INVESTOX-Forum

Hallo,

meine Frage bezieht sich auf die pdf-Doku V6, S. 10:

Zitat

Option „Sortierung=Auf/Ab“
Die Auswertung der Positionen muss nicht unbedingt in der Reihenfolge der Titelliste des Projekts erfolgen. Sie können
die Auswertung auch nach einer Berechnung sortieren lassen. Die Berechnung muss im Quellsystem als
Zusatzberechnung in den Handelssystem-Regeln angegeben werden.
Beispiel:
global calc Position: #_PFPosition SystemA\ MaxPos = 5; Sortierung=Ab#;
wenn in den Handelsregeln des Quellsystems als Zusatz-Berechnung angegegen ist:
ROC(Datenreihe(#Kapitalkurve#), 200, $)
werden bevorzugt Positionen solcher Titel verwendet, deren Kapitalkurve in den letzten 200 Perioden des Quellsystems
am meisten gestiegen ist.

Mir ist unklar, wo die Zusatzberechnung in diesen Syntax eingebunden werden muss.
{enterBedingungen}
global Calc Position: #_PFPosition VORLAGE_V2_Darvas\MaxPos=[maxPosition:20,1,20,1,20,1,3,I]; NurEntries=Ja; Sortierung=Ab;#;
ROC(Datenreihe(#Kapitalkurve#), 50, $)

So geht es leider nicht.

Danke.

Viele Grüße
Sten

PS:
Ich habe es jetzt verstanden, was mit "Zusatz" gemeint ist. Aber jetzt stellt sich noch die Frage in welches HS.
--> im Handelssystem "SystemA" oder "PF-System" unter Zusatz-Berechnung (bezogen auf das Beispiel in der Doku)

PS:
hatte nur Auswirkung, bei "SystemA"

Ist es eventuell möglich die Zusatzberechungsformel zu robusten?
z.B. nach der Periode: ROC(Datenreihe(#Kapitalkurve#), [200,2,200,2,200,1,3,I], $)

Hallo Bernd,

ich habe es nicht hinbekommen ein robusten. Ich sehe die Variable [200,2,200,2,200,1,3,I] gar nicht, wenn ich den Robustheitstest starte.
Möglicherweise ist unter "Zusatz" ein rob nicht vorgesehen.

Viele Grüße
Sten

PS:
Ich habe im hinteren HS die max. Position=4 gesetzt. Im vorderen HS die KK-Periode manuell mal auf 200, 100, 50, usw. gesetzt und geschaut wie sich die PortfolioKK verändert hat. Den besten Wert habe ich dann verwendet, um ein rob(maxPosition), was dann etwas länger dauert, durchzuführen. Die Filterfunktion ist schon sehr interessant.

PS2:
Noch eine Frage. Müsste man die Zusatzberechungsformel nicht in REF(xxx, -1) packen, damit sich die Reihenfolge der Titel nicht in der aktuellen Periode verändert? Oder kann man das irgendwie ausschließen, dass so etwas passieren kann, z.B. weil die Titelreihenfolge immer nur am Anfang einer Periode berechnet wird?

Hallo,

Danke. Dann bleibt noch die Frage mit dem REF-1 übrig.

Bin gerade dabei so ein HS-Paar für den Testlivebetrieb einzurichten. Normalerweise würde man die Anz. der Kurse & die Perioden stark reduzieren. Aber dann stimmt in diesem Fall das Backtest-KK-Ende nicht mehr mit dem LivebetriebKK überein. Wahrscheinlich muss man, wenn man die Positionsanz. reduziert nutzt, die komplette Datenkursreihe auch im Livebetrieb einstellen. Die Ereignisse am Anfang der Kursreihe (Position aufbauen oder Aufbau blockieren, weil maxPos. schon erreicht) ziehe sich durch die ganze Kursreihe durch...

Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie man das am Besten macht?

Viele Grüße
Sten

PS:
Ich lasse das LiveHS mit genau den Periodeneinstellungen laufen, wie bei der HS-Entwicklung. Die Aktualisierung geht trotzdem fix, braucht 2x 4s für 95Titel.