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Dienstag, 8. Februar 2011, 16:07
Hallo Frieder,
Danke für Deine Antwort.
Mach ich bereits so. Es geht um ein Intraday-HS, was über das OM die Trades vollautomatisch absendet.
Ja, dass ist eine Idee und würde das Auseinanderlaufen von HS & Depot reduzieren. Aber der Hacken ist noch die bid genaue Abrechung des long-Gewinnstopps, was so nicht gewährleistet ist. Mal würde ich den Spread beim Positionsschließen zum nächsten Open bekommen und mal nicht. Ich möchte es aber so genau wie nur möglich im Backtest abbilden ...
Viele Grüße
Sten
Danke für Deine Antwort.
Zitat
Sinnvoller wäre es jedoch, das gesamte HS mit Ref-1 "nach Hinten" zu versetzen, damit du Signal und Stopps mit Open Delay 0 abrechnen kannst...
Mach ich bereits so. Es geht um ein Intraday-HS, was über das OM die Trades vollautomatisch absendet.
wie wärs denn für den ID-Stopp eine abweichende Berechnungsbasis mit Open Delay1 einzustellen?
Ja, dass ist eine Idee und würde das Auseinanderlaufen von HS & Depot reduzieren. Aber der Hacken ist noch die bid genaue Abrechung des long-Gewinnstopps, was so nicht gewährleistet ist. Mal würde ich den Spread beim Positionsschließen zum nächsten Open bekommen und mal nicht. Ich möchte es aber so genau wie nur möglich im Backtest abbilden ...
Viele Grüße
Sten
Dienstag, 8. Februar 2011, 17:25
Hallo,
Das ist genau der Hacken. Ohne sieht es top aus, mit Slippage bricht die KK stark ein. Nun kommt es darauf an wirklich nur so viel Slippage reinzurechnen wie wirklich gebraucht wird, deshalb auch der Versuch einer bis/ask genauen Abrechnung. Im HS sind dann nur die Ordergebühren eingetragen.
Auserdem hätte man dann noch die Möglichkeit "passgenau, auf bid/ask-Level" zu optimieren und vielleicht kommt zum Schluß dann doch noch eine ansehnliche KK heraus.
Viele Grüße
Sten
solange es im Backtest mit Slippage gut ausschaut, ist doch alles prima.
Das ist genau der Hacken. Ohne sieht es top aus, mit Slippage bricht die KK stark ein. Nun kommt es darauf an wirklich nur so viel Slippage reinzurechnen wie wirklich gebraucht wird, deshalb auch der Versuch einer bis/ask genauen Abrechnung. Im HS sind dann nur die Ordergebühren eingetragen.
Auserdem hätte man dann noch die Möglichkeit "passgenau, auf bid/ask-Level" zu optimieren und vielleicht kommt zum Schluß dann doch noch eine ansehnliche KK heraus.
Viele Grüße
Sten
Freitag, 11. Februar 2011, 14:48
Hallo,
um nochmal auf den Ausgangspunkt des Threads zurück zu kommen.
Im Chartbild sieht man einen ausgelösten Gewinnstop. Das ist aber falsch, weil auf den Kurslevel überhaupt kein bid-Kurs gehandelt wurde. Also im HS Gewinn, im Depot wäre die Positiojn weiterhin offen und natürlich wäre dann ein erneuter long-Entry auch nicht möglich ...
Lösungidee: einfach den Intraday-Stop so umstellen, dass er mit bid-Kurs abrechnet, dann würde alles stimmen.
Von den Einstellmöglichkeiten beim Intradaystop ist viel deaktiviert und eigentlich nur "Basis ..." siehe 2.Bild einstellbar. Ich habe damit schon herum experimentiert und konnte leider das Problem der Basisumstellung der Intradaystopabrechung auf bid-Kurse nicht lösen. Ist die Umstellung beim Intradaystop irgendwie möglich? Bin ich vielleicht an der falschen Stellen?
Danke.
Viele Grüße
Sten
um nochmal auf den Ausgangspunkt des Threads zurück zu kommen.
Ich suche eine nicht Anwenderstop Lösung.
