INVESTOX-Forum

Hallöchen,

wird ja hier heftigst gestritten, um darum die Aufmerksamkeit wieder auf was "schöneres" zu lenken, meine versprochenen Angaben.

Also, hier anbei (so das alles klappt) die Daten vom FDAX (als kontinuierlicher Chart OHLC mit einem speziellen Verfahren, wie es z.B. Pinnacle verwendet, adjustiert) - für alle die diese Daten nicht haben ansonsten braucht ihr nur die entsprechenden .zip (enhält eine .txt) Datein herrunterzuladen.

... so weiter im Text,

jetzt hänge ich den den Output eines "Super neuronalen Netzes" an. Das ist ein Beispiel von hochentwickelten NN wie man sie unter bestimmten Umständen und mit den richtigen Methoden einsetzen kann(!!!!), bzw. was möglich ist, in Bezug auf NN

... so und jetzt mal ein Beispiel um die Generalisierungsfähigkeit der von mir entwickelten NN zu zeigen, die kompl. Datei bzw. Daten/ Outputs sind Out of Sample.
Dieses Netz eignet sich hervorragend um die von mir angesprochenen "Marktzyklen/ Marktwellen" zu zeigen. Auch eignet es sich hervorragend um die von Fritz, oder war es Bernhard, angesprochenen tgl. "Zuckungen", zumindest fast, zu zeigen bzw. als Beispiel zu gebrauchen- experimentiert ein bisserl

Ich hoffe das alles klappt. Wie die Sachen in Investox eingelesen werden, müsste euch Udo o. H.J. erklären. Experimentiert ein bisserl mit den HS Einstellungen (am Anfang könnt ihr ja Standard-Punktetest von Investox einstellen - allerdings ist das Enter zum "Close" wohl etwas schwer zu erreichen)

Noch etwas bei den Netzen sind jeweils die absolut gleichen Inputs verwendet worden, lediglich der Trainingsalgorhythmus wurde modifiziert

Hallo Josi,

habe die Dateien heruntergeladen. Sind bei mir im Editor/Wordpad allerdings unlesbar. Nur Sonderzeichen.

Woran kann das liegen?

Hallo Hans-Jürgen,

jetzt gehts. Die Datei sah bei mir trotz zip Endung wie eine normale Textdatei aus. Nach dem entzippen kann ich sie jetzt aber auch lesen.

Hallöchen,

ich wollte schon nachfragen ob ich was verkehrt gemacht habe, weil ihr euch hier nicht meldet ,

Zitat

... Wenn Du uns das NN nicht verkaufen willst ...

was zahlst denn? Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht. --- Was so etwas wohl wert ist? ---

Zitat

... Generalisierung. Meinst Du, dass diese nur von den Trainigseinstellungen abhängt ...

Jein, mehr nein als ja, wichtig sind relvante Inputs, ich hätte auch jeden anderen Generalisierungszeitraum wählen können, ich wollte euch nur zeigen wie ich den "Markt" sehen kann. Vielleicht ist ja ein Wellentechniker unter euch, oder einer der sich mit Retracements oder solchen Dingen auskennt und kann dazu mal was sagen.

Zitat

Was war denn Dein Prognoseziel?

hm alles kann ich nu nich verraten, aber soviel das ist (fast) wurscht, wichtig sind die Inputs,

und bevor hier einer fragt was ich für welche verwende, wie ich die finde und wie ich die einsetze hier die schön allg. gehaltene Aussage - weil sonst brauch ich ja wahrlich nich mehr darüber nachzudenken was das alles wert ist ):

Nix wie Marktzusammenhänge, keine Indis, keine Oszis, keine Wahrsagung (Fundis), keine Nachsagungen (die die hinterher immer alles im Vorraus gewusst haben), keine visuelle "entdeckten" Kursmuster - alles was ihr braucht ist im Markt drin

Hallo Josi,
es wundert mich ebenso wie Dich, daß hier zu Deinen NNs keine Fragen auftauchen. Neugierig wie ich eben bin, habe ich mich in den Kreis der Downloader eingereiht um wenigstens mitreden zu können.

Da Du nur die Outputs Deiner NNs veröffentlicht hast, bleiben sehr viele Fragen offen.
Für mich wesentlich wären z.B.

- ist dies der Gesamtzeitraum des NN,
- wo liegt der Kontrollzeitraum,
- welche Einstellung hat der Bewertungszeitraum,

Diese Fragen entstehen vor allem beim Betrachten des SNN, welches ohne jegliche HS-Optimierung eine unrealistische Trefferquote von 93,5% aufweist.
Derartige Ergebnisse erreicht man u.a. durch fehlende
-Zeichen bei den Ref-Bezügen in den Inputschablonen. Da reicht oft nur ein Input, welcher in die Zukunft schaut.

Gruß Fritz

Hallo Fritz,

der eine Output sieht meines Erachtens nach dem Optimierungszeitraum aus. Daher wahrscheinlich auch die hohe Trefferqoute und die glatte Kapitalkurve. Man muss aber sicherlich schon sehr viele Inputs verwenden und sehr lange optimieren lassen, um solche Trefferqouten zu erreichen.

