfe möglicherweise offene Abstauber-Limits, wie im oben verlinkten Artikel beschrieben; solche Abstauber-Handelssysteme kann man m.E. momentan mit Investox nicht sauber im Konto darstellen!).
Die theoretische Rechnung eines einzelnen Projekts mit 30x1 oder 1x30 HSen im ganzen Portfolio-Konglomerat einer noch grösseren Anzahl von realisierten Handelsideen ist dann wirklich nur ein Backtest-Problem, das man überschlägig wie von Lenzelott beschrieben mit dem Portfolio-Test abfakelt. Life muss das gesamte HS-Portfolio, das sich im Laufe der Zeit auf mehrere Projekte und Instanzen verteilt und aus Resourcen-Gründen mit der Zeit auch auf mehrere Rechner, irgendwo koordiniert werden. Das geht momentan am ehesten und nur über die Kontodaten.
[Edit: Typo]
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (9. Januar 2011, 12:41)
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