Kann man z.B. die Berechungsbasis für den IntradayGewinnstops_long von der close-Kursdatenreihe, auf eine bid-Kursdatenreihe umstellen?
Im Chartbild sieht man einen ausgelösten Gewinnstop. Das ist aber falsch, weil auf den Kurslevel überhaupt kein bid-Kurs gehandelt wurde. Also im HS Gewinn, im Depot wäre die Positiojn weiterhin offen und natürlich wäre dann ein erneuter long-Entry auch nicht möglich ...
Lösungidee: einfach den Intraday-Stop so umstellen, dass er mit bid-Kurs abrechnet, dann würde alles stimmen.
Von den Einstellmöglichkeiten beim Intradaystop ist viel deaktiviert und eigentlich nur "Basis ..." siehe 2.Bild einstellbar. Ich habe damit schon herum experimentiert und konnte leider das Problem der Basisumstellung der Intradaystopabrechung auf bid-Kurse nicht lösen. Ist die Umstellung beim Intradaystop irgendwie möglich? Bin ich vielleicht an der falschen Stellen?
Danke.
Viele Grüße
Sten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (12. Februar 2011, 11:03)
Freitag, 11. Februar 2011, 15:05
Hallo Torsten
Ist ja nicht so einfach, die Welt. Unsere Welt.
Deine Frage war:
Die Antwort ist: Schrödingers Katze. So einfach. Oder so komplex.
Wenn Du Dir das Paper ansiehst, scheint die Frage korrekt. Wenn man life handelt, stellt man sich ggf. zwischen den Bid und den Ask in den Markt, beeinflusst ihn, verkürzt ggf. wie ein Market Maker sogar den Spread! Plötzlich ist die Frage: ist das auf Close Kursen entwickelte HS, wenn man es im Markt handelt, nur Beobachter bis zur finalen Aktion - oder verändert diese Beobachter-Rolle am Ende den Markt und damit die eigene Abrechnung.
Einfach mal drüber nachdenken ... es könnte den Blickwinkel verändern. Die Überlegung
> "und damit fast immer einen Tick zu früh"
ist dann eine andere, denn Dein Tick könnte auf einem realen Konto genau wegen Deinem HS, egal ob Last oder Bid/Ask gerechnet, auch stattfinden. Nur im Paper wäre es aber ein Fehltick, wie durch Deine Annahme impliziert.
Hehe
Ist ja nicht so einfach, die Welt. Unsere Welt.
Deine Frage war:
angenommen ein HS wird auf Close-Kursen entwickelt, dann erfolgt die Abrechung des IntradayGewinnstops_long, d.h. Glattstellung der Position auf Closebasis und damit fast immer einen Tick zu früh
Die Antwort ist: Schrödingers Katze. So einfach. Oder so komplex.
Wenn Du Dir das Paper ansiehst, scheint die Frage korrekt. Wenn man life handelt, stellt man sich ggf. zwischen den Bid und den Ask in den Markt, beeinflusst ihn, verkürzt ggf. wie ein Market Maker sogar den Spread! Plötzlich ist die Frage: ist das auf Close Kursen entwickelte HS, wenn man es im Markt handelt, nur Beobachter bis zur finalen Aktion - oder verändert diese Beobachter-Rolle am Ende den Markt und damit die eigene Abrechnung.
Einfach mal drüber nachdenken ... es könnte den Blickwinkel verändern. Die Überlegung
> "und damit fast immer einen Tick zu früh"
ist dann eine andere, denn Dein Tick könnte auf einem realen Konto genau wegen Deinem HS, egal ob Last oder Bid/Ask gerechnet, auch stattfinden. Nur im Paper wäre es aber ein Fehltick, wie durch Deine Annahme impliziert.
Hehe
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 11. Februar 2011, 16:26
Hallo,
Und ob bid oder Slippage - letztendlich ist das unterm Strich wurscht.
Gruß, Vuego
Das ist so schon korrekt, falsch ist wohl die Ordereinstellung. Du solltest MKT aussteigen und dann passt es. Entsprechende Slippage einrechnen und schon stimmt auch die Abrechnung.
