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Mein HS entwickelt Persönlichkeit

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PnLtobePositive

unregistriert

1

Freitag, 7. Januar 2011, 08:23

Mein HS entwickelt Persönlichkeit

Hallo,

nach der Hilfe wird in der aktuellen Handelsposition: Datum auch die Uhrzeit angezeigt auf das sich das aktuelle Signal bezieht.

In meinem live! System liegt diese Uhrzeit immer zwischen 2-3 Minuten in der Vergangenheit. Die Rechenzeit für das Handelssignal liegt bei jedoch höchstens 10 Sekunden.

Kann das mit der Synchronisation verschiedener Zeitebenen zusammen hängen?
Ist das ein Hinweis auf Zukunftsblick?

Gruß

Alexander 8|

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (7. Januar 2011, 19:32)

PnLtobePositive

unregistriert

2

Freitag, 7. Januar 2011, 18:52

Zitat

Ist das ein Hinweis auf Zukunftsblick?

Ja. Ist es. Habe mein System gerade dabei erwischt, wie es ein Signal um 2 Minuten rückversetzt hat. Ganz schön frech!

Es scheint trotzdem profitabel zu sein. Merkwürdig, offenbar nutzt es es einige Retracements zum Einstieg.

Die Testergebnisse kann man offenbar vorerst bis zur endgültigen Erkenntnismit Delay 2-3 anpassen.

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (7. Januar 2011, 19:34)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

3

Freitag, 7. Januar 2011, 19:32

alles was Du mit komp machst musst Du mit ref(,-1) in Deinem HS verarbeiten.
Ansonsten hast Du tatsächlich einen Zukunftsblick.

HS auf 1 Minute, Filter mit KOMP aus 10 Minuten.
wenn Du nicht mit ref(,-1) die 10 Minuten Komp benutzt, weiß das HS im Backtest schon am Anfang der 10 Minutenperiode, was am Ende bei rauskommen wird.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Samstag, 8. Januar 2011, 09:17

@Alexander

Du hast den Zufall entdeckt!Man kann in der Tat solche Systeme handeln und sogar profitabel! Frägt sich aber nur wie lange da sie unkontrollierbar sind!Kommt ein wenig darauf an wie das System angelegt ist und in welchen Zyklen es handelt (Serienzufall)....

PnLtobePositive

unregistriert

5

Samstag, 8. Januar 2011, 10:17

Danke für Eure Antworten!

Zitat

weiß das HS im Backtest schon am Anfang der 10 Minutenperiode, was am Ende bei rauskommen wird.

Klar.

Ich hatte eine Phase falsch zurückversetzt. Im Datenfeed läuft es nun richtig.

Mal sehen welche Erkenntnis der Livefeed nächste Woche bringt.
Die Verwendung von "kleinem Echtgeld" erhöht bei mir die Lerngeschwindigkeit und schafft letztlich Vertrauen (oder eben nicht, aber dann weiß man es).

Zitat

Frägt sich aber nur wie lange da sie unkontrollierbar sind!Kommt ein wenig darauf an wie das System angelegt ist und in welchen Zyklen es handelt (Serienzufall)....

An einem Serienzufall möchte ich mich lieber nicht erfreuen. Es muss schon korrekt simuliert werden im Vorfeld.
Bin eher der Trendfreund.
Sollten die ersten 100 Trades bei akzeptablem Risiko im Gewinn enden --> :)

Bis dahin, immer schön geduldig bleiben.

Viele Grüße

Alexander

PS:
Habe noch einen weiteren Zukunftsblick entdeckt während des Datenfeeds. Diese Art der Untersuchung dauert eben ein bisschen. :S
Lieber jetzt als im Livebetrieb.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (8. Januar 2011, 10:51)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Montag, 10. Januar 2011, 12:57

@ Alexander

Ich behaupte,das mit der uns zur Verfügung stehenden Datenqualität und Brokern ein ungewöhnlich hoher Anteil an Zufall zukommt!Insbesondere spreche ich dabei Iday-HeavyTrades an!Korrekt simulieren ist ok.Das korrekt simulierte so umzusetzen ist wieder eine andere Story.Denk mal drüber nach... ;)

PnLtobePositive

unregistriert

7

Dienstag, 11. Januar 2011, 01:47

Hallo Udo,
sprichst Du davon, daß sich schöne Trends eher auf höheren Zeitebenen wie zum Beispiel bei tageweiser Komprimierung finden lassen?
Oder davon, daß timelags und andere Fehler in der Datenqualität den kurzfristigen Handel ungenießbar machen?
Zur Zeit bekämpfe ich noch selbst gestellte Fallen in der Simulation, aber die Verwendung zweier Datenfeeds (L&P/IB) erscheint mir dafür sinnvoll zu sein. Bei der Verwendung von Limitorders erhält man im Forex Spotmarkt oft eine positive Slippage.

Was verstehst Du unter Serienzufall?

PnLtobePositive

unregistriert

8

Dienstag, 11. Januar 2011, 02:16

PS:
Die 28 Trades gestern lieferten ein P&L von -130 USD was gleichzeitig dem max. Drawdown entsprach
(nach Commission und Slippage und vor Steuern).
Naja, da hat mich der Serienzufall wohl nicht weiter verfolgt... 8)

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