INVESTOX-Forum

Zitat von »Agathon«

Sollte mindestens die letzten 2 Jahre beinhalten in guter Qualität.

IB und gute Datenqualität widerspricht sich ja schon mal per se.

Zitat von »Agathon«

ETFs SPY und QQQQ

schon mal über die steuerlichen Konsequenzen informiert die der handel nicht transparanter Fonds nach sich zieht?

Hallo,

IB hat bei den US-Werte ein Komprimierungsproblem, d.h. es gibt extreme Kursausreiser bei der Aufzeichung ein paar Mal pro Woche und diese müssen erst alle manuell sehr aufwendig bereinigt werden!!! Diese Kursausreise gibt es nicht an der DTB oder sonst wo. Keine Ahnung warum IB das nicht in den Griff bekommen.

Die Entwicklung von QQQQ & SPY HS habe ich komplett eingestellt, obwohl es für kleinere Konten kaum was besseres gibt.
Aber die steuerlichen Gemeinheiten sind so erdrückend, dass man selbst bei einem profitablen HS Verluste macht (nach Steuern). Glaube da werden sogar Strafsteuern für Verluste fällig.

Leider.

Viele Grüße
Sten

Zitat von »Agathon«

Bin weiterhin auf der Suche nach den beiden ETFs.

Erstmal steuerliches Thema beleuchten, wahrscheinlich kann man sich dann die Zeit für die Arbeit an US ETF Handelssystemen ersparen.
Zumindestens ich habe das mal so für mich entschieden (nachdem ich einige Zeit investiert hatte).

Zitat von »sten«

d.h. es gibt extreme Kursausreiser bei der Aufzeichung ein paar Mal pro Woche und diese müssen erst alle manuell sehr aufwendig bereinigt werden!!!

Habe die Daten nicht aufgezeichnet und daher auch keine Diskussionsgrundlage hierzu, aber solche Spikes lassen sich ja mit dem neuen Tickdatenfilter zukünftig automatisch aussortieren.

Ohje. Das ist dann gleich das nächste Problem. Wenn Du das Pech hast, ETF's mit einem Wohnsitz aus Deutschland traden zu wollen, lassen sich die ETF emmitierenden Stellen das Privileg der Steuerehrlichkeit jener weltweit in den freien Handel treibenden Staaten nahezug einzigartigen speziell deutschen Sonder-Regulierung durch einen dicken Spread bezahlen.

Bevor Du Dir die Mühe machst, überhaupt ETF's aufzuzeichnen bei einem Wohnsitz in Deutschland - such Dir doch einfach mal im IB Contract Information Center die ETFs raus mit Country Germany (Description Name einfach: etf). Dann schau Dir die Spreads der Symbole eine Zeitlang in der TWS an, und frag' mich bitte nicht nach Taschentüchern, die Du für die Tränen brauchst

Ob sich dieses Instrument dann noch für Dein Trading eignet, prüfe es selbst und berechne die Kosten.

Das mögliche Thema der Strafbesteuerung betrifft US ETF´s wenn man in Deutschland steuerpflichtig ist.
Für die Schweizer Fraktion gelten da andere Regeln.
Ich glaube mal da gibts nicht so hässlichkeiten wie bei uns in Deutschland.

die einzigen ETF´s die in Deutschland mit vernünftigem Spread und Volumen gehandelt werden sind dax (rund 1.5 Punkte) und estx50 (meist 1 Punkt).
In der Reihe EXS1, EXS2, EXS3 kannste ja mal suchen.
Da findest Du dann auch die Spreadkönige.
Es gibt zum Beispiel einen ETF auf den DAX Plus Covered Call Index. Der hatte meist 1.5% Spread als ich Ihn beobachtet habe.

"Problem" in Deutschland sind zusätzlich die Xetra Handelskosten, die mit ca. 0,1% Halfturn mal ne andere Ansage sind wie US Handelskosten.

Hallo,

der SPY und QQQQ sind sehr beliebt und werden bei hohem Volumen fast die ganze Haupthandelszeit mit 1 Tick Spread gehandelt. Die Handelsgebühr liegt bei gerade mal 1$, also so 80Cent. Das sind ideale Bedingungen, wenn die steuerliche Seite nicht wäre.

Ich glaube es gibt irgend so einen ETF für den DAX, aber den kann man nur long handeln (zumindestens war das früher so). Das Volumen war auch sehr dünn. Ein weiterer Hacken ist die hohe IB-Gebühr von mind. 4€ für deutsche Aktien, also mehr als das 6 fache.

Es dürfte schwer sein, da eine gewinnbringende Strategie zu entwickeln.

Viele Grüße
Sten

PS:
Da war der Lenzelott schneller. Glaube für den DAX das müsste der EXS1 sein.

Hallo Agathon

Zitat von »Agathon«

handle ich aus dem schönsten Land der Welt, nämlich der Schweiz

Na, dann sollte es kein Problem geben, SPY, QQQQ & Co. zu handeln.

Falls Dir die Kurs-Hisorien niemand geben kann oder darf, wäre ein TaiPan Realtime Abo vielleicht eine Alternative, um an Intraday Daten zu kommen. Ich habe gerade mal nachgesehen: RTT/Taipan zieht mit der Datenpflege ab Dez. 2005 Daten für QQQQ und ab Feb. 2009 Daten für SPY. Nebenbei löst das grossflächog gleich weitere Datenwünsche, auch EXS1,2,3 ist dort vohanden und vieles mehr. Ich selbst "leiste" mir gerade für solche Datenwünsche dieses Abo für kleines Geld (heisst glaube ich Basis-Abo oder so ähnlich).

In solchen Fällen, wenn man die Daten des Original-Feeds nicht hat, wäre dies ein möglicher Kompromiss: mach' einen Kombititel, hinten die L&P Daten, vorne der lebende RTT/IB Titel. Bei der HS-Entwicklung must Du dann halt drauf achten, ob sich die Backtest-Ergebnisse konsistent über den Wechsel-Stichtag hinweg fortsetzen. Wenn ja, ist alles gut, und man kann später auf dem Kombi auch prima handeln.

Falls es bei Deinem System um einen EOD Ansatz geht, der Life nur wegen der Stops Intraday von Investox getrackt werden soll, geht's noch preiswerter: EOD Daten kostenlos besorgen (z.B. bei yahoo via MLDownloader), und auch nen Kombititel basteln: hinten die EOD Daten, vorne der RTT/IB Titel, dann weiter wie vorher beschrieben. Vorteil: EOD gibt's für den Backtest z.T. wirklich weit zurückreichende Kurse praktisch gratis - und trotzdem kann das HS life Intraday reagieren.