Im Chartbild sieht man einen ausgelösten Gewinnstop. Das ist aber falsch,
Und ob bid oder Slippage - letztendlich ist das unterm Strich wurscht.
Gruß, Vuego
Freitag, 11. Februar 2011, 17:30
Hallo Vuego,
Klar mit mehr Slippage ist es machbar.
Aber mit einer exakten bid-Abrechung, wäre das komplette HS-Konstrukt sauber modelliert und dann auch besser, passgenauer die Variablen justierbar.
Viele Grüße
Sten
PS:
Danke Bernd für das Kompliment, dass Du mich für einen Großinvestor, der die Millionen/Millarden nur so rumschiebt hältst. Aber ich bin ein ganz kleiner, so unscheinbar, dass die anderen Marktteilnehmer mich gar nicht mitbekommen, d.h. ich beeinflusse den Markt nicht.
Und ob bid oder Slippage - letztendlich ist das unterm Strich wurscht.
Klar mit mehr Slippage ist es machbar.
Aber mit einer exakten bid-Abrechung, wäre das komplette HS-Konstrukt sauber modelliert und dann auch besser, passgenauer die Variablen justierbar.
Viele Grüße
Sten
PS:
Danke Bernd für das Kompliment, dass Du mich für einen Großinvestor, der die Millionen/Millarden nur so rumschiebt hältst. Aber ich bin ein ganz kleiner, so unscheinbar, dass die anderen Marktteilnehmer mich gar nicht mitbekommen, d.h. ich beeinflusse den Markt nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. Februar 2011, 18:16)
Samstag, 12. Februar 2011, 10:44
Hallo Torsten,
Du möchtest also lieber eine vermeintlich exakte Bid-Abrechnung und dafür keine Slippage einrechnen?
Welche Variablen sind in so einem Fall besser justierbar? Ich sehe dabei keinen Vorteil.
Gruß, Vuego
Du möchtest also lieber eine vermeintlich exakte Bid-Abrechnung und dafür keine Slippage einrechnen?
Welche Variablen sind in so einem Fall besser justierbar? Ich sehe dabei keinen Vorteil.
natürlich tust Du das, jede Order beeinflußt den Markt, egal wie goß/klein sie ist.
d.h. ich beeinflusse den Markt nicht.
Gruß, Vuego
Samstag, 12. Februar 2011, 11:16
Hallo,
Durch eine bid/ask-genaue Abrechnung bei den Intraday-Stops ergeben sich dann ganz andere Exit's--> andere Entry's --> ganz andere Trades. Das ist wie eine Kettenreaktion, die sich über die ganze Tradeliste ausbreitet. Ich dachte das ist so offensichtlich, dass es jeder auf den ersten Blick sehen kann. Nur eine Erhöhung des Slippage kann das nur unvollständig kompensieren.
Ja, prinzipiell habt Ihr schon recht, aber dann muss man auch die Relationen beachten. Diese sind bei hochvolumigen Tradingwerten und bei minimalen Ordergrößen so winzig, dass man sie auch vernachlässigen kann. Z.B. beeinflusse ich auch mit meiner Körperwärme von 37.8 Grad die globale Klimaerwärmung der Erde negativ, aber diese Beeinflussung ist so minimal, dass man auch sagen kann, diese ist defakto nicht vorhanden.
Viele Grüße
Sten
Du möchtest also lieber eine vermeintlich exakte Bid-Abrechnung und dafür keine Slippage einrechnen?
Durch eine bid/ask-genaue Abrechnung bei den Intraday-Stops ergeben sich dann ganz andere Exit's--> andere Entry's --> ganz andere Trades. Das ist wie eine Kettenreaktion, die sich über die ganze Tradeliste ausbreitet. Ich dachte das ist so offensichtlich, dass es jeder auf den ersten Blick sehen kann. Nur eine Erhöhung des Slippage kann das nur unvollständig kompensieren.
natürlich tust Du das, jede Order beeinflußt den Markt, egal wie goß/klein sie ist.
