Mal schauen ob ich das richtig verstehe:
das müsste sich vermeiden lassen, wenn die Sicherheitsstops mit genügend Abstand gesetzt werden.
Nee, das würde doch nichts ändern, da ja der Sicherheitsstop den Stop gemäss dem Intrada-Stop setzt und eine Stop Buy Order unterhalb des aktuellen Kurses ja immer gleich market ausgelöst wird (hier auf das Beispiel bezogen).
Wenn dies nicht erwünscht ist, sollte auf jeden Fall auch ein Sicherheits-Gewinnstop und als Exit eine Limit-Order verwendet werden, damit dieser Mechanismus greifen kann:
Ich aktualisiere ja nur zum Open und geh dann Market rein oder raus, alles was innerhalb der Periode liegt sollen Stop Orders (momentan nur Stoploss) erledigen.
In meinen Augen liegt der Fehler im Backtest beim Intraday-Stop. Warum setzt der Intraday-Stop im Backtest eine Stop Buy Order unterhalb des Opens in Periode 3 und führt diese dann nicht sofort aus, so wie es real geschehen würde? ich meine klar, ich sage dem Intraday-Stop ja er soll weiter aktiv sein obwohl ausgelöst. Aber dann müsste der Intraday-Stop in Periode 3 entweder überhalb von C sein (damit der Stop sinn macht), oder ganz weg (für diese Periode), oder korrekt berechnet werden (sprich zum Open ausgelöst).
Wenn neue Order = Limit-Order: Der Gewinn-Sicherheitsstop (falls
vorhanden) ersetzt die Exit-Order (mit neuem Limit und Anzahl).
Puuuh da komm ich gerade nicht mit, kann aber auch sein das ich gerade zu müde bin...
Wie gesagt geht es mir nur darum, dass Backtest und Live-Test das selbe machen (Slippage etc natürlich ignoriert) wenn es auch mal komplizierter wird. Was sie machen ist mir Wurst, solange es das selbe ist (überspitzt formuliert
)
Vielleicht reden wir auch gerade aneinander vorbei, dann bitte PM dann können wir das im Detail anschauen
Gruss