Freitag, 14. Januar 2011, 00:24
Brauche Hilfe zur variablen Stückzahlgenerierung
Mein Anliegen: ich möchte bei Einstiegen immer ein konstantes prozentuales Verlustrisiko fahren.
Dazu sollten zuerst das Startkapital und dann die Kapitalkurve berücksichtigt werden.
Außerdem möchte ich einen anfänglichen Stopploss in einer Formel definieren.
Die Beschreibung:
Die Stückzahl sollte von dem Unterschied zwischen dem Einstiegskurs(Enter Basis) und dem anfänglichen Stopploss(Formel) und der Kapitalgröße abhängen, damit bei jedem Trade immer ein konstantes Verlustrisiko(zum Beispiel 1% des Kapitals) entsteht. Das bedeutet wenn der Einstiegskurs und der anfängliche Stopploss weiter auseinander liegen, sollte eine kleinere Stückzahl gekauft werden, bei kleineren Abständen eine höhere Stückzahl.
einfache Formel:
Stückzahl für 1% Verlustrisiko=(Kapital : 100) : (Einstiegskurs - anfänglicher Stopploss)
Ich möchte somit die Schwachpunkte einiger Strategien testen.
Läßt sich soetwas programmieren, wenn ja dann wie?
Für Lösungsmöglichkeiten wäre ich sehr dankbar.
Markus
Bitte dringend um Hlilfe
Dazu sollten zuerst das Startkapital und dann die Kapitalkurve berücksichtigt werden.
Außerdem möchte ich einen anfänglichen Stopploss in einer Formel definieren.
Die Beschreibung:
Die Stückzahl sollte von dem Unterschied zwischen dem Einstiegskurs(Enter Basis) und dem anfänglichen Stopploss(Formel) und der Kapitalgröße abhängen, damit bei jedem Trade immer ein konstantes Verlustrisiko(zum Beispiel 1% des Kapitals) entsteht. Das bedeutet wenn der Einstiegskurs und der anfängliche Stopploss weiter auseinander liegen, sollte eine kleinere Stückzahl gekauft werden, bei kleineren Abständen eine höhere Stückzahl.
einfache Formel:
Stückzahl für 1% Verlustrisiko=(Kapital : 100) : (Einstiegskurs - anfänglicher Stopploss)
Ich möchte somit die Schwachpunkte einiger Strategien testen.
Läßt sich soetwas programmieren, wenn ja dann wie?
Für Lösungsmöglichkeiten wäre ich sehr dankbar.
Markus
Bitte dringend um Hlilfe
Freitag, 14. Januar 2011, 01:47
und dann die Kapitalkurve berücksichtigt werden.
Nein das geht nicht
Läßt sich soetwas programmieren
nein siehe oben.
Man kann aber auf ein fixen Betrag so etwas implementieren (sagen wir mal Portfolio Startkapital dazu).
Du hast doch schon alles hingeschrieben.
Stückzahl für 1% Verlustrisiko=(Kapital : 100) : (Einstiegskurs - anfänglicher Stopploss)
->
|
Quellcode |
1 |
Global calc stückzahl:kapital/100*riskpertrade/(enter-stop); |
Kapital und RiskperTrade dabei eine Global const.
Enter und stop die aus Deinem System berechneten Punkte.
stückzahl im HS einsetzen:
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Freitag, 14. Januar 2011, 21:23
Hallo Lenzelott,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe
, ich werde am Wochenende die Formel umsetzen und austesten.
Bis jetzt habe ich immer nur mit dem Punktetest gearbeitet. Ich muss mich hier einlesen und ein paar Sachen ausprobieren.
Fragen kommen bestimmt noch.
Nochmal Danke
Markus
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe
, ich werde am Wochenende die Formel umsetzen und austesten. Bis jetzt habe ich immer nur mit dem Punktetest gearbeitet. Ich muss mich hier einlesen und ein paar Sachen ausprobieren.