Ja, prinzipiell habt Ihr schon recht, aber dann muss man auch die Relationen beachten. Diese sind bei hochvolumigen Tradingwerten und bei minimalen Ordergrößen so winzig, dass man sie auch vernachlässigen kann. Z.B. beeinflusse ich auch mit meiner Körperwärme von 37.8 Grad die globale Klimaerwärmung der Erde negativ, aber diese Beeinflussung ist so minimal, dass man auch sagen kann, diese ist defakto nicht vorhanden.
Viele Grüße
Sten
Samstag, 12. Februar 2011, 12:54
Hallo,
Handelst Du auch live oder nur Paper? Papertrades laufen anders als Lifetrades.
Die Erfahrung fehlt anscheinend, daß es life Trades gibt, die im Backtest zwangsweise anders dargestellt werden. Da nutzt Dir ein Stop auf eine andere Basis auch nichts.
Es ist aber bekannt, daß Du viele Kurse gar nicht in Investox/RTT siehst, die aber life Aktionen im hervorrufen?
Damit gut umzugehen ist viel wichtiger als die vermeintlich genauere Abrechnung der Trades durch Bid-Kurse.
Bei mir gäbe es auch keine abweichenden Entrys, wenn ich Bid-Kurse als Ausstiegsbasis verwenden würde. Und damit auch keine andere Tradeabfolge.
Gruß, Vuego
und warum geht das nicht?
Von den Einstellmöglichkeiten beim Intradaystop ist viel deaktiviert und eigentlich nur "Basis ..." siehe 2.Bild einstellbar. Ich habe damit schon herum experimentiert und konnte leider das Problem der Basisumstellung der Intradaystopabrechung auf bid-Kurse nicht lösen.
Handelst Du auch live oder nur Paper? Papertrades laufen anders als Lifetrades.
Die Erfahrung fehlt anscheinend, daß es life Trades gibt, die im Backtest zwangsweise anders dargestellt werden. Da nutzt Dir ein Stop auf eine andere Basis auch nichts.
Es ist aber bekannt, daß Du viele Kurse gar nicht in Investox/RTT siehst, die aber life Aktionen im hervorrufen?
Damit gut umzugehen ist viel wichtiger als die vermeintlich genauere Abrechnung der Trades durch Bid-Kurse.
Bei mir gäbe es auch keine abweichenden Entrys, wenn ich Bid-Kurse als Ausstiegsbasis verwenden würde. Und damit auch keine andere Tradeabfolge.
Gruß, Vuego
Samstag, 12. Februar 2011, 13:22
Hallo Vuego,
Und wie kann man das erreichen, bei kurzfristigen HS, wo bid und ask-Kursabrechungen relevant werden? Du brauchst doch Stops für Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung.
Viele Grüße
Sten
Bei mir gäbe es auch keine abweichenden Entrys, wenn ich Bid-Kurse als Ausstiegsbasis verwenden würde. Und damit auch keine andere Tradeabfolge.
Und wie kann man das erreichen, bei kurzfristigen HS, wo bid und ask-Kursabrechungen relevant werden? Du brauchst doch Stops für Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung.
Viele Grüße
Sten
Samstag, 12. Februar 2011, 17:02
Hallo Torsten,
Mach ein Longsystem auf ask / Short auf bid und rechne entsprechende Slippage ein. Lasse es life & real laufen und schau was passiert.
Mit Microlots wirst Du aber keinen Blumentopf gewinnen, mit 20K via IB gehjt das schon. Habe ja ein Beispiel weiter oben gepostet.
Gruß, Vuego
unabhängig wie kurz es ist - ich hatte schon vor vielen Jahren in einigen Diskussionen empfohlen bid/ask-Systeme zu trennen. Alexander hat es bestätigt. Und er hat auch letztens empfohlen kleines Geld in die Hand zu nehmen un life zu tarden. Sonst hat man oftmals keine Ahnung was wirklich entscheidend ist.
Und wie kann man das erreichen, bei kurzfristigen HS,
Mach ein Longsystem auf ask / Short auf bid und rechne entsprechende Slippage ein. Lasse es life & real laufen und schau was passiert.
Mit Microlots wirst Du aber keinen Blumentopf gewinnen, mit 20K via IB gehjt das schon. Habe ja ein Beispiel weiter oben gepostet.
Gruß, Vuego
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