Gegenläufige Signale

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Ganesha

unregistriert

Sonntag, 13. März 2011, 22:32

Gegenläufige Signale

Hallo,

angenommen ich habe ein Projekt mit zwei unabhängigen Handelssystemen. System A ist ein langfristiger Trendtrader, System B ist ein Ausbruchstrader.

Angenommen A hat eine long-Position (1 DAX-Kontrakt) eröffnet und B will einen erwarteten Short-Ausbruch (auch einen DAX-Kontrakt) traden. Was wird in einer solchen Situation passieren?

Befürchtet: Investox kommt durcheinander.

Erwartet: A läuft weiter und merkt nicht was passiert, während B einen Kontrakt verkauft und nach dem Ausbruch zurückkauft. In der Gesamtsumme hätte man also vor dem Ausbruch 1 Kontrakt, während des Ausbruchs 0 Kontrakte und nach dem Ausbruch wieder 1 Kontrakt.

Aber wie macht es Investox? Oder wie sollte Investox damit umgehen?

Viele Grüße

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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 071

Wohnort: Iringsweg

Montag, 14. März 2011, 00:32

Hallo Ganesha

Das Thema wurde schon öfter nachgefragt, such' doch mal mit der Bordsuche.

Um es kurz vorwegzunehmen: es gibt kein Problem, wenn Dein Broker Netting unterstützt (wie z.B. IB), und Dein erwartetes Szenario trifft zu. Auch wenn mehr als zwei Systeme den selben Wert traden, das spielt keine Rolex