Der andere Output könnte dasselbe NN im realen Tradingzeitraum darstellen, wäre typisch für ein überoptimiertes NN.

Hallöchen Fritz,

Zitat

... Da Du nur die Outputs Deiner NNs veröffentlicht hast, bleiben sehr viele Fragen offen.

das hoffe ich , deshalb hab ich ja solange überlegt/ gebraucht um euch zu zeigen was ich hier "sehe" ohne das man es für die Zukunft weiterverwenden kann, das war sozusagen Sinn und Zweck dieser Angelegenheit

Zitat

...Für mich wesentlich wären z.B.

- ist dies der Gesamtzeitraum des NN,
- wo liegt der Kontrollzeitraum,
- welche Einstellung hat der Bewertungszeitraum,

bitte habt Verständniss, wenn ich hier nicht alles Preisgebe, beim SNN hab ich geschrieben, und vorher auch bei Dr. Paasche, das dieses Netz mit äußerster Vorsicht und nur unter ganz bestimmten Umständen einzusetzten ist (aber z.B. hat eben dieses Netz für den 25.06 - also Signal für den 26. einen Output von 0,033392 und für den 26.06. - also Signal für heute 0,073 vorhergesagt - dieses signal(e) könnt ihr der Datenreihe des SNN zufügen und das von heute überprüfen)

Zitat

Diese Fragen entstehen vor allem beim Betrachten des SNN, welches ohne jegliche HS-Optimierung eine unrealistische Trefferquote von 93,5% aufweist.
Derartige Ergebnisse erreicht man u.a. durch fehlende
-Zeichen bei den Ref-Bezügen in den Inputschablonen. Da reicht oft nur ein Input, welcher in die Zukunft schaut.

du kannst sicher sein, das erste was ich gemacht habe ist zu überprüfen ob eben diese Vorzeichen fehlen, ich hatte schon Befürchtungen, das in Investox evtl. die Zeitbegrenzung nicht funktioniert und/ oder bestimmte Einstellungen einfach vom NN "ignoriert" werden,

auch ist es nicht so ganz richtig, das das SNN so ganz ohne Optimierung funktioniert, Ihr habt die "veredelte" Version erhalten, da braucht es keine Stops etc. - allerdings würde mich interessieren ob hier jemand dabei ist (ausdrücklich auch der Dr. Paasche wenn er sich traut) ob diese System durch lineare Berechnungen (z.B. Stops, verbesserte Einstiegsregeln, als +/ - 0, sowweit verbessert werden kann, ohne die Gleichmäßigkeit der KK zu gefährden - zumindest ist dies für mich das wichtigste Kriterium -

hm auch bin ich etwas frustriert, dass ich das ganze nicht von einem neutralen Beobachter überprüfen lassen kann, so muss ich das ganze weiterhin am neutralsten Prüfer den es gibt testen - dem Markt - [SIZE=-2] (hier habe ich einen Teil gelöscht er ist leider etwas falsch angekommen, was das Posting von Tobias erklärt) [/SIZE]... der mir dann wieder verdeutlicht, das es dem Markt egal ist was ich hier mühsam errechne ,

Zitat

...der eine Output sieht meines Erachtens nach dem Optimierungszeitraum aus.

nein

Zitat

...Daher wahrscheinlich auch die hohe Trefferqoute und die glatte Kapitalkurve.

Trefferquote ist (fast) irrelevant, ich glaube Bernhard hat auf seiner Page sogar einen Indikator der das misst, Trefferquote ist wichtig, aber das Netz bzw. die Synapsen und Knoten und was Herr Knöpfel da programmiert hat sieht nur Pits, Byts (0,1) und da stehen die Chancen doch wohl 50:50 die richtige Seite zu treffen,

Zitat

Man muss aber sicherlich schon sehr viele Inputs verwenden und sehr lange optimieren lassen, um solche Trefferqouten zu erreichen.

nein und äußerst falsch, ich vergleich das mal mit nem Studenten (NN) wenn ich den einfach so in die weltgrößte Bücherei schicke und ihm sage du hast 4 Semster Zeit das alles zu studieren, selektieren, verbindungen zu knüpfen ..., und ihn dann zu all dem Bücherwissen nur 1 ganz spezielle Frage stellt - z.B. sag mir was steht im Buch vom G.R. in der 35 Reihe ganz hinten links im Raum 7 linker Flügel auf S. 404 3 Absatz? - was glaubt ihr wohl was rauskommt ??,

Was ich damit sagen will, sicher es muss trainiert werden und es muss optimiert werden, aber hierzu braucht es, mind. einen Lektor, der ihm den ganzen Stoff Stückenweise näherbringt und ihm lehrt diese wissen zu verallgemeinern (!!!)

