INVESTOX-Forum

Hallo,

ich teste gerade mit Inv6 Beta und den Max Positions, dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Beim Portfoliotest wird die Kapitalkurve trotzdem für jeden Titel einzeln berechnet und anschließend in der Grafik aufaddiert.

Ich dachte mir das es folgendermaßen funktionieren sollte:

wenn eine neue Position eröffnet wird, wird entweder das restliche Startkapital investiert ODER das Kapital, welches durch das schließen(Tausch) der vorherigen Postion aus einem anderen Titel frei wird.

einfaches Beispiel:

10 Titel im HS

MaxPos:=1

Kapitaleinsatz jeweils 100%



dann sollte das System jeweils mit dem Endkapital des Vorangegangenen Trades den neuen Trade beginnen.

Tut es aber nicht :-(

Hallo Bernd,

>>Welchen Bezug zur Realität hätte denn dieser Test? Angenommen, Du hast 10 Titel im HS, und die dürfen auch parallel im Markt sein.

Diese Annahme ist nicht richtig, weil ich aus diesem Grund MaxPos=1 gesetzt habe.

>>Also musst Du in der Spitze 10x das Kapital vorhalten, zumindest für die Initial Margin, sonst kann das HS ja die generierten Signale real auch nicht im Ansatz für Dich umsetzen.

Diese Annahme ist nicht richtig, weil kein Future HS ist.

>>Wenn Du das so haben möchtest, musst Du das durch eine geeignete Konstruktion des Handelssystems (Ranking und/oder Moneymanagement) auch umsetzen. Darauf aufgesetzt hat dann auch der PF-Test einen gewissen Realitätsbezug.

Ein HS mit Rangfunktion ist bereits vorgeschaltet und nimmt die Selektion vor. Dies ändert nicht an meinem o.g. Problem.