INVESTOX-Forum

Ja, habe "RTT-Titel nur bei Bedarf neu einlesen" standardmässig immer drinn. Soll ich das rausnehmen?

Auf dem Bild das ich gepostet habe sieht man ja, dass aus irgendeinem Grund die Orderumsetzung anfängt ganz stark hinterherzuhinken (250 Tick Chart). Aber ab 20:00, nachdem die die automatische Zwischenspeicher Leerung stattfand, läuft die Orderumsetzung wieder im gleichtakt. Meine Vermutung zur Lösung war daher einfach mal öfters den Zwischenspeicher zu leeren.

Da ich keine Berechnungstitel einsetze lasse ich den Haken bei "komplette Leerung (entspricht manueller Leerung)" also mal weg und beobachte ob der Fehler wiedereinmal auftritt.

Gruss

Leider zu früh gefreut ...
Folgende Situation wird im Backtest anderst abgerechnet als Real:

Erklärung:

• Periode 1, Short 75000 zum Open (A). Es ist nur ein Intraday-Verlust Stop aktiv der mittels Pyramide die Position abbaut und danach weiterhin aktiv bleibt und jeweils neu berechnet wird.
  
• Periode 2, es erfolgt die Aktualisierung zum Open, das ORM setzt den Sicherheitsstop auf Level B. Sicherheitsstop wird getriggert (B) und Position um 25000 abgebaut, Intraday-Stop weiterhin aktiv.
  
• Periode 3, Abbau zum Open um weitere 25000 (C). Bis hierhin stimmen Backtest und Live-test überein. Zum Open wird nun auch der Sicherheitsstop aktualisiert, das bedeutet das ORM setzt eine Stop Order auf den Level D. Was dann geschieht ist klar: Die Stop Order wird sofort ausgelöst (da das Open ja drüber liegt) und somit wird die gesammte Position im Live-test zum Open der Periode 3 (C) geschlossen, während sie im Backtest noch weiter läuft bis nach E.
  

Mir geht es wie gesagt nur darum folgende drei Punkte so umzusetzen, das Backtest und Livetest übereinstimmen:

• Aktualisierung nur zum Open einer neuen Periode (wird durch das NN vorgegeben)
  
• Intraday-Stops (aus Sicherheitsgründen)
  
• Pyramiden (um das ganze dynamischer zu machen)
  

Punkt 3 macht halt momentan Probleme im Zusammenhang mit den Intraday-Stops, respektive deren Umsetzung via Sicherheitsstops im ORM.

Hoffe, dass ich gerade wieder irgendein Kästchen zum ankreuzen übersehen...

Mal schauen ob ich das richtig verstehe:

Zitat

das müsste sich vermeiden lassen, wenn die Sicherheitsstops mit genügend Abstand gesetzt werden.

Nee, das würde doch nichts ändern, da ja der Sicherheitsstop den Stop gemäss dem Intrada-Stop setzt und eine Stop Buy Order unterhalb des aktuellen Kurses ja immer gleich market ausgelöst wird (hier auf das Beispiel bezogen).

Zitat

Wenn dies nicht erwünscht ist, sollte auf jeden Fall auch ein Sicherheits-Gewinnstop und als Exit eine Limit-Order verwendet werden, damit dieser Mechanismus greifen kann:

Ich aktualisiere ja nur zum Open und geh dann Market rein oder raus, alles was innerhalb der Periode liegt sollen Stop Orders (momentan nur Stoploss) erledigen.
In meinen Augen liegt der Fehler im Backtest beim Intraday-Stop. Warum setzt der Intraday-Stop im Backtest eine Stop Buy Order unterhalb des Opens in Periode 3 und führt diese dann nicht sofort aus, so wie es real geschehen würde? ich meine klar, ich sage dem Intraday-Stop ja er soll weiter aktiv sein obwohl ausgelöst. Aber dann müsste der Intraday-Stop in Periode 3 entweder überhalb von C sein (damit der Stop sinn macht), oder ganz weg (für diese Periode), oder korrekt berechnet werden (sprich zum Open ausgelöst).

Zitat

Wenn neue Order = Limit-Order: Der Gewinn-Sicherheitsstop (falls
vorhanden) ersetzt die Exit-Order (mit neuem Limit und Anzahl).

Puuuh da komm ich gerade nicht mit, kann aber auch sein das ich gerade zu müde bin...

Wie gesagt geht es mir nur darum, dass Backtest und Live-Test das selbe machen (Slippage etc natürlich ignoriert) wenn es auch mal komplizierter wird. Was sie machen ist mir Wurst, solange es das selbe ist (überspitzt formuliert )
Vielleicht reden wir auch gerade aneinander vorbei, dann bitte PM dann können wir das im Detail anschauen

Gruss

Habe PN geschickt, dann können wir das besser diskutieren