Fragen kommen bestimmt noch.
Nochmal Danke
Markus
Freitag, 14. Januar 2011, 22:50
ja kann ich, aber die Fehlermeldung sagt es Dir ja bereits selber.
Und ich hatte es oben bereits eingangs geschrieben, dass das was du möchtest nicht geht:
Ein System kann nicht auf seine eigene Kapitalkurve zugreifen, nur auf die eines anderen Systemes.
Und ich hatte es oben bereits eingangs geschrieben, dass das was du möchtest nicht geht:
Zitat von »Marek246«
und dann die Kapitalkurve berücksichtigt werden.
Nein das geht nicht
Zitat von »Marek246«
Läßt sich soetwas programmieren
nein siehe oben.
Man kann aber auf ein fixen Betrag so etwas implementieren (sagen wir mal Portfolio Startkapital dazu).
Ein System kann nicht auf seine eigene Kapitalkurve zugreifen, nur auf die eines anderen Systemes.
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Samstag, 15. Januar 2011, 16:37
Ich weiß nicht wo der Fehler liegt.
Ein System kann nicht auf seine eigene Kapitalkurve zugreifen, nur auf die eines anderen Systemes.
Oder 1) auf die KK des schon gehandelten (Investox-) Depots oder 2) auf die KK des Accounts bei Interactivebrokers
Teile und Herrsche: im Backtest auf fixen Backtestbetrag getestet sagt uns, ob diese MM-Strategie bei wechselndem Risiko erfolgreich ist, Life auf das wirklich vorhandene Kontokapital gesetzt, entfaltet der von Lenzelott geschilderte MM-Ansatz, auf dessen Spur Du ja eigentlich auch schon warst, dann seine richtige Wirkung
Extra dafür hat doch Herr Knöpfel vor nicht allzulanger Zeit die Aufzeichnung Kontodaten in RTT/IB aufgenommen; das war nämlich kein Selbstzweck im luftleeren Raum ...
Gruss
Bernd
Bernd
Samstag, 15. September 2012, 19:01
Ich wollte genau das gleiche umsetzen und stoße nun auf diese Aussage.Ein System kann nicht auf seine eigene Kapitalkurve zugreifen, nur auf die eines anderen Systemes.
Frage: Ist dies immer noch so? Wenn ja, wo liegt das Problem?
Wäre schön, wenn es jetzt umsetzbar ist, ansonsten steh ich vor einem größeren Problem.
Gruß,
Arinest
Samstag, 15. September 2012, 20:10
Frage: Ist dies immer noch so?
Ja
Wenn ja, wo liegt das Problem?
Weil es Investox nicht kann.
Den technischen Hintergrund dazu muß Herr Knöpfel beantworten.
Ich gehe damit so ähnlich um wie oben beschrieben.
Jeder Trade wird im Moneymanagment auf ein initiales fixes Kapital berechnet.
Die Kapitalkurve wird damit linear und nicht exponentiell.
Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass man R² als Gütemaß für die Kapitalkurve verwenden kann.
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Samstag, 15. September 2012, 20:14
Wäre schön, wenn es jetzt umsetzbar ist, ansonsten steh ich vor einem größeren Problem.
Glaube ich nicht. Geht wie oben beschrieben ziemlich gut.
Wenn Du die prozentuale Rendite eines solchen Systemes nachvollziehen möchtest, brauchst Du nur die Jahresperformance durch das fiktive initiale Kapital zu teilen.
oder wo genau liegt Dein Problem bei der Sache?
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Samstag, 15. September 2012, 23:39
Problem bezog sich auf die Orderausführung, die dann das vorhandene Kapital, sprich: wieviel Kohle ist aufm Konto bei IB, als Größe nimmt.
RTT kann die Kontokennzahlen von Deinem IB Account aufzeichnen.
Diese nehme ich fürs reale Trading zum Steuern der Size.
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