Zitat

Der andere Output könnte dasselbe NN im realen Tradingzeitraum darstellen, wäre typisch für ein überoptimiertes NN.

nein guck dir die Datenreihe an, beide gehen bis zum 24. und das gen. NN hat "schlechtere" Ergbnisse als das SNN,
es ist so wie ich es geschrieben habe, gleiche Inputs, lediglich der Rechenalgo. wurde verändert und natürlich der Zeitraum

Zitat

... naja naja, machen wir jetzt hier ein Protzer Forum auf ?

sorry Tobias (und die anderen die das ebenso sehen) ich will damit gewiss nicht protzen und schon gar nicht annonym- was sollte mir das bringen?

ich wollte damit lediglich zum Ausdruck bringen, das ich gerne darüber diskutieren würde aber es nun halt leider nicht kann

Zitat

...Wenn Du uns sowieso nichts erzählen willst, verdien´ Dein Geld ... und viel Glück dabei ...

da ich mittlerweile hier das 2. mal so angegriffen werde und es ja anscheinend zu einem "Sabberforum" mutiert, siehe "andaja" und jetzt auch Tobias, schließe ich den Thread und werde mich ab sofort hier nicht mehr melden, schade eigentlich, aber vielleicht bekommt ihr das ja wieder hin - es war bis vor kurzem eines der bessten Foren das ich kannte

Zitat

PS : Schau Dir mal die vielen HS-Hompages an. Mit dem Verkauf verdient man wenigstens sicher !

muss ich solchen Schwachsinn kommentieren ?? :tongue:

Hallo Josi,

natürlich traue ich mich.

Sie müssten mir allerdings dazu das komplette System inkl. NN mit Opt. Historie unverschlüsselt mailen (info@nrcm.de), damit ich erstens die Einstellungen auf Richtigkeit und Sauberkeit überprüfen und zweitens unsere Stopp- Strategien draufsetzen und drittens mit unserem RobustnessCalculator überprüfen kann, ob das HS für die nächsten Tage Stabilität verspricht. Voraussetzung wäre, dass ausschließlich Pinnacle- Daten (CLCDATA und IDXDATA als .RAD) verwendet werden. Das Ergebnis erhalten Sie dann per mail und können selbst entscheiden, was Sie daraufhin hier im Forum veröffentlichen möchten.

Als "neutraler Beobachter" fühle ich mich ohnehin zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Viele Grüße

Ulrich Paasche

Hallo Josi,
wenn Du also ein fehlendes -Zeichen in den Inputs ausschließen kannst, so erreichst Du derartige Ergebnisse nur durch eine entsprechende Einstellung beim Bewertungszeitraum. Das diese Einstellung keinen Aufschluß über künftige Ergebnisse liefert, wird Dir bekannt sein.
Da Du ohnehin fast nichts über Dein NN berichten möchtest, ist für mich das Thema erledigt.
Vom Stochern im Nebel halte ich nämlich überhaupt nichts.

Gruß Fritz

@Josi

wenn das ein realer Testzeitraum ist, der außerhalb des Trainings-, Evaluierungs- und Kontrollzeitraums (bei GA Optimierung) lag, was willst du denn da dann noch verbessern? Hier jetzt mal ein einfacher Test mit Cross(NN, 0, 1) rein technisch, ohne Slippage und Gebühren, Entry und Exit zum Open, delay 1.

Testergebnis von System 'Josi NN_test'
Datum 27.06.2003 13:50:18

Getesteter Titel: F_DAX_Continiu
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 05.07.1999
System Ende 24.06.2003
Anzahl aller Trades 253
Anzahl Trades/Jahr 63,7
Getestete Perioden 1004
Perioden mit Trades 99,8%
Netto-Profit 10.340,56
Buy/Hold-Profit -494,29
Profit-Ratio zu Buy/Hold 1.083,49%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 1,08%
Profitable Trades (%) 94,86%
Durchschn. Return 4,09%
Std.-Abw. aller Returns 4,22%
Portfolio-Faktor 100,00
Sharpe Ratio 4,98
Max. realisiertes Kapitalrisiko -0,25%
Anzahl Long Trades 126
Anzahl Short Trades 127
Längste Serie mit Gewinntrades 54
Längste Serie mit Verlusttrades 2
Max. Einzelgewinn 30,83%
Max. realisierter Kapitalverlust -0,04%
Max. theoret. Einzelverlust -3,67%
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -3,67%
Netto-Profit% 1.034,06%
Netto-Profit/Jahr 260,30%
Netto-Profit/Periode 10,33
Profitable Long Trades (%) 94,44%
Profitable Short Trades (%) 95,28%
Student t-Test Signifikanz 99,69%
Z-Score Tradeserien -2,08

High Josefine

Klasse System

Hab es gleich eingegeben und seit gestern schon soviel Trillionen verdient, daß ich diesen Text hier nicht mal selber tippen musste und mein Butler für mich die Arbeit übernommen hat. Konnte auch erst jetzt antworten, weil hier auf St.Barth das Internet aussetzt, aber morgen kauf ich mir einen eigenen Satelliten und dann klappt es besser mit den

"Pits und Byts"

mfG
JRQ

P.S. Mach mal Urlaub sonst muss deine Bank noch umbauen und danach schreibst du bitte noch mehr so unwahrscheinlich wichtige Threads für die Allgemeinheit.